Сегодня состоялось два размещения, где инвесторам были предложены ОФЗ с постоянным и переменным купонами. Общая сумма двух аукционов составила 30 млрд. рублей, а спроса — 111,5 млрд.
На этот раз министерство снизило объем предлагаемых облигаций, так как в предыдущий раз, 25 января, ему не удалось полностью распродать весь выпуск. Из 20 млрд. были реализованы только 15,9.
С начала года Минфин занял на внутреннем долговом рынке уже 149,2 млрд. рублей и постепенно его активность снижается. Этому виной спекуляция на счет того, что укрепление рубля заканчивается, в связи с чем иностранные инвесторы начнут вывод средств из России.
За январь произошли следующие изменения портфелей:
Получил дивиденды от Роллман (RLMNP) за за 9 месяцев 2016 года по 7.1 р/акцию (10 января 2017)
Получил дивиденды от Мегафон (MFON) за за 9 месяцев 2016 года по 24.19 р/акцию (11 января 2017)
Покупал МосБиржу (MOEX) по 132.77 р/акцию (11 января 2017)
Получил дивиденды от ГМК НорНикель (GMKN) за за 9 месяцев 2016 года по 444.25 р/акцию (12 января 2017)
Получил дивиденды от Лукойл (LKOH) за за 9 месяцев 2016 года по 75 р/акцию (12 января 2017)
Покупал ФосАгро (PHOR) по 2750 р/акцию (17 января 2017)
В портфель облигаций за январь докупал:
ОФЗ 26206 по цене 99,45%
Недавно, были дебаты Опционного математика и Опционного не математика по поводу:
«Нужна ли математика в опционной торговле» каждый наверное сделал свой вывод.
Я приведу пример, как использовать элементарную математику в прогнозировании стоимости РТС, не глядя даже на его график.
Нам нужен график доллар/рубль и график ММВБ
Давайте назовем функцией Y(t) — график USD/RUB, а график ММВБ — X(t)
Таким образом, всегда будет выполнятся равенство Y(t) = A*X(t) + B
Наша задача найти B — это и есть ошибка(отклонение) двух функций.
Для начала находим А:
Возьмем ограниченный период 5-ти ближайших торговых дней.
Имеем y(t)1 и y(t)5, x(t)1 и x(t)5
Используя знания о геометрическом свойстве Интеграла:
Проинтегрируем функцию Y(t) от y(t)1 до y(t)5
Проинтегрируем функцию X(t) от x(t)1 до x(t)5
A = Интеграл Y(t) от y(t)1 до y(t)5 / Интеграл X(t) от
ОФЗ являются надежным инструментом, который дает высокие гарантии того, что обязательства будут выполнены почти 100%
За два дня стоимость наиболее ликвидных долговых бумаг правительства РФ осыпалась более чем на 2% и приблизилась к минимальным отметкам за месяц.
10-летние ОФЗ 26207 в ходе торгов в четверг падали до 99,67% от номинала; 5-летние ОФЗ 262111 дешевели до 94,45% от номинала; бумаги с погашением в 2021 году (26217) — до 97,6%.
Стоимость займов, опускавшаяся на прошлой неделе ниже 8% годовых, подскочила до 8,3-8,5%.
Иностранные банки и фонды, которые вкладывались в российский госдолг весь прошлый год в расчете на стабильный или дорожающий рубль, начали закрывать позиции после того, как стало известно о возобновлении валютных интервенций,говорит начальник отдела по работе на фондовых рынках Новиком-банка Михаил Котлов
Подробнее:
www.finanz.ru/novosti/obligatsii/gosobligacii-rossii-posypalis-posle-resheniya-o-pokupke-valyuty-1001698758
Стали гости есть-пить, веселиться; Василиса Премудрая испила из стакана да последки себе за левый рукав вылила; закусила лебедем да косточки за правый рукав спрятала. Жены старших царевичей увидали ее хитрости, давай и себе то ж делать. После, как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой рукой — сделалось озеро, махнула правой — и поплыли по воде белые лебеди; царь и гости диву дались. А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками — гостей забрызгали, махнули правыми — кость царю прямо в глаз попала! Царь рассердился и прогнал их с позором. "Вроде то же самое делаем, но эффект будет другим.