ОПЦИОНЫ

Начало: http://smart-lab.ru/my/kirillm79/blog/all/, продолжение: http://smart-lab.ru/blog/332669.php.
  14.06. после открытия  рынка был выставлен ордер на продажу 50 акций MON по 107.5.  Итого осталось 120 акций при дельте проданных опционов на уровне -115 ( на момент продажи) Правда к концу дня отрицательное значение дельты снизилось до -90. Скоро придется опять ровнять.
   В целом, к моменту экспирации в пятницу я видел цену на акцию в районе 107, но можем уйти и меньше. Уход ниже 103 будет звоночком для закрытия всей позиции.


Общий итог по сделки подведу после окончательного закрытия.




 

Добрый день всем! В тех опционах, что экспирация через два месяца(т.е. в  данном случае в августе), когда обычно начинает появляться ликвидность? А то совсем почти нет адекватных предложений в ближайших страйках.   

Очень просто — надо подождать )

Всем такого же везения и хороших сделок. Если что смотрите за нашими входами в ВК https://vk.com/optsiony_na_aktsii_treyding

Сбер. Экспирация завтра. Связка июньская почти 4 рубля, волатильность в центре 75. Утром сегодня цены на опционы были ниже вдвое. Думаю, что продажа представляет немалый интерес.

огромные объемы проходят на споте на продажу при падающей нефти, единственное объяснение что я вижу это не допустить выхода в деньги 130 000 колов СИ

Передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 14 июня 2016 г.

Открытие торговой недели на ICE прошло на удивление спокойно. Сессия состояла из 2 элементов: 1) Медвежий отскок на пробой 50 долларов; 2) Шортсквиз и вылет к 51 доллару с последующим быстрым возвратом к 50 долларам. Интрадейных медведей немного пощипали. Однако медведи с более старшего тайм-фрейма пока еще в игре и их вероятные цели находятся ниже 50 долларов, как вариант, около 45 долларов за баррель.

В августовской серии скью у нас сегодня небольшие сложности, в отчете биржи на колловой половине число страйков около 0,4 дельты мало и, как следствие, мы видим ошибку аппроксимации в перегибе кривой. Поэтому августовскую серию сегодня серьезно воспринимать не будем. Отметим лишь около 0,2 дельты наличие преимущества в зоне путов. Около 0,4 дельты результат игнорируем и сочтем это технической ошибкой.

На кривой ниже виден разрыв между синими точками около 0,3 и 0,5 дельты. Фактически диапазон 0,2 дельты в самой вкусной зоне пропущен. В зоне путов волатильность сохранялась на уровне пятницы.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня рассматриваем инструменты:  $SPX, $AMZN, $BIDU, $GOOGL, $NFLX, $PCLN, $TSLA

Всем хороших сделок!

( Читать дальше )

На длинных выходных решил посчитать всякие цифры по сделкам за месяц. Выгрузил из открывашки сделки и с удивлением обнаружил, что в csv только сделки по основному счету, а по дополнительному нет и главное, селектора счета на странице тоже нет — тупик.
Написал в сапорт, ждемс.
От скуки поиграл с OptionFVV (ради которого и хотел выгрузить сделки) и Option Workshop на предмет потенциального использования в будущем.
Автору первого респект и всех благ, вторым спасибо за триал, но лицензию бы купил только после серьезной работы над юзабили продукта.