Опцион

Для меня становиться хорошей традицией благодарить тех кто поддержал меня в вопросе возвращения в трейдинг как таковой smart-lab.ru/blog/33343.php#comments
И так итог за май с учетом некоторым не закрытых позиций по Si был +20,63%, совершив 32 сделки 25 прибыльных и 7 убыточных. Более всего не доволен одной убыточной сделкой в -6,26%, чуть было не вернулся к своему давно любимому тильту, пирамидингу и ожиданию маржин кола.
В мае также были первые попытки знакомства с опционами можно сказать никакие, закрыл почти в нулях и уже думал к ним пока не возвращаться а пробовать только после отпуска в середине августа, но уже в начале июня вернулся к обсуждению опционов с одним из теперь мною уважаемых здесь людей, что сразу дало свои плоды.
Июнь. Просто немыслимые 279,08% к счету. 46 сделки их них 36 и 10 в минус. Большая часть заработанного это две опционные позиции. Первая покупка 120ых пут июльский РИ  суммарно 13го,18,19 июня и фикс 21июня и покупка 140 кол июльский РИ суммарно 21го и 25го и фикс 26го. 


( Читать дальше )

В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/62128.php

Сегодня можно частично прикрыть проданные опционы put (июльская серия) три дня назад:

в 125 путе заработали премию 4400п.-2650п.= 1750п.(1157 рублей на контракт)
в 120 путе заработали премию 2600п.-1430п.= 1170п. (773 рублей на контракт)
в 115 путе заработали премию 1500п.-760п. = 740п.(489 рублей на контракт)

В основном пока практикую торговлю пропорциональными спредами.

Открываюсь далеко от рынка, практическая вероятность достижения цены в деньги к целевому времени 30-50% тоесть 1к2 или 1к3. 
В сумме с неугаданным направлением некоторых открытых позиций вероятность захода конструкции в деньги обычно составляет 
1к4 или 1к5. Все остальные это потенциально нулевые сделки, которые, правда, на практике в нуль закрыть никогда не удается.




 Пример. На картинке позиция открыта в конце мая(зеленая метка) и закрыта в начале июня(цена 118995). По профилю опцион.ру на момент закрытия убыток должен составлять 193п, но у меня получилось закрыть -1600п. Если сюда приплюсовать стоимость открытия/закрытия позиции, обслуживания терминала, улетевший на тот момент доллар, и сопоставить с потенциальной прибылью в правой части, то получается ерунда.
Вопрос.
Если дождаться експирации, есть ли возможность закрыть позу ближе к той что указанна в профиле(-85п)?
Как технически правильно сделать правильное закрытие двуногой позиции  на момент експирации?

Был открыт стрэнгл 19 июня.


20 июня подумал, что возможно произойдет резкий рост волатильности и  принял решение подкорректировать «вегу» покупкой путов следующей серии. На момент корректировки «вега» была в пределах +500, «тета» снизилась на 20 %. (принтскрины в настоящее время)


( Читать дальше )

план по FCX:
заход в май-ю комбинацию был — 19 марта 2012 — затраты покрыли, выход в 0.
заход в авг. стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

позавчера на цене акции 34 (примерно) купили 51 контракт стредл ноябрь 34 по цене 6,95 за контракт — переход на более длит период + для защиты авг.комбинации,
покупали частями, брали короткие позиции чтобы хватило денег на 51 контракт, кэша $26185 хватило на 36 контрактов, остальные 15 контрактов докупили с кэша, который получили с коротких позиций.
Короткие взяли: колл 40 ноябрь по цене 0,95 39 контрактов
пут 28 ноябрь 39 контрактов. Кэша с коротких получили: $9783
Стредлом сбалансировали комбинацию + ноябрьский стредл подходит по критериям для захода (тех анализ, выбор компании)

конец месяца, FCX опять сделал новый минимальный месячный разлет, новые точки для ходов

вверх: в т 37  если индексы покажут продолжение -тянем колл 34 авгт дальше, если покажут разворот (тех анализ) — продаем колл август 34 в прибыли (уходим от августа, балансируем комбинацию) + кроем короткий пут 28 в прибыли

( Читать дальше )

господа. обращаю ваше внимание на ЗАЯВОЧКУ НА ПОКУПОЧКУ опцион РИ9.12 страйк 145.
кто то сильно верит в рост

на прошлой неделе ходов не было.
16 апреля 38 пут в деньгах заменили на 32 пут при деньгах (на полученный кэш)- в предыдущих постах ошибку не заметил, не отписал

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх: в т 35 покупаем пут 35 51 контракт — (разлет + тех анализ, первая пара точек)

вниз: в т 30 покупаем колл 30 51 контракт (вторая пара точек)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации: 

FCX

51 контр. длинный пут август 32, цена покупки= 2,78
51 контр. длинный колл август 38, цена покупки= 3,06
51 контр. длинный колл август 34, цена покупки= 2,98

Итого на данный момент:
— начальная инвестиция (с 3 января) — $56700
— закупка по FCX $6,12 на контракт (с учетом закрытых),
— кэша на счету: $26185
— текущая прибыль/убыток на весь счет: -13 % на закрытие вчерашнего дня

( Читать дальше )

Собираюсь открывать небольшой учебный счет в иностранной брокерской конторе на предмет торговли опционами. Но плохое знание языка и тонкостей рынка сильно затягивает процесс.
Посоветуйте плз людей/конторы которые помогли бы в этом вопросе.
Требуется:
1. Помощь при открытии счета, выбор тарифов комиссий и помощь при взаимодейсвии к брокером.
2. Тех консультации об использовании терминала и интертрепации результатов отображения действий.
3.  Консультации по открытию и модификации позиций т е касается непосредственно торговли(этот вопрос обширный и наверно будет обсуждаться отдельно)

Имею примерно годовой опыт работы с опционами на ФОРТС с нулевым результатом. И полгода юзаю  ТОС в деморежиме.

Решил смоделировать следующую ситуацию:
В середине апреля (НЕ на реальном счете) попробовал продать стрэддл и «забыть» его закрыть. В результате базовый актив вышел из диапазона (точек безубытка) и образовался существенный лось. ;-( 

Во второй половине мая решил исправить ситуацию и попробовал свести убыток к минимуму. Результат удался. ;-)

( Читать дальше )

Господа покупатели связок, а последнюю неделю хедж отбивал тэта распад?