Опцион

результаты по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

на прошлой неделе 15 мая продали весь пут май 40 в прибыли 714$
18 мая был конец месяца, колл  май 57.5 умер
Заход по RIG получился неудачный (по результату), хотя сам вход был достаточно перспективный — заходили на минимальной волатильности.

Результат по RIG за 4,5 месяца= + 714$, начальная закупка была $42330, итого +1,68% прибыли от начальной закупки и 1,26% если считать от всей начальной инвестиции.

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

18 числа умер колл май 40

вверх: в т 36 если индексы не сделают мин проценты по индексам (тех анализ) + окончание цикла по акции — тянем дальше до 37-38, если будет разворот на красный период по индексам (тех анализ)- продаем колл 34 в деньгах

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток, кто читает данный пост… Это мой первый пост на смарт лабе, который я наконец то решился написать.
Напишу о себе вкратце: имя мое — Александр; возраст — 30 лет, живу в городе Таганрог Ростовской области.
Рынки начал изучать еще давно (гдето до кризиса) и все начиналось с ФОРЕКС с компанией Alpari. Все свои небольшие счета сливал)))
В 2009 первый раз залил средства в БКС на фондовый рынок, ну и фьючи подключил… проиграл 15к рублей из 50к загруженых и вывел… И гдето то пару месяцев назад опять задепл средств на БКС… пока не слился...
Ну вроде чуток о себе написал, а теперь сам вопрос: как использовать опционы? что это такое и как на них зарабатывают и проигрывают. Интересно было бы на примерах познать...
Заранее благодарен…

Собстно, сабж. Интересно мнение профессионалов, на профессиональном ресурсе)

Не каждый день из-под чьих-то рук появляется уравнение, которое приводит к изменению мира. Но иногда это случается, и мир не всегда изменяется к лучшему. Говорят, что одна формула, известная как формула Блэка-Шоулза, вместе с её производными, довела до взрыва финансовый мир.

Формула Блэка-Шоулза впервые была написана в начале 1970-х годов, но её история начинается раньше, на рисовой бирже Доджима в Японии 17-го века, когда для торговцев рисом писались фьючерсные контракты. Простейший фьючерсный контракт выглядит так: я соглашаюсь покупать у вас рис в течение годичного срока, по цене, которую мы здесь оговорили.

К 20-му веку на Чикагской товарной бирже торговцы уже могли заключать сделки не только по фьючерсным, но и по опционным контрактам. Пример опционного контракта: мы соглашаемся, что я могу покупать рис у вас в любое время в течение следующего года, по цене, которую мы здесь оговорили; но я не обязан делать это, если не желаю.

( Читать дальше )

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

до конца недели кроем позиции RIG как есть, либо в начале след. недели

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх:  до конца недели если цена дойдет до точки 38 — продаем весь колл 40 май  как есть— наша прибыль по первой комбинации FCX

вниз: в т. 34 покупаем колл 34 август 51 контр (третья точка + большой дисбаланс + индексы- тех анализ)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации:

RIG

21 контр. длинный колл май 57,5
21 контр. длинный пут май 40

( Читать дальше )

вторая неделя месяца..

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

вверх: если есть признак разворота на красный период по индексам (тех анализ) тогда продаем весь колл 57.5 май
вниз: если есть определение периода (если индексы сделали минимальные проценты вниз, тех. анализ) — кроем весь пут май 40

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

на прошлой неделе ходов не было- цена топчется на месте

вверх:  в точке 40-41 продаем весь колл 40 май — наша прибыль по первой комбинации FCX — индексы показали продолжение зеленого периода, тянем до конца недели

( Читать дальше )

«Газпром» составил для своих топ-менеджеров уникальную опционную программу — ее участники не могли потерять от изменения котировок ни копейки. Как стало известно РБК daily, трехлетняя программа премирования руководящих сотрудников в случае падения цены акций ниже зафиксированных в договоре предусматривала, что компания выкупит бумаги с процентами по предоставляемым для опциона займам. Такого не случилось, и в среднем доход по опциону каждого из 70 управленцев монополии с учетом дивидендов составил почти 1 млн руб.
Программу премирования руководящих работников «Газпром» утвердил в 2008 году. Она рассчитана на три года и завершилась в декабре прошлого года. Для участия в программе были заключены договоры с 70 топ-менеджерами, из которых 33 — руководители высшего звена аппарата концерна, остальные — главы «дочек».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер получил возможность приобрести акции в объеме двух базовых годовых заработных плат. У него самый большой опцион — 771 тыс. долл. Его заместители имели право на пакеты в объеме 150% годовой базовой зарплаты, руководители более низшего ранга — в 100%. Самый «скромный» пакет в программе премирования среди руководителей аппарата «Газпрома» был у тогдашнего члена правления Ярослава Голко — 62 тыс. долл.


( Читать дальше )

20 апреля был конец месяца

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

вверх: если есть признак разворота на красный период по индексам (тех анализ) тогда продаем весь колл 57.5 май
вниз: если есть определение периода (если индексы сделали минимальные проценты вниз, тех. анализ) — кроем весь пут май 40

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

по FCX прошлую неделю цена стояла на цене нашего страйка 38 — никаких ходов не было...
на новый месяц появились новые точки...(тех анализ)..
есть хороший потенциал по второй паре точек для майского кола, поэтому ориентируемся в основном на нее (тех анализ)

вверх: если в теч недели если дойдет до точки 42- в точке 42 продаем весь колл 40 май по цене 2.0- наша прибыль по нач комбинации (рынок неопределенный поэтому тянуть не будем), если есть признаки продолжения периода вверх (тех анализ) — тогда будем тянуть выше

( Читать дальше )

Уважаемые опционщики!

Мы собираемся сильно изменить внешний облик и внутренний мир самого востребованного модуля OptionsWorkshop — маркет-мэйкера. Но делать пока ни чего не начали, только обдумываем. 

И призываем всех пользователей присоединиться к дискуссии на нашем форуме. Чем больше обсудим сейчас, тем практичнее получится функционал и тем меньше его придётся болезненно перепиливать после релиза.

Обсуждение — здесь:http://forum.itglobal.ru/yaf_postsm388_Razvitiie-markiet-meikiera.aspx#post388

Присоединяйтесь!

Если школы (которые колледжи) желают иметь нечто общее с реальной жизнью, их должен волновать лишь один учебный предмет — тот, где ученик имеет наивысший балл. Все остальные предметы — обуза, на которую надо закрыть глаза. В выгнутом* мире средние показатели совершенно ни о чем не говорят. Тут как опцион: важен лишь верхний предел. Ну так поднимайте этот предел.

С писателями — то же самое: среда выгнутая, причем сильно. Когда я зондирую читателей (как только что), — я зондирую верхний предел: самые восторженные должны прийти в еще больший восторг; а других (для меня) не существует.


*прим. переводчика: Талеб использует терминологию convex—concave, которая будет подробно описана в его будущей книге. Вот есть картинка.

пост в ЖЖ