Личное

Зарегистрировался на ЛЧИ-2013 под ником «robot_Eugeny». Для меня это уже 3-й конкурс. Раньше торговал руками, сейчас исключительно автоматизированная торговля. Запущены 2 робота на индексе РТС: по краткосрочной и среднесрочной стратегии.
Цель: за время конкурса заработать более 20% (или 80% годовых) при максимальной просадке не более 10%. Т.е. делаю акцент на стабильности, а не на доходности.

Результаты ЛЧИ-2012:
http://eugeny8.blogspot.ru/2013/03/2012-eugeny.html 

хотелось бы услышать аргументированное мнение здесь присутствующих.
какие акции на ММВБ купить-продать на среднесрок?
 

Ребенок на «Славянский базар» едет выступать — подскажите как в Витебске по ценам на продукты

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Уже больше полугода не торгую на бирже (когда почти слил счет). Так хорошо! Я убедился, что на рынке присутствуют такие силы, против которых выходить с голыми руками — есть безумие и просто бесперспективно в принципе. Поэтому, с голыми руками, я на рынок больше не выйду никогда. И выйду ли — тоже вопрос. 

А еще, есть в этом деле очень тонкие и очень глубокие, при этом чрезвычайно-важные философские вопросы, с которыми тоже лучше разобраться в начале, пока не станет поздно. Ибо сребролюбие все это и грех большой. Но с другой стороны дело не в деньгах, а в отношении к деньгам. Вот это отношение и нужно выработать правильно. И это очень и очень важно.

К слову, на фондовом рынке я не терял большие деньги, т.к. всегда ощущал риск и ограничивал счет небольшими суммами, но вот времени и мыслей это у меня занимало очень много. С тех пор как я освободился от этого порочного занятия, у меня просто кардинально по другому, намного лучше пошли дела в моем основном бизнесе не связанном с ценными бумагами (

( Читать дальше )

это в тему старинного поста  про необходимость освещать стратегии
http://smart-lab.ru/blog/26799.php

пардон муа.
Но ничего публиковать не буду.
даже график эквити.

… ситуация кардинально меняется с приоритетами.

+
=>осторожность(ПАРАНОЯ) ПОБЕДИЛА.

Пока что это график прибыли на исторических данных систем, которые я сейчас торгую на своем счету. Без учета реинвестирования. С января 2011 года. Системы добавлялись к управлению частями: в ноябре первая, в марте вторая и вот-вот будет готова к использованию третья. И что самое прекрасное, исполнение на реальном рынке от теории практически не отличается!

Однако, за 4,5 года рынок научил меня не строить иллюзий:)

Так как меня просили быть честным :)в первом посте 
http://smart-lab.ru/blog/43783.php то таковым постараюсь быть. Итак первый день скальпа мне принес порядка 800 рублей. Что же было дальше? ) Вестимо глупо было бы полагать, что все останется таким же розовым. Наторговал я тогда на 1 контракте. И вот он ударный день вниз! ))) Думаете я тупо стал как все в шорт?? )))) конечно нет! Потом было очень много критики в свой адрес про то «а зафиг тебе вообще был нужен в тот день скальпинг?!!! Посмотри на эту отвесную 5% скалу вниз!!! Ты ***№;?*№?;*№!!! Твою жешь!!!!» 
 … в общем я в тот день успел побывать как в хорошем плюсе так и оказался еще в неприятном 2% минусе :(

   3 дня до экспирации. Девушка за спиной начинает меня лечить «граальными входами». Меня в один момент это подсаживает на белого коника и я решаю встать ею обозначеный шорт на 172300 и закрыться ценой экспирации спустя 2.5 дня. Что было? ))) Была просадка в -7%… потом было облегчение в -0.2%… потом было афигевание от -10%… потом была радость что почти в ноль сошли… ииии… ТВОЮ ЖЕШЬ МАТЬ!!! Закрылись на 175 и я словил своего самого крупного лося в -11% (напомню было 2 контракта и максимальное плечо ^__^) 

  Переход на RIM2… настрой в ж*пе… Собираю волю в кулак и заставляю не обращать внимание на убыток. Первый день торговли… +1%… второй день торговли +4%… сегодня пока +3.5%  :) 

p.s. страшно не упасть — страшно упав не подняться!