Пирамидинг

Ситуация такая:
Есть эмитент по которому моя уверенность в его росте составляет 90%.
Ожидаемый рост: ~15%.

Как выжать максимум?
Важный момент: купить на 100500 плечей не подходит, т.к. всё-равно есть риск.
Как грамотно работать с этим риском, чтобы защитить свой капитал + выжать максимум с ожидания о росте?

Пока я нашёл оптимальным вариант пирамидинга с докупкой по уровням и стопом на самом уровне.

А какая ваша точка зрения, опытные специалисты?

Спасибо.

Поскольку в интернете опять кто-то не прав, представляю новое разоблачение.

Речь пойдёт про пирамидинг, о котором упоминается в посте за авторстом НеГрустина по ссылке:
smart-lab.ru/blog/215969.php

В заметке утверждается, что с помощью пирамидинга «хорошем смысле этого слова» (что бы это не значило) можно без труда заработать на будерброд с маслом.
Стоит отметить, что небезызвестный SECRET его (но в немного другой форме) тоже советует:

( Читать дальше )

Приветствую.
Сегодня хочу порадовать вас видео, на котором показано тестирование форекс советника.
Длинна теста 8 лет.
Спред завышен в 5 раз (100 пунктов вместо обычных 20). Это сделано, что бы проверить работу советника в экстремальных условиях.
Мартингейл и реинвестирование прибыли не используется.
 
Так как оригинальное видео занимает 30 минут, мне пришлось его местами обрезать, что бы сократить до 5 минут.
 
P.S.
Я не собираюсь никому ничего доказывать или «впаривать». Цель ролика –  популяризация метода «пирамидинг».



Источник:
http://blog-forex.org/sovetnik-po-metodu-piramiding-testi.html

   
   Блуждая по форумам, обратил внимание, что 95% стратегий это вход-выход. И, как говорят, 95% сливает. Намек ясен? Поясняю и объясняю заблуждение толпы о котором все знают, но мало кто использует.
   Вы все слышали утверждение, что биржевую торговлю сравнивают с покером. А кто-нибудь задумывался, что это значит?
Вот как это видится мне.
   1. В покере начальная ставка всегда постоянна независимо от размера депозита (для конкретного стола). Вывод – на бирже надо тоже использовать постоянный, достаточно малый лот, независимо от размера депозита, чтобы пересидеть череду прихода “плохих карт”. Увеличение начального лота, это тоже, что и переход на новый стол в покере. Еще один важный вывод – глупо высчитывать лот для следующей сделки, глядя на предыдущую сделку (череду сделок). Ведь в покере каждая новая раздача карт не зависит от предыдущей, на бирже тоже ведь так, согласны? С лотом определились.
   2. В покере, когда игрок собрал “сильную” комбинацию в одной из раздач, он начинает агрессивно наращивать ставки, на последнем торге суммы идут в сотни! раз выше первоначальной ставки! Так же будем делать и мы на бирже. Т.е. если наша первая  сделка вышла в плюс (что равносильно хорошей комбинации карт) – делаем новый вход и, желательно, увеличенным лотом. Продолжаем наращивать лоты пока цена движется в нашу сторону.


( Читать дальше )

Итак, прошло голосование, какую стратегию вы чаще используете: усреднение или наращивание позиции по ходу движения в благоприятную сторону?

http://smart-lab.ru/blog/148299.php

Голоса разделились поровну. Я думаю, на самом деле, усредняется намного большая часть публики. 

Я убежден, что для спекулянта усреднение в корне неправильная стратегия, и единственно правильная стратегия — это наращивание позиции по ходу движения цены в благоприятную сторону. Когда у меня будет свой фонд, первое и главное правило, которое я бы ввёл — никакого усреднения, и тех, кто усреднялся, я бы беспощадно увольнял.  

Усреднение означает, что вы открываете еще одну позицию там, где нужно делать стоп-лосс. Оно означает что вы наращиваете риск, когда находитесь в убытке. В то время как наращивать риск можно только тогда, когда есть накопленная прибыль по позиции; при этом необходимо постоянно двигать стоп-лосс (в безубыток либо в небольшой минус).

( Читать дальше )

Во многих источниках можно встретить упоминание о пирамидинге как методе увеличения торговой позиции по тренду (любимое всеми нами усреднение как частный случай не рассматриваю)). 

Однако очевидно, что под влиянием алчности и желании увеличить доходность приходится жертвовать увеличением риска: по ходу тренда нарастает опасность разворота тренда большой позицией против нас, необходимо уменьшение стопа, подтягивая его к текущей цене для соблюдения соотношения %риска в сделке.
Шум инструмента на мелких и средних таймфреймах также усложняет использование данного метода.

Вижу возможным использование пирамидинга в долгосрочной торговле, на фондовом рынке, докупая понижающимся с каждой новой сделкой объемом на откатах тренда. Также при наборе большой позиции крупным игроком.

( Читать дальше )

Очень рекомендую к прочтению и только вступающим на путь инвестирования и уже опытным инвесторам. Читал как интересную книгу. Тем более что большинство хайпов построено как раз на таком же принципе. С своей стороны скажу что начало — как он покупал чистого дропа через хакерский форум — вполне реальное дело, в tor сети и не такое можно легко купить. Вообщем прочитав — не потеряете свое время :) Рекомендую.
www.lemoner.ru/

День в плюс, прогноз не сбылся. 
Утром было медвежье настроение, и индикатор показывал шорт поэтому почти все трейды шорт. Начал день с 2 убыточных трейдов подряд, но не пирамидился в минусе — это уже хорошо.
Вечером первый же трейд пунктов 150 пунктов. Потом немного выносило, но в минусе за вечер не был ни разу. К открытию Америки был в шорте что, наверное спасло от убытка. Пожалел, что стоял тейк профит так близко. Дальше тоже шортил, но вот 161350 купил, еще раз купил. Все сделал вроде правильно, но опять запирамидился  на весь депо, и балтался в минусе некоторое время, самое обидное, что потом забрал копейки. Соотношением 3:1 там даже и не пахло.
День +1,11% из них 20% комиссия.
Ошибки: Пирамидил когда позиция в убытке.

Днем накачал в Велс Лаб больше 20 тикеров Фортса и ММВБ. Начал разбирать несколько готовых кодов стратегий. Одну разобрал досконально, добавил свои пояснения к коду. Изменял код, тестировал, выводил на чарт некоторые индикаторы которые использовались в стратегии. Начал понимать... 

 

Сегодня опять решил поскальпить. Первые 2 сделки небольшой минус т.к цена пошла не в мою сторону. Потом неплохое движение 300 пунктов на контракт. После небольшой корректировки решил продолжить шортить, зашел одной частью, второй, третьей и четвертой цена ушла дальше чем могу себе позволить при скальпинге, в итоге-жадность. Оставил убыточную позицию. Стоп лось через 300 пунктов. 
На отметке 163800 начал падать открытый интерес, кто то начал крыть позиции  (так я подумал). Набрал шортов на 90% вместе с плечами. Далее закрыл убыток и заработал сверху немного. 
Вечером начал пипсовать, в плюсе, но фигня какая-то все равно.

Мне нельзя пирамидить в убыток при скальпинге, т. к если цена продолжает двигаться против, то одна убыточная сделка может перекрыть весь профит. И начинается тильт. Еще пирамидинг у меня какой — то тупой, где попало добавляюсь, не жду сигналов а побыстрее хочу отыграться и тарюсь по уши.

Вывод. Резать убытки и ждать движения в нужную сторону. Пирамидить только в плюс.

2,5 часа изучал програмирование в Wealth Lab. Первый раз переносил код из VS в Велс. Запускал стратегию на фьючерс РТС, оптимизировал, изменял параметры. Завтра буду пробовать писать простую стратегию, и закачаю котировок: ФОРТС 10 штук, ММВБ 10 штук.