Портфель

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Появляются мысли о том, что нужно было направлять все средства в первый портфель, а не разбивать их на два.

Структура портфеля №1 на данный момент.



Нижнекамскшина творит чудеса :)

Итоги по Спек портфелю  №1.

ЧП за неделю составила  +0,92% — норм
Бумажная прибыль на данный момент составляет +2%
Чистая прибыль на данный момент с начала года +25,52%



( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Портфелю исполняется пол года, ура товарищи...

Структура портфеля №1 на данный момент.



Зил стоило попредержать, зря скинул в безубыток.

Итоги по Спек портфелю  №1.

Бумажная прибыль на данный момент составляет +1,76%
Чистая прибыль на данный момент с начала года +24,6%



( Читать дальше )

Не банально, сжато — только полезные фитчи, применимые на практике, по мнению Флёрова. Must see!
Специально для Финансовой лаборатории  

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Структура портфеля №1 на данный момент.




Итоги по Спек портфелю  №1.

ЧП за неделю составила  +3,67% — хорошая неделя выдалась
Бумажная прибыль на данный момент составляет +1,44%
Чистая прибыль на данный момент с начала года +24,59%

( Читать дальше )

Начало здесь: smart-lab.ru/blog/258289.php  — Текущая доходность +15,23% абсолютных процентов www.marketwatch.com/game/smart-lab-open/portfolio/holdings?name=Maric%20Analyst&p=893035

Делаю первый пересмотр фишек в портфеле:
продаю полностью нефтянку — finviz.com/quote.ashx?t=axas&ty=c&ta=1&p=d поза была в 3 000 акций. Негативно смотрю на сектор, акция ведет себя не так как ожидал.
продаю полностью китайскую он-лайн коммерцию (Али-Баба) — finviz.com/quote.ashx?t=axas&ty=c&ta=1&p=d поза была в 200 акций. Продаю, так как вижу более интересные возможности на других фишках. К тому же сейчас остались акции Yahoo (своего рода прокси на акции Али-Бабы, — более недооценены, + экшпоузер-корреляция на рост акции Али-Бабы). Думаю, год Али-Баба закроет повыше текущих — выше 100 (текущая 87).

Приказы поданы на продажу — должны сработать по рынку — при открытии.

Новые фишки:
finviz.com/quote.ashx?t=WMT&ty=c&ta=1&p=d Wal-Mart Stores Inc. ,
finviz.com/quote.ashx?t=axp&ty=c&ta=1&p=d American Express Company

( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Структура портфеля №1 на данный момент.




Итоги по Спек портфелю  №1.

ЧП за неделю составила  +0,46% — лето... 
Бумажная прибыль на данный момент составляет +0,95%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +20,92%

Структура портфеля №2 на данный момент.




( Читать дальше )

( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

С прошлой недели принято решение о реинвестировании чистой прибыли, а
также часть рублевого кэша я перевел в доллары.

Структура портфеля №1 на данный момент.



Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +0,087% — забавно :)
Бумажная прибыль на данный момент составляет +3,07%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +20,457%

По второму портфелю сделок не было.


( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

С этой недели принято решение о реинвестировании чистой прибыли.
Часть рублевого кэша перевел в доллары.

Структура портфеля №1 на данный момент.



Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +1,3% — стабильность!? :)
Бумажная прибыль на данный момент составляет +0,3%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +20,37%


( Читать дальше )

Мой дневник. Портфель называется инвестиционным, но больше половины шортов в нем, не знаю, насколько это корректно. Я называю его инвестиционным из-за того, что таймфрейм достаточно большой и сделок совершаю мало. Начинаю чувствовать, что оптимизации на 3 мес. истории для торговли на часовиках фьючерсами недостаточно. Лоты разных фьючерсов пытаюсь сбалансировать так, чтобы влияние на портфель коррелированных активов учитывалось. Вчера нарисовал схему, по ней получилось, что все фьючерсы коррелируют так: (VTBR) — (Si, RTS, Brent, SBRF, GAZR, LKOH) — (ED, GD). Вчера спросил у сообщества, какими лучше фьючерсами торговать. Ответил всего один человек, но дал дельный совет в виде своей статьи — то, что нужно. Думаю, начать также торговать фьючерсом на волатильность RVI. Буду изучать эту тему. Нужно изучить и добавить фьючерсы MIX, Eu, ROSN, GMKR, GBPU, SILV. В планах также вычислить корреляцию количественно между всеми торгуемыми активами и оптимизировать риск портфеля. Есть еще одна идея — фокусироваться на активах с наибольшим спекулятивным интересом. То есть не торговать втупую каким-то набором активов, а сначала оценивать рынок, смотреть, что сильнее всего растет или падает и работать по тренду с этими активами. Также пришла идея торговать тем же, что и Роман Андреев, который дает «ситуацию на текущий момент». В частности, начать торговать так же нефтью Light, S&P, МТС, Ростелеком, префы Сбера, префы Сургута и ФСК. Еще с сегодняшнего дня начну записывать все сделки и P/L с них. Даже на часовике их не так много.