МосБиржа

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).

Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?

Порассуждаем об обгоне доходности по сравнению с индексом акций.

Опустим рассуждения о том, что индекс обогнать сложно и лучше инвестировать пассивно. Последнее на самом деле очень спорно, чем больше я собираю информации про пассивное инвестирование, тем лучше понимаю, что за этим будущего нет, однако об этом потом в других материалах.

Итак, представим, что наша задача обогнать индекс. Один из самых простых вариантов — купить индекс, скажем на 90%, а на остальные 10% конкретную бумагу, в которой есть уверенность, что рост будет обгонять индекс. Логично, что если бумага будет расти в соответствии с ожиданиями, на выходе получим портфель, который вырастет быстрее рынка. Если прогноз не состоится, то в любом случае 90% портфеля соответствует индексу, тем самым портфель покажет доходность немногим менее. Является ли вариант надёжным? Не особо — если есть абсолютная уверенность в росте бумаги, то индекс можно и не покупать, если уверенности такой нет, то рост быстрее индекса может и не состояться.

( Читать дальше )

В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» правоохранители заподозрили, что в преступлении может быть замешано руководство Банка России, а конкретно курирующий работу Московской биржи зампред регулятора Сергей Швецов. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Следствие установило, что из-за биржевых махинаций воронежский банк лишился облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 миллиарда рублей по ценам значительно ниже рыночных. АО «Финанс-Инвест», которое их продавало третьим лицам, вскоре объявило о банкротстве.

Таким образом «Воронеж» остался без своего самого ликвидного актива, а ответственности за это фактически никто не понес. При этом правоохранители полагают, что сам процесс был проведен с очевидными нарушениями и при непредвзятом подходе не мог остаться без внимания.

( Читать дальше )

Прогноз акций России и США, Курса рубля и доллара на понедельник. Начало стрима в 19:30

Не забываем:
— ставить лайк
— подписываться на канал
https://www.youtube.com/tradin...
(если понравился обзор )

• instagram: https://www.instagram.com/aleksey.gref/
• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift
• Рекомендуемые видео про трейдинг

Прогноз курса криптовалют: Биткоин (Bitcoin), Эфир (Ethereum), Лайткоин (Litecoin)… Прогноз акций России и США, Курса рубля и доллара.

Не забываем:
— ставить лайк
— подписываться на канал
https://www.youtube.com/tradin...
(если понравился обзор )

• instagram: https://www.instagram.com/aleksey.gref/
• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift
• Рекомендуемые видео про трейдинг

Бомбану несильно, настроение хорошее.  Дам свой скромный среднесрочный прогноз на 2-4 года, т.е 2023-2025. Естественно, это мое личное сромное мнение. Большое видится на расстоянии. Итак, впереди много графиков :)

Золото  2800.

Американские трежеря 10 летки уйдут в отрицательную зону -2 -3%

( Читать дальше )

Газпром вышел из пилы-консолидации, мосбиржа пока нет, ждем ее выхода
консолидация длится уже 4 месяца
возможно все это начнется когда сбер закроет свой геп
движения сбера недельной давности очень похожи на нынешнее движение газпрома



( Читать дальше )

Наконец-то хоть что-то… даже не хоть что-то, а неплохо!

www.moex.com/n34111/?nt=106

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:


Портфель скорректировался на -0.7% (-0.8% совокупно с учетом Evraz на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -1.2%
Evraz -2.1% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только Evraz) на данный момент составляет 11.5% от совокупного

 По основным компаниям изменения: Русагро +0.5%, НЛМК -2.7%, Фосагро -1.9%, Полиметалл +0.7%, Газпром нефть -0.3%, ММК -2.7%, Северсталь -3.0%, QIWI -0.3%

 1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).


Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи




Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.


С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций

После ударной прошлой недели, на этой, Индекс Мосбиржи остывает -1,22% и корректируется к 3600 п. Поводом стали общерыночные настроения по всему миру. Ключевые данные по инфляции оказались выше прогнозов. Вау, вот это да… неужели этот страшный факт причина падения рынков? Конечно же нет. Рынкам нужно снимать перегретось, а повод всегда найдется.

Нефть продолжает поджиматься к $70. Драйверы чисто технические. Даже хакерские атаки оказывают слабое влияние на котировки черного золота. Я уж не говорю за ОПЕК+, на полях которого пока тишина.

А вот быстрые ручки маркетмейкера, которые прокололи доллар на прошлой недели к 72 рублям, на этой восстановили котировки. Динамику предположить в моменте невозможно. Разве что магнитный уровень в 76 рублей будет привлекать спекулянтов. Инвесторам в любой непонятной ситуации стоит наращивать долларовые кубышки.

По итогам недели большинство активов РФ улетело в красную зону. Лидером снижения стали расписки Mail .ru, которые уже порядком надоели инвесторам и продолжают падение 13 торговых сессий подряд, за неделю -8,2%. Видимых причин для таких распродаж нет, и не надо мне говорить про убыток в отчетности, изучите ее сначала. Пятница стала первым днем пробуждения быков. Посмотрим на начало торгов в понедельник.

Девелоперы закрыли свои реестры акционеров на получение дивидендов. Если ПИК только в пятницу открылся гэпом и завершает неделю -1%, то ЛСР сразу после отсеки начал усиленное падение. Сниженные дивиденды и структурные проблемы не дают повода говорить о скором закрытии дивидендного гэпа. За неделю бумаги теряют 9,8%.

Финансовый сектор с банками торгуются минусом. Поводом служат отсечки по дивидендам. Мосбиржа и Сбербанк уже закрыли реестры. По итогам недели -6,7% и -4,8% соответственно. ВТБ продолжает запиливаться в пределах 5 копеек за бумагу. Будьте аккуратны с покупками данного актива. Он еще преподнесет сюрприз инвесторам. 

На прошедшей неделе разобрал для вас Газпром, и 

( Читать дальше )