ОПЦИОН

Опционные уровни на вторник (25.11.2014) и отработка значимых опционных уровней понедельника (24.11.2014) в видео ниже
( Опционные уровни на понедельник 24.11.2014 были выложены в посте - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217679.php )

«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.

По степени вероятности достижения значимых статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности

( Читать дальше )

Сегодня (24.11.2014) экспирация декабрьских опционов американского типа по Золоту на СМЕ.
Движение золота, как и предполагалось, происходило в ограниченном диапазоне, с тяготением к нижним границам:

«В настоящий момент… «декабрьские быки» в пролете… чтобы начать отыгрывать убытки им необходима цена Золота минимум на 1219,83....а оптимально — на 1244 и выше......Учитывая, что открытый интерес по Call значительно выше по декабрьским опционам, нежели по опционам Put и при росте к 1219,83 и далее к 1244… — это станет невыгодным для ММ.
Ожидаю движение в ограниченном диапазоне с тяготением к нижним границам 1185,90/1183,43/1179,68»

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217801.php


В настоящий момент Золото вернулось от лоу дня (1192,7) в район «водораздела» (граница между опционными зонами Call и Put), в ожидании открытия Америки.

( Читать дальше )

В понедельник (24.11.2014) состоится экспирация декабрьских опционов американского типа по Золоту на СМЕ.

Предэкспирационные движения обычно проходят за 1 — 2 торговых дня до экспирации (мы их видели в среду — пятницу).
В настоящий момент… «декабрьские быки» в пролете… чтобы начать отыгрывать убытки им необходима цена Золота минимум на 1219,83....
а оптимально — на 1244 и выше......

Учитывая, что открытый интерес по Call значительно выше по декабрьским опционам, нежели по опционам Put и при росте к 1219,83 и далее к 1244… — это станет невыгодным для ММ.




Ожидаю движение в ограниченном диапазоне с тяготением к нижним границам 1185,90/1183,43/1179,68

( Опционные уровни на понедельник (24.11.2014) и отработка значимых опционных уровней пятницы (21.11.2014)  были выложены в посте - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217679.php )

О дальнейшем движении Золота будем говорить во вторник, когда мартовские опционы в торговле увидим.

Сайт «Онлайн анализ опционных уровней для торговли на рынке Форекс» - http://www.seagatetrade.com/

На рынке акций всего три года. В основном держу активы в акциях и на депозитах в банке в пропорции 60/40. Иногда покупаю ОФЗ. Примерно раз в квартал в зависимости от рыночной конъюнктуры произвожу балансировку. Часть от зарплаты вношу на депозиты и опять по кругу  …   Короче, всё как у всех )

Решил в этом году присмотреться к опционам. Почитал книжек, выделил пару сотен тысяч рублей для экспериментов. Прибыль на счёте в нулях, что соответствует моим ожиданиям. Понятно, одно дело торговать по книжным истинам, а другое дело при этом общаясь с умными людьми. Вот пришёл на Смартлаб. Теперь о сути заголовка.

ФОРТС закрытая система (здесь на СЛ узнал об этом, хотя конечно догадывался). Кто-то у кого-то забирает деньги. Нет новых депозитов, профессионалы начинают перетирать рейк. Как ведут себя профессиональные покеристы за столом по отношению к Лохам? Они их всячески подбадривают, с уважением к ним относятся, развлекают байками, разбирают их ошибки, помогая понять в чём причина неудачи в конкретной раздаче и т.д. Для них это не Лохи — это их клиенты (клиент в любом бизнесе — это основа).

( Читать дальше )

По просьбе друга потестил опционы у Дукаса(демка даётся на 2 недели) и публикую результат.+12,9% за две недели-итог.Счета открываются и в рублях тоже.Пополнения счетов переводом и картами.Выплаты до 90%. Максимальная ставка 1000 долларов калл/пут, минимум 1доллар. 

Алексей Каленкович – фигура в биржевом сообществе практически легендарная. «Хоттабыч», как его в шутку между собой называют трейдеры, является едва ли не самым ярким популяризатором рынка опционов в нашей стране. На какой бы конференции он ни выступал – вокруг всегда собирается большая группа людей, которым страсть как хочется узнать, как выстроена его опционная позиция, что он думает о текущей ситуации на рынке, и куда мы все в итоге придем. Пообщавшись полтора часа с Алексеем понемногу на разные темы, корреспондент Financial One понял, что для углубленной беседы c этим трейдером не хватит и нескольких дней.

 На конференции в октябре вы представили свой вариант опционной программы на базе TSLab. На какой стадии находится этот проект сейчас?

 Вот-вот должная появиться версия, пригодная для торговли. То есть это еще будет не полноценный релиз, но то, что можно вполне тестировать, доводить до ума.

 

( Читать дальше )

Добрый день коллеги!
Столкнулся недавно с очень каверзным вопросом моего товарища. В свое время я его поднатаскал на опционы на FORTS и вроде все у него достаточно хорошо. Но со временем он решил копнуть поглубже и задал мне, как наставнику вопрос, на который я четко ответить не смог, потому как сам никогда не задумывался об этом. И дабы найти ответ — решил переадресовать данный вопрос вам на всеобщее обозрение.
 Спросил он меня о скорости сгорания временной стоимости опциона. А именно, каким образом она сгорает.
 Пример:
 Сегодня 16 ноября, Вчера была экспа по 30-ти дневкам. Вопрос — насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях.
 Убедительная просьба, друзья не пишите формулы — я их сам знаю и первым делом я их и выложил товарищу, но его вопрос состоял в конкретной величине. Сколько рублей потеряет стоимость опциона за 1 день в текущий момент, если не брать во внимание что с каждым днем приближения к экспе — скорость сгорания будет увеличиваться.
 В общем я думаю вопрос изложил достаточно понятно. Кто сможет помочь — очень жду! За ранее спасибо!

Подскажите, не было ли изменений в маркировке опционов Транснефти?

Коллеги! Вопрос конечно «нубский», но только начинаю разбираться с опционами. Собственно при продаже опционов колл или пут, возможно ли их откупить в любой момент (по аналогии фьючерсами), или обязательно ждать экспирации. Если возможно, какие потери будут, без учета коммисии брокера и спреда. Если это уже обсуждалось, пришлите ссылку на пост или видео, спасибо! К сожалению сам четкого ответа не нашел. :-(

       Если цена USD/RUB  через 2-3 мес. будет 41 035 — 40 035 на форексе  (сейчас 42 780 ), имея 15-20 000 дeнех для  ГО  
 ЧТО ДЕЛАТЬ  c Опционами  :1) Какой продать, 2) Сколько  , 3) Когда закрыть, 4) Примерная прибыль