Нефть

Продолжаем недавно заведённую нами традицию периодической публикации интересной инфографики. Итак, в этот раз ниже представлена инфографика по запасам нефти и газа (и в абсолютном выражении и на душу населения):

( Читать дальше )

Вышедшие данные министерства энергетики по запасам нефти и нефтепродуктов в США принесли с таким нетерпением ожидавшуюся новость: стратегические резервы нефти (SPR) в США за неделю, закончившуюся 4 апреля, уменьшились с 695,969 до 695,729 млн. баррелей. Это первое уменьшение с сентября 2011 года. Но, словно в насмешку над экстраординарным событием,  цены на энергоносители в последние пару дней весьма ощутимо выросли.  Прибавка цен за последние два дня составляла от двух до трех процентов. Можно констатировать, что продажи SRP в апреле носят весьма осторожный характер и, возможно, малым объемом продаж производят на рынок эффект даже обратный предполагаемому. (В отличие от впечатлений испуга и снижения цены нефти, которое наблюдалось  в марте после объявления о намечаемых продажах SPR). Эффект был во многом аналогичным реакции нашего фондового рынка, когда за смешными санкциями последовал вздох облегчения и активные покупки акций.



( Читать дальше )

Торги на рынке в среду открывались на фоне небольшого подрастания рынка за океаном, неожиданно хорошего отчета  Alcoa, но отрицательных результатов на утренних торгах в Японии. С учетом и иных обстоятельств после открытия рынок заскользил в минус. Некоторую поддержку оказали цены на нефть. После слабости начала апреля они постепенно отвоевывают утраченные позиции и к закрытию торгов в среду приблизились к 108 долларам за бочку нефти марки Brent. Это уровень предыдущего локального максимума конца марта является естественным сопротивлением для дальнейшего подъема цен. Рынок с большим интересом ожидает очередных данных о запасах нефти в США.
На Украине по-прежнему продолжается противостояние, имеющее тревожные формы в Луганске и Донецке. Безболезненных вариантов развития событий пока не видно, хотя некоторую надежду дают готовящиеся на следующей неделе переговоры Украины, России, США и ЕС (на уровне министров иностранных дел). Но впереди еще целая неделя, за которую может очень многое произойти. Тем более что власти Киева поставили протестующим Луганска и Донецка 48 часовой ультиматум, так что предстоящие выходные обещают быть жаркими.  А пока ЕС объявили новый пакет санкций, которые коснутся, в том числе и широкого списка журналистов. Газовое противостояние с Украиной тоже доходит до точки кипения. Президент России Владимир Путин напомнил, что при отсутствии оплаты за произведенные поставки газа Газпром будет вынужден переходить на месячную предоплату, что предусмотрено в контракте.  Пока такое развитие событий это только угроза, но она начнет реализовываться, если переговаривающимся сторонам не удастся снять спорные вопросы по поводу оплаты.  Бесконечное кредитование властей Киева поставками газа при их жестких антироссийских позициях представляется неоправданной уступкой.


( Читать дальше )

В 2012, в Лондоне я торговал на бирже фьючерсами на нефть марки ICE Brent Crude. Торговал не только аутрайтом, а точнее в основном стратегиями, которые были основаны на спредах. Батерфляи и кондоры полагаю использовал чаще всего. На тот момент я уже имел и другой опыт и образование в финансовой сфере. При этом моим увлечением было разработка мобильных приложений, в частности на иОС. 


Я решил пробовать себя в сфере ИТ и ушел из финансов. Но как говороиться, прошлого не откинешь и отклики финансовой сферы я регулярно наблюдаю. Совсем недавно мы выпустили игру на товарной бирже. Это не совсем симулятор, скорее имплементация настольной игры. Но сама суть игры на бирже полностью отражена, что на мой взгляд очень важно. Очень интересно получить отзыв на игру от реальных трейдеров, что понравилось и что нет?
Буду признателен если уделите время. Я считаю, что эта игра лучшый вариант знакомства с игрой на бирже какой только может быть. 


( Читать дальше )

По ES:

Вчера была пройдена зона, от которой я рассчитывал пройтись до весомого сопротивления 1864.50-65.50.
Цена была остановлена и переориентировано повторно в шорт от пробитой зоны поддержки пятницы 1857.00-1855.00. Отсюда она получила импульс на проход до нижней границы 1841.25, но и здесь цена не остановилась и прошла до еще более дальних целей.

Основное направление в шорт еще не исчерпало себя, но уже здесь стоит подумывать о возможности открытия длинной позиции. Пока показателя к этому нет, но неплохая предпосылка его увидеть.
Важным уровнем можно считать 1835-1834. Если рынок пройдет ниже, то сам факт такого прохода резко уменьшает шансы увидеть новый high в этом контракте.

более подробно распишу позже


( Читать дальше )

101,10 стоп 101,50

Компания Japan Petroleum Exploration (Japex) 7 апреля объявила, что начала коммерческую добычу сланцевой нефти на месторождении Аюкава в префектуре Акита. Объем добычи на месторождении составляет по плану 220 баррелей в сутки (35 тыс. литров), сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз.
 
Началу эксплуатации предшествовали три пробных запуска месторождений, в которых было произведено сначала по 6 тыс. литров в день, а затем 40 тыс. литров, что и можно считать потенциальной производственной мощностью.
 
В конце мая производство может почти удвоиться – после запуска второго месторождения, Фукумедзава, в той же префектуре. Общий объем разведанных запасов Japex составляет 100 млн баррелей сланцевой нефти, пока они все приходятся только на префектуру Акита. Этот объем эквивалентен 8% годовой потребности страны в нефтепродуктах.
 
После аварии на Фукусиме в марте 2011 года все атомные реакторы на территории страны были постепенно остановлены: последний в сентябре 2013 года. Япония покрывает свои энергетические нужды почти полностью за счет импорта энергоносителей.  slon.ru/fast/economics/yaponiya-nachala-dobychu-slantsevoy-nefti-1080390.xhtml

Ночью я уже писал пост по поводу СИП, Австралийца и Йены.
Пока исполнение 2 из 3. В защиту австралийца скажу только, что рынок открылся достаточным гэпом вниз, ниже уровня дневного разворота, что поставило рынок в приоритет опускаться пониже для поиска точки опоры. Но теперь уровень 0.9239 встал НАД нами и работает как сопротивление(прим. — уже прошли).

Прогнозы тут — Пару слов о ES, AUD, JPY на 7.04.14 Light version

S&P(ES) работает по сценарию.
Как я и писал — сразу вниз, пробили 1859.25, дошли до 1857.00-55.00. Четкого сигнала на откат до 1864.50-65.50 не поступило, только слабый отскок до точки опоры. Поэтому рынок дошел до уровня дневного разворота 1859.25(тут был сигнал на продолжение) и от него пошел дальше вниз.Еще один заход давали от теста пробитого 1955.00. 
Цели прежние, от них буду искать заход в лонги до целей 1864.50-65.50. Если зайдет внутрь целевого диапазона, буду работать между уровнями, пока рынок не вывалится оттуда.

JPY(6J) тоже работает по схеме.
От точки 0.009675 давали войти в лонг, но до цели рынок не дошел и показал разворот раньше. Позицию прикрывал по уровню 0.009707. То что я хотел от йены она почти сделала. Сейчас она для меня не интересна, т.к. сильных сдвигов я не ожидаю, как минимум до US-сессии. Тем более остальные рынки двигаются достаточно активно и отвлекаться не хочется…

( Читать дальше )

На прошедшей неделе фондовый рынок был неоднородным — пара дней хорошего роста дали приличный плюс по индексу ММВБ. Индекс РТС за счет нового укрепления рубля был еще более позитивным и по итогам недели прибавил 4 процента. Из наиболее запомнившегося были весьма выразительные колебания цен на нефть, которые пытались связывать с разными причинами, а так же ослабление евро. Если в трактовке причин снижения нефтяных цен были разночтения, то со снижением евро все было достаточно прозрачно. До самого заседания ЕЦБ нагнетались мнения целесообразности проведения стимулирующих программ для Старого Света. Наиболее заметным в этом хоре было высказывание главы МВФ. Слабый рост экономики и угрозы дефляции как минимум заставляют ЕЦБ задумываться о введении новых стимулов. Формально ЕЦБ на своем заседании оставил ключевую ставку без изменения. Но на итоговой пресс-конференции глава Драги сообщил, что на заседании ЕЦБ обсуждалась возможность количественного смягчения как возможного инструмента стимулирования. ЕЦБ дал сильный сигнал, что готов проводить количественное смягчение для предотвращения падения цен. Как результат разворот в оценке привлекательности евро, которая долгое время держалась молодцом, в том числе за счет накапливания Евро-банками кэша для предстоящего прохождения стресс-тестов ЕЦБ.


( Читать дальше )