Обзор рынка

Американский фондовый рынок
Американский фондовый индекс Доу-Джонса на этой неделе вновь не смог преодолеть свои максимумы и преимущественно снижался. Тем не менее, снижение не было стремительным и связано, скорее, с коррекцией, так как объем на рынке не хватило для пробития максимумов.


( Читать дальше )

Экономические данные, представленные на сайте министерства финансов России за сентябрь месяц указывают, что совокупный объём средств Резервного фонда в объёме 91,72 млрд. долларов  сша, выше показателей прошлого месяца на 5,09 млрд. долларов сша. Так же данные показывают совокупный объём средств Фонда национального благосостояния в объёме 85,31 млрд. долларов сша, что ниже показателей прошлого месяца на 1,15 млрд. долларов сша.  Такая динамика показателей указывает на существующую корреляцию между этими значениями, что в свою очередь говорит о значимом снижения фондового рынка и экономики рф в целом. Аналогичная динамика просматривается в период 2008 – 2009 гг.
 
Российский индикатор VIX только сегодня показал повышение волатильности в отличии от своего зарубежного аналога, который растёт со второй недели сентября.
 
Индекс облигаций федерального займа России показывает восходящую динамику с начала сентября, периодически корректируя значения.  10 летние  трежерес  выглядят лучше среди остальных растущих казначейских бумаг сша, евробонды  так же в восходящем тренде с 17 сентября. 
 


( Читать дальше )

На дневном интервале Российского валютного индекса РТС наблюдается отскок от уровня 1150 пунктов. Краткосрочные внутридневные снижения стоит использовать для покупок.  Уровень 1150 пунктов выступает ключевой поддержкой,  данный уровень тестировался не однократно в этом году,  его пробитие может легко увести индекс на новые минимумы этого года.
 
Рублёвый индекс ММВБ технически выглядит несколько лучше, чем индекс РТС. На графике индекса ММВБ видно, что всю прошлую неделю сделки на продажу сопровождались снижением объёма, это говорит об истощении медвежьих сил. Ближайшая поддержка находится в районе 1410 пунктов. Внутридневные просадки стоит использовать для наращивания длинных позиций, при этом стоп стоит располагать не далеко от цены входа в сделку.
 
Фундаментально Российский рынок подкрепился сообщениями, что власти ЕС могут пересмотреть санкции против России уже 30 сентября. Накануне Ангела Меркель заявила, что видит позитивный прогресс по деэскалации ситуации на востоке Украины.

На графике фьючерсного контракта валютной пары доллар/рубль наблюдается консолидация. Поддержка находится в районе 39 руб. и 38,40 руб. Не ранее следующей недели определится дальнейшее среднесрочное движение, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что как минимум в ближайшие торговые сессии коррекция всё же состоится. На данный момент стоит сократить длинные позиции по этой валютной паре или полностью выйти в кэш. 


( Читать дальше )