Опционы

Сделок нет..
Все без изменений..
Общие позиции:

Всем удачи!

Опцион пут 120 всего за 500 рябчиков!!! Завтра минимум за 1,5 куска сдать можно будет!!!



Я на 10000 рублей купил))) 20штучек
Мой предыдущий прогноз тут
smart-lab.ru/blog/tradesignals/620157.php

 Посчитал статистику с пятницы по четверг, ну вот собственно такие результаты на рост получились. Можно использовать в опционной торговле))

Продал подорожавшую страховку 73 путы..
В остальном без изменений..

Общие позиции:


( Читать дальше )

Мы знаем, что при приближении к центральному страйку, по мере увеличения страйка Дельта для опциона CALL растет. Дельта — это зависимость скорости изменения цены опциона от изменения цены фьючерса Delta = dCo/dCf. Производная, как бы. И че-то, большинство, уверовав в это, стремятся купить опционы поближе к центральному страйку.
Давайте по простому посмотрим эффективность этого действа исходя из наших затрат на позицию. Для этого возьмем отношение Дельты в страйке к теоретической стоимости опциона — получим зависимость скорости роста опциона на рубль затат на позицию. Смотрим рисунок:

Показано отношение Дельты для Call к цене опциона 18.06.20 для фьючекса на индекс RTC. Центральный страйк — 117500, цена БА -116080.
Ну, и где на рубль затрат скорость больше. Угу, там, где опционы дешевле. Т.е., купив дешевых опционов на ту-же сумму, что и ближе к центральному страйку, мы получаем большую скорость и большую прибыль.  Для опционов PUT все тоже самое.

( Читать дальше )

А сколько сейчас теоретически может стоить опцион PUT на нефть с нулевым страйком?

Докупил 3 фьюча, и 2 пута как страховка..
Перенес 73 страховку на 72 более дешевую..
Опять повис маржин небольшой..

Общие позиции:


( Читать дальше )

Уже неоднократно писал о своем опционном софте в Excel. И, чтобы не быть голословным, привожу картинку листа Excel c софтом. Очень мелко, но иначе все не влезает. Но и это еще не все, оно на 2-х листах. На втором конструктор опционных позиций.


На листе все строится-перестраивается автоматом, или по нажатию кнопок — они тоже на листе. Слева вверху доска опционов, экспорт из терминала по DDE. В софте много VBA.
Это шаблон на оч старом фьюче, и надо просто скопировать лист, и поместить туда новую доску опционов. Не показал потому, что там полный бардак, как и на любом рабочем столе.)
Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?

Мои заметки. Часть 1.
Мои заметки. Часть 2.

Так уж получилось, что эта серия заметок непосредственно касается опционной торговли.  Поэтому публикую её в соответствующий раздел.

03.05.2017 Лотерейные билеты
Стратегия «Покупка лотерейных билетов»
Стратегия основана на покупке недельных опционов вне денег до истечения которых остается 4-2 дня
Как могут выглядеть параметры такой стратегии.

• Недельные опционы.
• Страйк 1АТР на дневке
• Причина входа. Вью в результате побарного анализа.
• Пн, Вт риск в сделке 1% депозита (до экспирации 3-4 дня)
• Ср, Чт риск в сделке 0.5% депозита (до экспирации 1-2 дня)

Если опционы выходят в деньги, то они удваиваются или утраиваются в цене.
Если опционы проходят не 1, а 2 АТР дневных, то опционы удесетеряются в премии.
Стратегия обречена на большой % убыточных сделок.
Меньший процент дает хороший возврат на вложены риск.
Прокачивание техники побарного анализа увеличит процент положительных сделок.
Плюс в этой стратегии ещё и в том, что времени по будням достаточно уделять 2- 3 часа перед закрытием торгов.
Ну и конечно же риск вшит в опционы. Никаких стопов. Рискуем только премией.
Поэтому на начальном этапе риск держать небольшим в пределах 1%

( Читать дальше )