Портфель

Хочу рассказать о своем способе составления более менее сбалансированного портфеля фьючерсов при торговле. Кроме этого, вывел пару формул, которые могут быть полезны вам. 

Зачем вообще торговать целым портфелем, если можно торговать увеличенным объемом одного фьючерса? 

Дело в диверсификации. Если мы торгуем сразу 10 разными фьючерсами, вероятность максимальной просадки нашего счета снижается, так как вероятность того, что все 10 фьючерсов дадут максимальную просадку одновременно меньше, чем вероятность того, что один фьючерс даст максимальную просадку с большим в 10 раз объемом.

Сначала я просто взял равный объем, который готов выделить на каждый из 9 фьючерсов, которыми торгуют мои роботы, и разделил его на ГО каждого фьючерса, тем самым получив количество торгуемых лотов. Но очень быстро понял, что некоторые фьючерсы оказывают слишком большое влияние на мой портфель, так как оказалось, что ГО некоторых фьючерсов существенно, в разы ниже, чем у других. К примеру, ГО EDM5 составляет около 2000 при цене 1 лота около 56000. А ГО SIM5 — 5500 при цене около 50000. Разница в два раза. Как следствие, так как ГО EDM5 заметно ниже, его в портфеле было больше и он сильнее влиял на общий портфель. 

( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Что было продано и структура портфеля №1 на данный момент.



Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +1,22% — хорошо получилось.
Бумажный убыток на данный момент составляет -0,81%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +19,07%

( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Какая то неделя выдалась скучная — сделок раз два и обчелся.

В первый портфель купил ДВМП по цене 3р на 6%.
Во второй портфель докупил Сургут преф по 37,2р до 8%
и продал Уралкалий по 155,2р с символической прибылью.

Позиции и заявки на текущий момент по обоим портфелям.



  ps первый раз спек портфель №1 остался без прибыли за неделю :)

Американский рынок стабильно рос на протяжении последних трех лет, и теперь американские акции торгуются, мягко говоря, недешево. Доходность по облигациям также очень мала, при этом существует вероятность повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. С учетом растущей неопределенности на товарных и фондовых рынках, а также высоких геополитических рисков, инвесторам все сложнее находить интересные инвестиционные идеи для своих портфелей.

 
 В такие периоды инвесторы начинают чаще обращать внимание на дивидендные истории. В этой представлены 7 американских компаний со стабильной бизнес моделью (и, соответственно, стабильными денежными потоками), высокой дивидендной доходностью (3% и выше)  и низкой волатильностью акций. 

1. Coca-Cola  — любимая компания Уоррена Баффета. Дивидендная доходность составляет 3.3% — это один из самых высоких показателей за всю историю компании. Акцию можно смело называть «защитной» — бета составляет всего 0.5.

( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Что было продано и структура портфеля №1 на данный момент.



Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +1,3% — месяц начал хорошо.
Бумажный убыток на данный момент составляет -1%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +17,85%

По второму портфелю сделок не было.

( Читать дальше )

На акции одной компаний выделяется не более 10% средст от портфеля.
Акции могут иногда докупаться до лимита в 10%.
Около половины средств портфеля стараюсь держать в кэше как резерв.
Торгую от лонга, без плечей и закрываю только прибыльные позиции.
Позиции могут также закрываться в ноль для перезахода
по более выгодной цене или по др. причинам.

В конце года все позиции по первому спек портфелю могут быть закрыты для уменьшения ндфл. По второму портфелю решение о закрытиии убыточных позиций в конце года пока не принято.

Выбор акций в портфель построен исключительно на моем опыте торговли за последнии 4года. Отсутствие стабильности в трейдинге привело меня к торговле в которой не нужно фиксить убытки.


( Читать дальше )

На этой неделе только одна сделка по продаже MGNZ по 4550
которая принесла 25,65% прибыли на акцию.

Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +1,61% — отличный результат.
Бумажный убыток на данный момент составляет -1,03%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +16,55%



( Читать дальше )

Средства распределяются минимум на 10 разных компаний,
доля которых в портфеле не должна привышать 10%.
Торгую от лонга без плечей и закрываю только прибыльные позиции.

Что было продано и структура портфеля №1 на данный момент.

Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +0,148% — это грустно и печально.
Бумажный убыток на данный момент составляет -1,15%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +14,94%

Второй портфель формируется исключительно из бумаг входящих в индекс ММВБ.

( Читать дальше )

Вот уже несколько дней, как вышел мартовский Инвестиционный Альманах, на страницах которого мы раскрываем наши сделки и стратегии.

За март доходность составила 11.2% (или 134.4% годовых), из расчета спекулятивного портфеля в 10 000$. Для более консервативных инвесторов, с портфелем 15000$ доходность составила 7.4% (или 89.6% годовых).

Для понятности, в описании сделок мы используем портфель в 10 000$. Прибыль или убыток так же указывабтся исходя из данной величины портфеля. Для более крупного портфеля процент прибыли будет таким же, каким мы его указываем.

Сегодня мы разберем следующие сделки:

• E-mini Long Calendar Spread – Длинный Опционный Календарный Спред по Фьючерсу на S&P500.
• Майский Рэшио Спред + Колл Спред по Нефти.
• Авторская стратегия на Salix Pharmaceuticals (SLXP).

( Читать дальше )