Казначейские облигации США

• Изменения в политике ФРС – драйвер снижение цен на 10-летки США
• Инфляция в США набирает обороты, способствуя росту доходности
• Продавай Treasuries на ожиданиях заседания ФРС 16-17.09
• Геополитика – сдерживающий фактор

( Читать дальше )

 

• Продажа 10-year Treasury Note как альтернатива покупке S&P500
• Перекупленность, геополитика, ФРС — ключевые факторы для рынка Treasuries
• Торговое решение: пропорциональный пут-спрэд
• 8 августа — «временной» стоп-лосс в Treasuries

 
Есть несколько поводов обратить внимание на рынок казначейских облигаций США, где мы приступаем к формированию позиции на продажу.


( Читать дальше )

• Данные из США и динамика Treasuries — негатив для USD
  
• Евро игнорирует слабые статданные по экономике еврозоны
  
• ТА: покупать от 1.3580/1.36 (поддержка), 1.3640/50 краткосрочная цель под 3.07
  

 

( Читать дальше )

• Статистика из США и динамика Treasuries располагает к удорожанию доллара
  
• Понижательные риски в EUR/USD — заседание ЕЦБ 8.05 и инфляция 30.04 в EZ
  
• 1.3790/1.3800 — «точка слабости».
  

( Читать дальше )

Ночью я уже писал пост по поводу СИП, Австралийца и Йены.
Пока исполнение 2 из 3. В защиту австралийца скажу только, что рынок открылся достаточным гэпом вниз, ниже уровня дневного разворота, что поставило рынок в приоритет опускаться пониже для поиска точки опоры. Но теперь уровень 0.9239 встал НАД нами и работает как сопротивление(прим. — уже прошли).

Прогнозы тут — Пару слов о ES, AUD, JPY на 7.04.14 Light version

S&P(ES) работает по сценарию.
Как я и писал — сразу вниз, пробили 1859.25, дошли до 1857.00-55.00. Четкого сигнала на откат до 1864.50-65.50 не поступило, только слабый отскок до точки опоры. Поэтому рынок дошел до уровня дневного разворота 1859.25(тут был сигнал на продолжение) и от него пошел дальше вниз.Еще один заход давали от теста пробитого 1955.00. 
Цели прежние, от них буду искать заход в лонги до целей 1864.50-65.50. Если зайдет внутрь целевого диапазона, буду работать между уровнями, пока рынок не вывалится оттуда.

JPY(6J) тоже работает по схеме.
От точки 0.009675 давали войти в лонг, но до цели рынок не дошел и показал разворот раньше. Позицию прикрывал по уровню 0.009707. То что я хотел от йены она почти сделала. Сейчас она для меня не интересна, т.к. сильных сдвигов я не ожидаю, как минимум до US-сессии. Тем более остальные рынки двигаются достаточно активно и отвлекаться не хочется…

( Читать дальше )

 

• EUR/USD и Treasuries — важная корреляция, сигнал к слому тренда января-марта
  
• Важное: статистика из США как подтверждение обоснованности «hawkish tone» ФРС
  
• Цели: EUR/USD — 1.3700/30 до ЕЦБ и NFP, далее 1.35; 10-year UST — 122.
  

( Читать дальше )

Казначейство разместило пятилетние ноты на 35 млрд. долларов с доходностью 1,600%, против 1,3400% в предыдущий раз.

Отношение спроса к предложению составило 2,42, по сравнению с 2,54 в среднем на предыдущих шести аукционах.

Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,8% от объёма размещения, против 48,0% на предыдущих размещениях.

Прямые покупатели выкупили 11,8% от объёма размещения, против 9,9% на предыдущих размещениях.

Облигации казначейства после аукциона снизились: доходность 10-летним облигациям выросли на 5,5 базисных пунктов до 2,898%.

• EUR/USD, Treasuries — реакция на ФРС
  
• US Treasuries — наиболее очевидная ставка?
  

 

( Читать дальше )

Им действительно некуда больше вкладывать эти деньги?


(в миллиардах долларов США)

------------------------------
China, Mainland 1293.8
Japan 1178.1
Carib Bnkng Ctrs 4/ 300.9
Brazil 249.2
Oil Exporters 3/ 245.7
Taiwan 185.9
Switzerland 177.2
Belgium 172.5
United Kingdom 2/ 158.3
Luxembourg 141.1
Russia 140.5
Hong Kong 126.5
Ireland 111.3
Singapore 80.3
Norway 72.2
Mexico 63.8
Canada 62.4
Germany 61.9
India 56.8


///
полный список здесь: www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt
///

 

• Д.Йеллен 14.11, Б.Бернанке 19.11, CPI 20.11 — повод для краткосрочных покупок Treasuries?
  
• «Fed's put» на рынке казначейских облигаций США
  

 

( Читать дальше )