ПАДЕНИЕ

На встрече трейдеров  13.07.2012. затронули мы с коллегами тему глобальных падений.
 
Всё вроде ничего было до того момента, пока Василий Олейник не начал рассказывать о бедных несчастных трейдерах, которые не смогли выйти в 2008 году.
 
На пальцах На IPad объяснить Васе я так и не смогла, почему ДО ТОГО, КАК БЫЛИ ПЛАНКИ С ОТКРЫТИЯ, нужно было ВЫХОДИТЬ!!!




Поэтому предлагаю Вашему вниманию небольшой анализ рынка 2008 года (цены взяты закрытия дня).
Итак, смотрим график:

 


( Читать дальше )

А не кажется ли Вам, что подписав указ про мирный атом, Обама готовится к мегападению нефти, результатом которого может быть, что кредиторы РФ могут наложить арест на эту программу из-за слабости экономики РФ? Вывод — мегападение?

наверно потому что нефть марки Brent упала? Доллар тоже укрепился довольно прилично по отношению к рублю… Не, ну конечно он ослабевал к концу дня, примерно в 18.00, но к тому времени уже нефть валилась ниже 95 долларов за беррель. А сейчас нефть вообще 93,7. Или это связано с предстоящим заседанием фрс и неопределнностью Бернанке? Так почему же рынок падает? У меня правильный ход мыслей, может кто умный подскажет? :) 

Газета «КоммерсантЪ» сообщила о возможной схеме вхождения «Роснефтегаза» в уставный капитал «РусГидро» (HYDR RX). На первом этапе «Роснефтегаз» планирует образовать дочернюю структуру, на которой будут консолидированы

• 40% акций «Иркутскэнерго» (IRGZ RX), принадлежащих «Интер РАО» (IRAO RX)
• 5.28% акций «Интер РАО» (в настоящий момент в собственности «РусГидро»). 
• Кроме того, «Роснефтегаз» внесет в дочернюю компанию 85 млрд руб., которыми будет покрыта нехватка средств на инвестпрограмму «РусГидро». 

Затем, в пользу созданной структуры «РусГидро» проведет допэмиссию, получив на баланс данные активы. В результате,доля государства и миноритариев должна снизиться до 46% и 27% соответственно, а «Роснефтегаз» может получить около 26% в «РусГидро».

Объем и цена допэмиссии «РусГидро» пока остаются неизвестными, однако цена размещения вполне может оказаться ниже планировавшихся ранее 1.65 руб. за акцию (но не ниже номинала акций в 1 руб., что выше текущих котировок).


( Читать дальше )

Фючерс e-mini на индекс S&P 500 в ходе торгов четверга проколол уровнеь в 1.300 пунктов на фоне выходапула негативной макроэкономической статистки США.



     Факторы падения рынка на открытии:

     16.15 МСК: ADP: количество рабочих мест выросло лишь на 133 тысячи при прогнозе роста на 148.000
     16.30 МСК: Персональное потребление в США выросло лишь на 2,7% при прогнозе роста на 2,7%
     16.30 МСК: Количество первичных обращений за пособием: 383 тысяси, при ожиданиях 370 тысяч.
     17.45 МСК: Чикаго PMI на минимуме с 2009 года на уровне 52,7 при ожиданиях 56,8. 

      Вопрос в том, 1.300 — уровень для хорошего лонга или падение продолжится???

UPD: Похоже, что закрепимся все-таки ниже 1.300 сегодня. 

 

кто помнит падение 2008 г, похоже или нет, поддержки на ура пролетали, если учесть что сбер еще и не падал, то падать еще есть куда…

Длинный трех недельный период, рассматриваемый в данном обзоре, может быть разделен на два более коротких — это предпраздничная неделя с 19 по 26 апреля и праздничные дни. Такое разделение имеет смысл с точки зрения событий, на фоне которых протекали эти два периода.
 
Глобальных изменений на рынке акций за весь период не произошло, если сравнивать итоги торгов с началом апреля. Однако падение рынков ускорилось. Темпы оттока капитала из России — тоже.
Если с начала рассмотренного периода до текущих чисел мая индекс ММВБ упал на 7%, то на выделенных коротких временных отрезках просматривается явное ухудшение инвестиционного климата. Так, в период с 19 по 27 апреля индекс упал на 2,3%, а с 27 апреля по 11 мая — уже на 5%. Свою роль тут сыграли политические события и волнения, связанные с выборами Президента РФ. Кроме того, упали цены на нефть.


( Читать дальше )

В целом картина на графиках выглядит отвратительно.
У нас два пути коррекция вверх с целью в районе 150 000, либо дальнейшее падение в район 133 000 — 134 000 п.
Я думаю, что сбудется второй вариант.

 

АДР (Лондон) RUB USD АФК Система 25.292 -1.623% 14:50
ВТБ 0.0564 -0.302% 14:50
ГМКНорНик 4813.307 -0.872% 14:50
Газпром 152.722 -0.898% 14:50
Лукойл 1646.632 -1.879% 14:50
НЛМК 53.72 -3.417% 14:50
Роснефть 187.779 -0.792% 14:50
Ростелеком 124.364 0.941% 14:50
РусГидро 0.902 -2.334% 14:50
Сбербанк 88.789 0.042% 14:47
Сургутнфгз 26.722 -0.389% 14:50
Татнефть 163.991 -3.054% 14:50
Сырьевые рынки и ForexBrent* 111.534 -0.762% 14:50
Light* 96.557 -0.835% 14:50
Алюминий 2034.61 -1.088% 14:50
Золото 1583.95 -1.281% 14:50
Никель 17128 -1.308% 14:50
Платина 1504.53 -0.250% 14:50
Пшеница 611.2 -0.618% 14:50
Сахар 19.56 -7.078% 23:11
Серебро 28.756 -2.385% 14:50
Eur/Chf 1.2009 -0.008% 14:50
Eur/Jpy 103.23 -0.607% 14:50
Eur/Usd 1.2966 -0.246% 14:50
Gbp/Usd 1.6108 -0.272% 14:50
Usd/Chf 0.9261 0.260% 14:50
Usd/Jpy 79.61 -0.326% 14:50

Ситуация на рынке не только не становится легче, а скорее усложняется, причем в прогрессивно. Мысли следующие.



1. Супер Марио не дал положительного ответа в отношении дальнейшего снижения ставок и программы LTRO. По поводу ставок понятно. Дальнейшее снижение ставок — это опасность разгона инфляции. С одной стороны она нужна, чтобы избавиться от долгов, а с другой стороны, есть устав ЕЦБ, где записано, что основная задача ЕЦБ это сдерживание инфляции.

2. Макроэкономическая статистика. Сегодня важный день. Выйдут данные по розничной торговле в ЕС и безработице в штатах. Не думаю, что эти данные как-то особенно повлияют на движение рынков. Механизм снижения уже запущен, а  забросы вверх будут использоваться для открытия новых шортов или фиксирования старых лонгов. Нам для полноты картины было бы теперь желательно на  позитивных данных протестировать проломленную

( Читать дальше )