Лчи

Участвую в ЛЧИ не первый раз, в основном получается символический плюс. 
В том году побывал на церемонии награждения победителей ЛЧИ, мероприятие понравилось, решил учавствовать и в этом году. (ЛЧИ является своеобразным билетом на мероприятие)
Каких-то соревновательных процессов не было, обычная демонстрация торгового процесса.

ЛЧИ2017




В том году результаты  за период проведения ЛЧИ16 были, немного лучше.

ЛЧИ2016

( Читать дальше )

  Здравствуйте. И сразу предупреждение – это не итоговый обзор ЛЧИ (который я надеюсь тоже сделаю), а именно обзор событий на последней неделе конкурса! Вдруг есть еще кто то, кому было интересно просто наблюдать за перипетиями.

Кто просто хочет узнать итоги, то вам сюда — ЛЧИ финиш

Итак, последние дни конкурса не обещали чего то захватывающего. По-сути борьба могла развернуться лишь на срочке и в призе за юань. Испытать судьбу опционами попробывали  отряд ботов, но ненадолго взметнув к лидерам, к началу этой недели уже были в нуле, а к концу так и вовсе глубоком минусе. Виктор Тарасов ( Петрович38) судя по позициям опцион так и не купил (хотя заявки на срочке появились). А увеличенная почти в двое стартовая, уполовинила его доходность.    

Как следствие тройка лидеров на всех рынках не изменилась.

  Татарин(DISCIPLINE) события не форсировал, и прибавив скромные 3%, победил. 

( Читать дальше )

В этом году первый раз решил поучаствовать. Занял 6 место в рейтинге «капиталистов» с доходностью 51%. Мысли по итогу:

1. Эквити получилось ровно такой, какая получается много лет: «борьба с нулем» или легкое снижение при боковом рынке и сверхдоходность при наступлении благоприятных условий.

2. Системы достаточно медленные. Поэтому конкурс длиной в три месяца – в некотором смысле лотерея для меня: будет тренд или не будет. Поэтому программа минимум была удержаться в плюсе. Тренд случился – даже попал в десятку лидеров. Зачет!

3. Из негативного – ЛЧИ отвлекает. Участились технические ошибки. Необходимость контролировать ГО, переводить с фонды и обратно средства. Внимания не всегда хватало. Самый большой косячок — промах с ГО. И торговал со стартовой на 10-15% выше необходимой.

( Читать дальше )

Здравствуйте. ЛЧИ 2017 завершен. Официальные итоги от биржи мы получим через несколько дней.  Но если неожиданных сюрпризов с дисквалификациями не возникнет, то выходит так:

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

 Звание "Лучший частный инвестор 2017"
и денежный приз в размере 1 500 000 рублей

 DISCIPLINE с результатом 204,30%  (510 753,13 руб.)

 Звание "Лучший частный инвестор 2017 на фондовом рынке" и денежный приз в размере 500 000 рублей

 DISCIPLINE  с результатом  203,21% (508 029,70 руб.)

 
Звание "Лучший частный инвестор 2017 на срочном рынке" и денежный приз в размере 500 000 рублей

 Salex с результатом  117,66 % (2 441 103,65 руб.)

Звание "Лучший частный инвестор 2017 на валютном рынке" и денежный приз в размере

( Читать дальше )

По вертикальной оси — доходность относительно старта конкурса в процентах.
Для ЛЧИ это усредненная доходность каждого участника.
Синяя кривая не совсем реальная, в ней не учтены брокерские комиссии, которые лишь ухудшат угол наклона.

Корреляция приращений этих графиков = 0,03.

P.S. На ЛЧИ наберется с десяток участников с почти идеальной (монотонно направленной вверх) эквити. Все их знают по именам.
Любопытно вот что. Помонтекарлить случайную торговлю индексом за этот период времени, чтобы потом сделать оценки. Что получится по группе случайных трейдеров? Какой будет доля идеальных эквити и какой суммарный процент они заработают? Гипотеза в том, что в такой рандомизированной контрольной группе лучших может оказаться больше, чем в реальной группе ЛЧИ. А вы как думаете? Смысл этой гипотезы в том, что реальный рынок не просто ухудшает, а сильно ухудшает наши шансы на успех…

Доходность Виктора Тарасова сократилась вдвое с 44% до 22%!
И с 38 места на фонде он перемещается на 127. А всё из-за увеличения стартовой на 240 т.р.
Сдаётся мне, что это был профнастил.

Смешинка добавилась в таблицу смарт-лаба. 
Но даже её миллионы не сильно поправили общую картину, суммарно смартлабовцы минусуют 18млн.руб.

Татарин на месте, у него всё хорошо.

Подведем промежуточные итоги ЛЧИ, которые за оставшиеся несколько дней вряд ли улучшатся.

Каков суммарный доход капиталистов на текущий момент? -182 млн рублей.
В среднем каждый капиталист слил 800 тыс русских денег.
Сколько заработали все смартлабовцы? -22 млн рублей.
В среднем каждый смартлабовец слил 60 тыс русских денег.

Мы точно делаем деньги на бирже?

    Здравствуйте. Вот мы и вышли на финишную прямую. До конца ЛЧИ 2017 осталось отторговать лишь 4 сессии. Поэтому без особых вступлений сначала пробежимся по номинациям. А в конце поста немного поговорим о лидерах таблицы смарт-лаба. Поехали:

     Лидером на всех рынках всё так же остается Татарин(DISCIPLINE)

( Читать дальше )

Добрый вечер, Уважаемые Смарт-лабовцы!
 Остается всего 4 дня до завершения ЛЧИ 2017г. Казалось все уже понятно ( и шансы на победу DISCIPLINE просто огромны ).
Биржа боролась за чистоту конкурса и убрала многие малоликвидные бумаги ( оставив в конкурсе впрочем 3 бумаги, которые ввобще сняли с торгов по ходу конкурса и много бумаг оборот по которым не достигает… 3 лямов в день! ((( а вот опционы доступны всем и каждому, а как известно у опционов есть цена времени и она очень тает к экспирации, так что за 3-5 дней до окончания конкурса шансы победить на ЛЧИ равны открытой позиции на минимальную стартовую сумму по опционам ( самые ликвидные брент и ртс), нужно всего лишь движение в 1,5-2  %!!! и  от преимущества лидера не останется и следа… так вот они устроены, Биржа конечно считает что не будет желающих рискнуть 250 т.р. ( а 50 т.р были ), но это может оказаться не так… при том 1,5-2 % в любую сторону надо ... 
История последних 3 ЛЧИ показывает что такое движение было всегда, тем более конкурс завершается не 16 дек как раньше, а ровненько к экспире 21 декабря, все утроено так чтобы шанс был у каждого кто понимает тему, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛА ИДЕЯ… а шансы что она будет велики.

( Читать дальше )

Задумался тут, а то ли вообще я торгую, и решил набросать программку, вычисляющую потенциальную прибыль торговли фьючами, чтобы сравнить фьючи между собой. 
Дело я бы сказал не очевидное, для новичка, потому что шаг цены разный, дневной ход — разный, валюты — разные, стоимости шагов разные, ГО — разное.
Постарался свести это всё к двум цифрам — минимальный и максимальный профит за день. 
Цифры в основном зависят от ATR на дневном графике.

Честно скажу, мне подсознательно казалось, что Si — безусловный фаворит, но оказалось вот что:


( Читать дальше )