Индекс РТС

Сегодня в 16.30 выходит важные отчёты, индекс цен производителей, и главное, заявки на пособие по безработице. Скорее всего, статистика будет хорошей и после неё будет сильное движение фьючерса на индекс РТС. Можно ли на этом как-то заработать? При том, что завтра экспирация индекса РТС и ближние опционы стоят очень дёшево.

1. Если мы считаем, что вероятность хорошей статистики достаточно высокая, просто перед отчётом покупаем 155е кол опционы, они сейчас стоят всего 190-200п (чуть выше 100р за штуку). Если после отчёта индекс РТс улетит вверх, получим хорошую прибыль. Если отчёт нейтрален, просто продаём после отчёта кол опционы без прибыли или с небольшим убытком. Если отчёт окажется плохим и индекс РТС улетит вниз, зафиксируем убыток 100-150п с каждого опциона.

2. Если мы считаем, что вероятность плохого отчёта также достаточно высока и индекс РТС с высокой долей вероятности может улететь вниз, покупаем не только кол, но и пут опционы (путы сейчас стоят 120-140п). Тогда любое сильное движение даст от 2000п и выше даст нам прибыль, так как рост одних опционов будет больше, чем падение других (например, при росте индекса РТС на 2000п кол опционы вырастут пунктов на 500, а пут опционы обесценятся пунктов на 100). Если сильного движения после публикации отчёта не будет, просто продаём все опционы без прибыли или с небольшим убытком, так как за полчаса они сильно не обесценятся.

Жду критических замечаний. Стоит ли пытаться заработать таким способом? Или, скорее всего, из этого ничего не выйдет?

Месяца два, или два с половиной и будем где-то там...  

Всем привет!

Мысли по российскому рынку акций на перспективу 2013 года мне видятся весьма удручающими! Фьючерс на индекс РТС на мой взгляд весь текущий год будет находится в боковике без четко направленного движения.

Ближе к концу года будет наблюдаться оживленность и возможно начнется новая фаза роста, и так называемое новогоднее ралли.

Российский рынок крайне пугливое создание и текущее обновление хаев на буржуйиндексах оценивается нашими потенциальными инвесторами как что то феноменальное и не особо устойчивое, т.е БуржуйИндексы (далее БИ) это полигон для тестов наших инвесторов.

Последний кризис ыидимо нацчил нашего инвестора быть более бдительным и осторожным особенно когда обновляются максимумы на БИ.

Фактор отставания индекса РТС на одну фазу роста, был всегда пресущь индексу РТС, так что стратегия строится на основе запаздывания на одну фазу.

( Читать дальше )

 Обзор индекса РТС на  27.02.2013
На недельном графике индекса РТС восходящее движение с начала июня 2012 года считаю не оконченным. Ожидаю, как минимум, обновление локального хая 164000, как максимум, обновление хая от апреля 2011 года в районе 209000.

На дневном графике фьючерса индекса в наличии коррекция к последнему движению вверх. Сказать что коррекция окончилась или близка к окончанию не могу. Вижу еще невыполненные цели для нее – район 144000. Читайте продолжение в моем блоге

( Читать дальше )

По аналогии с движением в 1995-1998 годах снижение ниже 1000 пунктов.

 
 
 
 
 
 
 
 

Стоит признать, российский фондовый рынок сейчас не особо популярен.
Причина падения волатильности индекса (фьючерса) — слабая динамика акций, входящих в его состав.
Но я уверен, так будет не всегда.

Более того, мне печально, что некогда инвестирующий народ у нас постепенно превращается в основной своей массе в спекулирующих неврастеников.  

Как бы там ни было, помни, уважаемый товарищ! Долгосрочные инвестиции в акции хороших компаний — это намного лучше чем спекуляции! Это как минимум игра с ненулевой положительной суммой. И уж тем более это в миллион раз безопаснее форекса.

Ну а краткосрочно что мы имеем?
Фонды пока не любят россию:

 

80% индекса РТС/ММВБ в очень депрессивном состоянии.

По сути весь рост индекса за последние 3 мес обеспечивали несколько бумаг (в $):

• Аэрофлот +40%
• Сбер +24%
• ГМК +22%
• Транснефть +21%
• Магнит +20%
• Соллерс +19%
• Татнефть, Сургут +12%
• ММК, НЛМК +10%

А теперь посмотрим на даунов (% изменения за 3 мес, USD):
 

Стоит понимать, что некоторые из этих даунов будут потенциальными лидерами следующих 3 мес.
Из перечисленных выше компаний меньше всего опасений у меня вызывают: Новатэк, Татнефть-П, Северсталь. Но, признаюсь, глубоко микроэкономику этих компаний я не изучал.

Теперь про индекс. Представим, что...

Если бы Газпром, скажем, показал такую же динамику, как и Сбербанк за последние 3 месяца, то фьючерс РТС сейчас был бы на 5000 пунктов выше.

Если бы к этому еще и Лукойл рос не на +3% за 3 мес, а на +23%, то в сумме РТС был бы уже почти на 10,000 пунктов выше.

Все остальные компоненты индекса не так значительны. 

Поэтому в ситуации когда Сбер растет, а Газпром падает, наш индекс становится «сжатым», как какой-нибудь спрэд. А по сути, что это означает? Означает, что больших новых денег наш рынок не получает (а этот полностью согласуется с графиком №1), поэтому что-то падает, что-то растет.

Но есть у меня подозрение, что в этом году мы имеем шанс увидеть приток. И рост процентов на 10-15 по индексам. Если успеем конечно:))

Всем добрый вечер! Ну вот сегодня знаменательный день… Наконец то случилась коррекция.И на мой взгляд сегодня сформировались уровни, от которых зависит рост или дальнейшее снижение нашего рынка.Немного об анализе, которым я пользуюсь. Система основана на 4-х ема:5,21, 89,377… Не буду разглагольствовать почему именно машки с этими параметрами, суть не в параметрах(хотя выбраны они по фиббоначи).Так вот, то что волны существуют на рынке, думаю доказывать всем не надо. Куда направлены машки, туда и направлен тренд. Анализ осуществляется с помощью наборов паттернов, основанные на ЕМА, которые то и дело появляются на рынке… ну вот, коротко о ЕМА.
Теперь по рынку… в «загажнике» у меня есть паттерн, который возможно начинает реализовываться на нашем рынке. Две картинки: одна с часового тайм фрейма, другая с дневного, как говорится наши дни))).
так вот сегодня случилось пересечение ЕМА 89,377 на дневном таймфрейме… что это означает? а то что рынок в восходящем импульсе, и конечно ему нужно отдохнуть, не бывает роста без коррекций… и то что сегодня случилось снижение, то это закономерно… теперь если мы будем расти, то где то на уровнях 1585-1587 мы должны тормознуться, и в течении пары тройки дней рынок  как бы отдохнёт… устаканиться… конечно будут может быть и попытки продавить эти уровни, но для бычьего сценария вниз далеко не должны… Но если рынок закрепиться за этими уровнями снизу и продолжит снижение, то это отменит бычий сценарий на ближайшее время… то есть вот на этих уровнях 1585-1587 РТС, мы с вами должны увидеть выкуп всех снижений, для того что бы рост продолжился… предлагаю вашему вниманию скрины с Н1 и Дейли.
кстати цель в случае роста 1900 по индексу РТС..)))


( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Стоимость нефти вчера повысилась на 0,2% — до $116,73 за баррель. А сегодня утром фьючерс на Brent прибавляет еще порядка 0,1%.

2. Два из трех американских индексов завершили торги в символическом плюсе. Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,05%. При этом NASDAQ ушел в минус на 0,1%. Сейчас фьючерсы на индексы США торгуются почти на уровнях закрытия.

3. На американском рынке среди российских бумаг подорожали Yandex (+1,7%) и «Мечел» (+1,4%). На Лондонской бирже потерь сумел избежать «Магнит» (+0,04%).

Также в плюс:

• США вводят новые санкции против Ирана, затрудняющие ему доступ к деньгам от продажи нефти, стало известно вчера вечером, – фактор поддержки нефтяных котировок.
• Коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей – на уровне прогноза по версии Bloomberg и ниже прогноза по версии Plats в 3 млн баррелей.
• Опрос Fitch: европейские инвесторы оптимистичнее оценивают ситуацию, уже 51% ждут улучшения условий кредитования и сохранения нынешней структуры еврозоны.
• Заказы промпредприятий ФРГ в декабре выросли чуть больше, чем ожидалось – на 0,8% вместо 0,7%, стало известно вчера.

( Читать дальше )

Вроде отбиваемся от сенкоу спан б. Закрываю шорт фртс, открываю лонх.
Стоп по фртс 159200 


Всем удачи!   

Ключевые факторы роста

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве преимущественно растут. Японский Nikkei 225 выстрелил на 3,6%, гонконгский Hang Seng прибавляют 0,6%. Однако индекс материкового Китая Shanghai Composite ушел в символический минус.

2. Вчерашняя американская сессия завершилась ростом индексов. Dow Jones прибавил 0,7%, S&P 500 – 1%, NASDAQ – 1,3%.Сейчас фьючерсы на индексы США повышаются на 0,1-0,2%.

3. Российские бумаги подорожали в Нью-Йорке в среднем на 0,8 %. Отличились МТС (+2%) и «Газпром» (+1,3%). В Лондоне солировали «Сургутнефтегаз» (+2,5%), НЛМК (+1,4%) и «Татнефть» (+1,2%).

4. Стоимость нефти вчера повысилась на 0,8% — до $116,52 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent тяжелеет еще почти на 0,1%.

Также в плюс:

• Европейские биржи завершили торги ростом. Британский FTSE 100 прибавил 0,6%, французский CAC 40 – 1%, немецкий DAX – 0,4%.
• Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером на 0,5%. Контракт на ММВБ ушел в плюс на 0,2%.
• Бюджетное управление конгресса США понизило прогноз по объему дефицита бюджета по итогам 2013 года до $845 млрд; ранее предполагалось, что он достигнет $1 трлн.
• Индекс PMI в секторе услуг США в январе снизился не так сильно, как ожидалось – до 55,2 пункта вместо 55.
• Исследование CoreLogic: цены на жилье в США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, за год подскочили на 8,3% — это лучший показатель с мая 2006-го.
• Рост индексов в Японии поддерживает вчерашнее решение главы ЦБ досрочно уйти в отставку – уже 19 марта, что может предвещать более агрессивную политику смягчения.
• Bloomberg: 74% компаний из S&P 500, уже обнародовавших годовые отчеты, улучшили прогнозы по прибыли; у 66% финпоказатели превзошли ожидания рынка.
• Греция вчера успешно разместила 26-недельные векселя на 813 млрд евро, спрос в 1,7 раза превысил предложение, доходность чуть снизилась – с 4,3% до 4,27% годовых.

( Читать дальше )