Мой портфель

Риск-анализ приводится для первоначального (не диверсифицированного) портфеля, с большой долей аграрного сектора.

Самый очевидный риск: укрепление рубля. Большую долю капитала в списке составляют экспортеры. НЕ относятся к ним МТС, Мостотрест, ЛСР, Протек, энергетики и транспортный сектор. Это 40% портфеля. МТС и Протек закупают сырье и оборудование за границей, укрепление рубля для них скорее благо. ЛСР за границей покупает мало, и сами не экспортеры. Энергетики вроде как к курсу рубля/доллара не привязаны.

Риск второй: неурожайный год, плохие погодные условия могут сильно ударить по сельскому хозяйству, составляющему половину портфеля. Тут же торгово-санкционные войны вокруг сельхозпродукции.

Риск третий: некачественное корпоративное управление со стороны мажоритарных акционеров Башнефти (Роснефть) и НКНХ (Группа ТАИФ). ТАИФ и Роснефть ранее были замечены в нарушениях прав миноритарных акционеров. За МТС можно не бояться, они одни из лучших в рейтинге корпоративного управления. Ссылку на рейтинг могу привести в комментариях, если кому интересно.

Риск третий — аварии на производстве (для энергетиков).

Риск четвертый — проблемы в строительном секторе и откладывание сроков завершения строительства (для Мостотреста и ЛСР).

В целом портфель притерпел изменения, продал я ММК ( в убыток -533 рубля, это без учета дивидендов), продал Русал (-5296) и закрыл шорт Сургут пр. ( +95 рублей). Вместо них я докупил Интер РАО, удвоил позицию. Вот текущий портфель. 

За месяц портфель прибавил еще 15 114,65 рублей и нарастающим 61242,95 рублей, СЧА достиг до 236150,65 рублей.
Вот профит по месяцам

( Читать дальше )

вчера удалось урвать процентик в ВТБ, с 0,07 по 0,07075, большего и не надо)) сработал ордер на покупку черкизово, буду набирать потихоньку дальше и больше.
по ФОРТС- удачно сработала схема замены фьючей коллами, на откате удалось взять +200 на контракт- схема работает, я ей доволен.
Сегодня с удивлением обнаружил, что сработала заявка по префам башнефти, и к этому моменту сработал ТП по 1460. больше рисковать на этлм уровне не буду, следующие покупки по ~1300 и ниже

Изменение портфеля. ))
За год +300%
За год и 1 месяц +500%
За месяц январь 2016 примерно +30%

VOITOT YHTEENSÄ 3 198,21
TAPPIOT YHTEENSÄ -2 482,57
VOITOT/TAPPIOT (VALITUT) 715,64

Почти все убытки, это «хвосты» с прошлого года. Убытки по сертификатам. Закрыл, так как начался новый налоговый год.

На Новый Год уходил с акциями в портфеле:
Газпром — 85%
НЛМК — 5%
Трансаэро — 1%

Итак прошло уже 4 года..
2 месяца назад был счастлив, что наконец получил немного прибыли.
Итоги подведенны и я снова оказался в минусе, причиной тому послужило поспешное принятие решения о продаже ЦБ (честно скажу сдали нервы), которые кстате пришлось снова покупать по более высокой цене. Осознал, что фиксировать прибыль было слишком рано и заставил себя снова залезть в бумаги.  
 
Как видите банковский вклад был бы намного доходней (на текущий момент).
В след. раз проведу сравнение с долларом и инфляцией. 

Вроде и движения неплохие были, а мой робот их все игнорировал. Заработано 1,51 %. Все равно лучше чем минус, не так ли? :)

Моя тема на смарт-лабе с предложением о сотрудничестве для инвесторов.

 
Удачных инвестиций!

Хоть и поздно, но подвел все-же окончательные итоги за декабрь 2012

Оценка портфеля изменилась положительно на 4,4% (индекс +3,71%) 

Текущий состав и оценка:

 Операций в декабре не было, за исключением докупки на пришедшие дивиденды по Дорогобужу преф  этих же акций. 

Всего за 2012 год портфель вырос на 15,8%, с начала ведения (ноябрь 2010г) на 2,5%.(индекс упал на 5,8%).

Результат по методике MARQ Арсагеры: текущий результат 6-й из 26 оценок портфеля на конец каждого месяца.

Подробнее по методике здесь http://smart-lab.ru/blog/93307.php

Портфель инвестиционный, поэтому никаких стопов, тейк-профитов, плечей и тем более шортов не использую. Кроме того, нет тильта)

Сформирована новая поза 
www.option.ru/analysis/option?shportf=1171c27538f7df521ba3019e810c71d4#position
вроде календарного спреда. 
проданы 3 колла 165 страйк исполнения 15/05/2012
куплен 1 кол 165 страйк исполнения 15/06/2012

Ожидаю медленный рост, либо обвал — все пропало. Поза сформирована на 1 неделю где-то. Ожидается заработок на проданных коллах за счет временного распада


( Читать дальше )

Сформировал новую позу по опционам. Позиция «Продажа кондора. Short Condor.»

Ссылка на позу: 
www.option.ru/analysis/option?shportf=18a63f0d1a9c7e7b97687047762f241d#position
Ожидаю движение в любую сторону в течение 2-3 дней.
Прошу прокомментировать