Прибыль

Уважаемые, не побоюсь этого слова, трейдеры!
Задумывались ли Вы о том, зачем Вам профит. Куда Вы его потратите. Честно ли это- забирать у других? Пойдет ли на пользу Вашей карме...
Сильно меня это раньше напрягало. Для себя решил: всё, что получается таким образом не побоюсь этого слова, зарабатывать- использую только в благих целях: помощь родным- учеба и т.д., помощь друзьям, помощь другим(поправка здоровья), которым не так повезло сегодня, как Вам. Что останется- побаловать себя любимого- ибо нельзя такого кормильца))) обижать.  А Вселенная, так сказать, Universum даст заработать на такие цели. Удачных трейдов!

Добрый день.
Кому интересно начало тут http://smart-lab.ru/blog/38872.php. Писать, что и как делал робот каждый день не интересно, да и реже, интереса не прибавляется. Поэтому  вкратце напишу результат робота за февраль 2012 года —  +81%. Статистика она же подтверждение реальных результатов ведется на comon. 

Результат положительный оставляю робота трудиться дальше, ждемс когда его поимеет рынок)).

Добрый день.
Без картинок и сделок напишу, что робот отработал отлично результат дня +15% к депо. На следующий день робот ушел без позиций, по причине, был высажен из лонга сильным движением в конце вечерней сессии.
Данное движение сопровождалось странными событиями, в 23-30 (+-) со счета робота странным образом испарилось 10% депозита. А сегодня утром таким же странным образом появилась обратно. Конкретного ответа от брокера получено не было, сошлись на том что данная ситуация возникла в результате перевода денег между счетами, так как сумма исчезновения примерна была равна сумме перемещения.
С уважением, ваш Koresh25.
Кому интересно начало тут http://smart-lab.ru/blog/38872.php

Добрый день.
Ранее коротенько писал результат за 09 февраля +9% к депозиту. Самое интересное было 10 числа роботяга ушел с 9 на 10 в лонгах, за что с утра был жестко наказан (атата))), в купе с  распилом в течение дня, результат  – (минус) 10% от депозита. Но… Самое интересное меня ждало в понедельник, робот ушел в лонгах (159870) с 10 на 13 февраля, уже на открытии рынок отдал все что забрал в пятницу. Итог дня +11% к депозиту. Результат пятницы, ранее полученные статистические данные были обновлены, немного увеличилась максимальная просадка и количество убыточных сделок подряд. В общем машина нервы бережет!
Кому интересно, начало и исходные данные тут http://smart-lab.ru/blog/38872.php
С уважением, ваш Koresh25.
 
Анекдот:
 
Жена с мужем трейдером гуляют по торговому центру:
— Милый подари мне сапожки?
— Да конечно дорогая.
— Любимый, а купи мне колечко?
— Конечно любимая для тебя что угодно.
— Сладкий, а купи мне новую шубку?
— Знаешь милая, я в пятницу на работе шикарного лося поймал, вот из него и пошьем!

Решил выкладывать на суд многоуважаемой публики данного ресурса, результаты труда моего роботяги.
В кратце о нем.
В стратегии «Хитрый жук» используется идея от сложного к простому. На фондовом рынке робот выявляет микротренды дня занимает позицию и выжидает максимальную прибыль, совершает сделки по тренду. 

В стратегии «Хирый жук» системный подход к принятию решений определяет моменты для входа в рынок и выхода из него, используя не сложные индикаторы.

Стратегия запущенна к тестированию на реальных торгах, в реальном времени (c 01.02.2012) можно ознакомиться с результатами торговли. Просмотр организован через сайт — социальную сеть www.comon.ru
 

Инструмент: фьючерс на индекс РТС.

Тайм фрейм: 5 минут

Начало тестирования, кол-во лотов/контрактов: 01 февраля 2012 г., 2 контракта RIH2, стартовая сумма депозита 2,5 ГО.


( Читать дальше )

Решиля опубликовать свои данные по депо с осени 2008 по конец 2010 года.

Изначально завел 120 тыс рублей (если точнее 119). После в начале 2010 завел еще раз 120 тыс. В конце 2010 деньги со счета были выведены.

В 2010 именно этот счет участвовал в ЛЧИ 2010 (94 место +64%).

Вывел в совокупности 587 тыс. (сентябрьский ввод и вывод, не в счет, там просто деньги мимо пробегали ))).

Общий чистый профит составил 336 тыс.

В тот период я жил именно от депо. (не считая периода апрель-август — работал в инвесткафе). Счет тогда был основным.

Итак таблтица.





Как видно из таблицы, жить от депо дело не простое и очень рискованное — одна просадка ведет к жесткому личному финансовому кризису. И это при том что все вроде бы в профит. Проблема счета в том что надо постоянно снимать бало на свое житие бытие.

( Читать дальше )

На смартлабе якобы много профессионалов. Но тематика смартлаба скатилась в жёлтую прессу. Стало крайне интересно - кто здесь преобладает, кто пишет статьи, даёт прогнозы. Во время ЛЧИ, к примеру, большинство давало Тимофею советов. Но кто эти люди, зарабатывают ли они сами? Я почему-то уверен, что если и зарабатывают, то крайне мало. Стоит ли вообще прислушиваться к тем, кто не зарабатывает? Стоит ли вообще прислушиваться хоть к кому-нибудь? :)

Неспособность аналитиков предвидеть уменьшение прибыли на акцию крупнейших банков США в прошлом году не помешала им предсказать еще больший рост прибылей в 2012 году.
По мнению 184 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прибыль шести крупнейших американских кредиторов, таких как JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc., может вырасти, в среднем, на 57% в этом году.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=4998 

 
Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.

Навеяно опросом  smart-lab.ru/blog/28259.php
Представьте, что ваша месячная норма прибыли 10-12%
И в первые дни месяца вы входите в позицию, она идет по сценария в вашу сторону, вы наращиваете. В конце дня решили перенести на утро. Утром Гэп в вашу сторону, вы закрываетесь, план на месяц выполнен.
План выполнен, а впереди еще 20 торговых дней месяца.
И что делать? Не торговать, чтоб «сберечь»?
Кто как делает, поделитесь опытом.