Опцион

Здравствуйте! Продолжаю показывать свои сделки по опционам на американские акции, которые публикую в бесплатном телеграмм канале.

Реализованная П/У за эту неделю

$WDC 9/17/21 Продажа стренгла 52.5/75 +$37 (73%)

$AAPL 9/17/21 Покупка 145 пута +$34 (83%)

$IRNT 9/17/21 Продажа 40 колла +$88 (73%)

$IRNT 11/19/21 Продажа 80 колла +$85 (46%)

$CCJ 10/15/21 Продажа 37 колла +$28 (50%)

Итого: +$272

На этой неделе я начал набирать позиции на ноябрьскую экспирацию, октябрьскую буду постепенно закрывать. Давайте рассмотрим новые открытые сделки подробнее. Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице.

1 сделка

Тикер: $ССJ
Дата открытия: 13 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 37
Стратегия: Продажа колла
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.56
Дата закрытия: 17 сентября 2021

( Читать дальше )

С фьючерсами игрался вживую. Поэкспериментировал с калькулятором опционов. option.ru. 
Примечание: Терминов  сильно сложных не будет. На оригинальность не претендую. Есть рисунок(скриншот) примера внизу. 

Вступление: Ищу первую сделку. В целом для первой сделки не рекомендуется продавать опцион call|put. Люблю оставить на подольше. Хотя вот опять же, не рекомендуют держать опцион открытым более 1-3 дня, например. Ибо временной распад играет против покупателя того же call. Знать спецификацию контракта(это по фьючерсам унаследовал, т.е. например в фьючерсах Дельта по Золоту в долларах. Т.е. это не полный контракт золота в рублях по не поставочным долларовым золотым контрактам). 
Кстати ликвидные ri,si контракты, там стакан полный по крайней мере. Экспериментировать можно например на si(USD/RUB).

Разберемся с калькулятором.

Ответ на вопрос: Почему значение сильно отрицательное при страйке в день экспирации по цене БА?
1. Что не очевидно,

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Здравствуйте! Продолжаю делиться своими сделками по опционам, которые публикую в бесплатном телеграмм канале в режиме реального времени.

Реализованная П/У за эту неделю

$V 9/17/21 Продажа 200 пута +$29 (59%)

$S 10/15/21 Продажа стренгла 55/95 +$80 (28%)

$ZS 9/10/21 Продажа стренгла 235/340 +$57 (85%)

Итого: +$166

Продолжаю открывать сделки с более дальними датами экспирации на будущее. На следующей неделе ожидаю увидеть $SPY у 20 EMA, что даст новые возможности для открытия позиций, при этом нужно не торопиться и быть аккуратным.

Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице.

Новые открытые позиции на этой неделе

1 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 7 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 205
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 1.24

Обоснование входа: Visa продолжает показывать уверенный отскок от 200 EMA. Переношу позицию на более дальнюю дату экспирации, чтобы получить большую премию и снизить гамма-риск.

( Читать дальше )

Три месяца я пытался  торговать опционы  ( конкретно – недельные опционы BR) исходя из следующих соображений:

1)      продажа стрэнгла в за неделю до экспирации            

2)      хеджирование фьючерсами при приближении к границам стрэнгла

3)      минимальная маржа ( отсюда название – черепаха)  в размере 1 %

4)      учитываем доморощенную статистику о том, что недельные колебания укладываются в плюс минус четыре страйка

 

Сразу скажу результат: доходность за  три месяца  таки составила в среднем 1% в неделю.

Но в августе произошло то, что и должно было произойти, а именно  фьючерс вышел за пределы эмпирического коридора, причем  две недели подряд, как видно из графика:

Было и  хеджирование, но честно говоря на 32 неделе просто повезло.  В самый ответственный день я отвлекся ( отмечал  чье-то др) и не следил за позицией в течение суток. Конечно же именно в этот день BRU1 пробил дно, и что же я вижу по утру? Мой брокер  взял, и со страху, без моего формального согласия, превратил опционы во фьючерсы. Я уж хотел звонить поругаться, а тут смотрю фьючерсы то растут. Короче за следующий день на фьючерсах все отбил. Получил сразу два урока: вернее первый я и так знал, что брокер совсем не друг, и не допускает даже кратковременных просадок, ну и ко второму уроку я был готов: нет никаких коридоров, но это неточно.

( Читать дальше )

Вот думаю поучаствовать в лчи. Рискну, так сказать. 
Я вижу смысл только в удержании позиции, а не в торговле интрадей. Чтоб сделать несколько десятков процентов на срочном рынке, нужны опционы.
Но когда опцион в деньгах и прибыль растет, то увеличивается ГО.  ГО передается в таблицу ЛЧИ и доходность падает.

Кто знает, как войти в позу через опционы, чтоб на лчи не увеличили стартовую сумму?

Добрый день, Смарт-Лаб! Меня зовут Александр, я торгую опционами на американские акции и индексы. В целях самодисциплины я решил вести публичную статистику своих сделок и объяснять причины открытия позиций. Все сделки бесплатно публикую в Телеграмм канале в режиме реального времени. Приступим!

1 сделка

Тикер: $CHWY
Дата открытия: 1 сентября 2021
Экспирация: 3 сентября 2021
Страйк: 76/105
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.43
Дата закрытия: 2 сентября 2021
Цена закрытия: -0.22
П/У: +$21 (48%)

Обоснование входа: Отыгрываю отчет. Смотрю график подразумеваемой волатильности, вижу высокое значение, которое обычно мгновенно падает после отчета. Продаю стренгл за несколько часов до закрытия торговой сессии перед отчетом, и закрываю позицию после отчета, через несколько часов после открытия торговой сессии.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )