Офз

Министерство финансов России 22 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 231 день, дата выплаты 4-го купонного дохода — 16 августа 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон — 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны — 34,9 рубля на облигацию).

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 224 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода — 6 сентября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон — 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны — 44,88 рубля на облигацию).

Коллеги, привет.

Есть вопрос — засел в ОФЗ 26233, минус в 15% закрывать неохота. Да и не об кого, особенно. В этой связи есть идея взять под залог бумаг фьюч — не важно, на что. Пусть на золото. Пусть в портфеле есть 100 облигаций, с текущей стоимостью 70 000 рублей.

Никогда не открывал позиций под обеспечение. Брокер прислал табличку, где сказано «ОФЗ 26233 ставка риска падения цены 0,4; ставка риска роста цены 1».

Теперь вопросы:

1. «Ставка риска роста цены» — это ставка риска при обеспечении позиции лонг? Это значит, что я могу под залог облигаций купить фьючерсов на 70 000 рублей? Или на 100 тысяч рублей?

2. Правильно ли я понимаю, что при падении стоимость фьюча после покупки, мне будет начислять ся отрицательная вармаржа. Как поставить «стоп-лосс», например, на 30% от стоимости покупки? Положить на этот же брокерский счёт 70 (или 100, в зависимости от ответа на вопрос №1)*0,3 тыс.руб?

Судя по графикам уже записали и отвезли в бункер. Чем-то напоминает сентябрь.
Паханы ознакомлены, до мужиков доведут завтра:)




( Читать дальше )

Центробанк отчитался об уровне инфляции в регионах России: годовой показатель находился в диапазоне от 6,6% до 18,1%. Минимальный уровень инфляции фиксировался в Ханты-Мансийском автономном округе. Максимальная годовая инфляция была зафиксирована в Ингушетии: 18,1%.

При этом в январе в Ингушетии наблюдалось самое заметное снижение инфляции (на 0,58 п. п., до 18,06%). Аналитики ЦБ связывают это с коррекцией цен на отдых в Турции. Как следует из данных Управления федеральной службы госстатистики по СКФО, среднегодовая инфляция в республике по итогам 2022 года составила 18,6%.

cbr.ru/press/event/?id=14559

 

Индексы набирают разгон в рамках волны С. Дальше ожидаю, разворот в бычий цикл. Поэтому вкусные цены мы еще только увидим.

В целом индексы хорошо читаются:

— t.me/TerritoryofTrading/3830

— t.me/TerritoryofTrading/4887

— t.me/TerritoryofTrading/5167

 

( Читать дальше )

Друзья,
В этом выпуске –
события за неделю,
мнение о рынке,
во что, по моему мнению лучше инвестировать,
какие акции выбирают россияне.

Падение индексов на этой неделе связано с тем, что инфляция в США падает меньше ожиданий
(в январе потребительская инфляция была 6,4% при прогнозе 6,0%, производственная инфляция была 6,0% при прогнозе 5,4%):
консенсус, что максимальная ставка ФЕС будет 5,3%
(т.е. ближе к 5,25%, чем к 5,50%).

В России была коррекция после более 60% роста индекса Мосбиржи с локальных минимумов октября 2022г.
Коррекция связана со страхом перед внеочередными заседаниями Думы (22 февраля), Совета Федерации и перед обращением Президента.

Плавное, спокойное ослабление рубля и рост денежной массы – это поддержка рынку.

Какие акции выбирает большинство и какие акции у меня в портфеле.
Куда можно инвестировать в России, Что такое ОФЗ-линкеры и почему стало выгодным покупать линкеры.
Тем, кто опасается роста инфляции, рекомендую «линкеры» (особенно ОФЗ 52002).

( Читать дальше )

Моё утверждение состоит в том, что на предстоящей неделе ВСЕ активы вырастут. Я имею ввиду общепринятые — золото, евро, нефть. А так, смотрите мой видосик и наслаждайтесь. Да, если хоть один актив не вырастет по итогам недели, открыт для предъяв)

Основные параметры федерального бюджета РФ в 2023 году, предполагающие дефицит в 2% ВВП, будут выдерживаться, январское исполнение на них не отразится. 

«Самое главное — смотреть на бюджетный баланс, который сложится по итогам года. А по итогам года у нас план — 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

1prime.ru/state_regulation/20230217/839836819.html

Минфин доразмещает длинные ОФЗ с доходностью 10,7% годовых.
Послушай чиновника и сделай наоборот?

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов посоветовал россиянам покупать долгосрочные ОФЗ: «10% это только сейчас, на начало года.
Мы видим тренд на замедление динамики по инфляции, если кто хочет защитить свои сбережения, надо сейчас покупать, дальше ставки будут снижаться.»

Пока с 6 февраля ничего не изменилось, российские гос. облигации продолжили снижаться в ценах и расти в доходности. Доходность к погашению по 10-летнему выпуску с начала года выросла с 10,0% до 10,5% годовых.
На первичном размещении 15 февраля Минфин и вовсе разместил длинный выпуск 26238 (погашение 15.05.2041) с доходностью 10,7% годовых!

Вряд ли министр не знал, что на заседании ЦБ, которое состоялось спустя 3 дня после его выступления, Эльвира Набиуллина обратит внимание на то, что рост расходов бюджета ускоряет инфляцию и может потребовать повышения, а не снижения ставки. Но зачем Минфину размещать так дорого, если он считает, что доходности будут снижаться?

( Читать дальше )