Профиль рынка

в момент пролива появились покупки, причем не хаотичные, а через каждые 500 пунктов по ризу
шортики так не кроют, их кроют лимитными ордерами и рыночный профиль их будет учитывать как продажу им по рынку.
а здесь дельта положительная, кто то берет по рынку
будем наблюдать дальше...

«Статистика» одного принтскрина:
 

  Если «прямой дуплет» привел к движению вверх, то логично предположить, что «зеркальный дуплет», каким являются последние два дня торгов по отношению к предыдущей паре, приведет к движению вниз.
 
 UPD: Предпоследняя пара дней зеркально отображена (отображение показано справа внизу). Предлагается сравнить это отображение с последней парой дней (справа вверху).
 
 UPD2 по факту:

 
  Критика и дополнения приветствуются.

Может кому интересно будет глянуть на профиль рынка fRTS
В целом выглядит картина следующим образом:

Уже порядком потоптались и на 157, и на 160, теперь уже и на 164, теперь окучиваем уровень 166-167
Если исходить из предположений, что рынок ищет ликвидность, то лучшее решение — это поход на 175-180
Но если теперь пробьем 163-164, то вниз пойдем уже ниже 157.
Вот файлик с разбивкой по дням за период 11.08.-08.09
Profil fRTS 11.08 — 08.09.2011.xlsx

Выкладываю файлик с расчетами  профиля рынка  в Excel 2007 — 2010. 
Profil fRTS.xlsx
Это картина сегодняшнего дня.
Уровень 165 400 — 165 600 — ключевой

 
Выводы делайте самостоятельно. ОИ вырос.

Если в двух словах, то приоритетная версия состоит в том, что нас ждет продолжение выше. Первым гвоздем в гроб мишек станет закрытие квартала в районе 175к. Альтернатива, позволяющая ожидать исследование под 1450, есть закрытие квартала в районе 159-160к.
Долго ломал голову, но, на мой взгляд, картинка ниже ключевая:

Сформировали мини-брэкет за прошлую неделю между 154к и 160к. В пятницу на новостях попытались исследовать цены под 155к, получили по загривку и, захлебнувшись, нарушили этот брэкет вверх. По теории аукциона – желающих продать там нет. То есть либо уже все кто хотел зашортили, либо такие цены не интересуют. Суть в том, что разворот аукциона вверх, обозначенный с 19 августа по 26 в понедельник был подтвержден, а аукцион вниз от 2000 по индексу, по идее, окончен. Какая-то забитость после этого крэша осталась, так что пока не готов бить в барабан и кричать ура пошел рост. Тем более, естественно есть извечный вопрос о силе рук покупающих.


( Читать дальше )

Треугольник, формировавшийся с мая, вверх не разрешился. Как следствие, стоило ожидать поход на нижнюю границу где-то в область 1750-1800. Там мы и тормознули в пятницу, с надеждой на откат вверх. Однако даунгрейднули штаты, и понедельник открылся продажами среднесрочных+ участников. Планки и боль стали итогом. Перешортили конечно, и в среду четверг стоит ожидать формирование отката. Может за один день уложатся, но вероятнее всего растянут все-таки на пару дней – амплитуда спуска слишком большая вышла. Рассуждая в этом же ключе, трендовый ап-день представляется высоковероятностным событием, и в случае реализации станет завершением шортокрыла. После чего будет новая попытка спуска. Главное не зазеваться и успеть прикрыть лонги пока пыль не рассеялась. Шорты от 171к+ представляются очень перспективными.
Ментальная картина более высокого порядка:
В декабре получив очередной убыток, я все писал, о том, что крайне вялая структура роста у рынка, и что мы 100% еще вернемся. Ну собственно надо было свой блог почаще перечитывать. Короче, теперь мы ее починили, устранив кучу аномалий по пути, и, в целом, причин для дальнейшего снижения я не вижу.


( Читать дальше )

Игра на неделю – экспирация опционов 15-го. Будут ли они выкупать выше 195к? Минимум payroll между 185 и 190. В пятницу смогли вернутся лишь к 195к – так что запас прочности у лонгов есть. Открытых опционных позиций тьма – 920+ тыс., то есть больше чем OI на фьючах. Я не слежу за интегральными показателями опционного рынка, однако воспринимается такое число не иначе как своеобразный рекорд. Может опционы вошли в моду? Ап-тренд безусловно всем тоже очевиден -  20 тыс. пп сложно проглядеть.

Необходимые компоненты для того, чтобы опционщики выкупали новые хаи перед экспирацией на лицо. Еще раз – хороший отрыв текущих цен от минимума выплат по опционам, существующий уверенный ап-тренд и большое количество открытых позиций. Участники с непокрытыми позициями должны себя ощущать достаточно нервно.
Загвоздка в том, что текущий брэкет, формирующийся с мая, еще не нарушен окончательно. Движение вверх от 178к, несмотря на свою силу, полностью попадает в рамки большого брэкета с мая, и пока баланс не нарушен ждать новых хаев преждевременно. Движение вверх от 178к, как перебалансировка запасов участников, себя на мой взгляд исчерпало. Приоритетная версия – что ведут цены от 178 к 198 краткосрочные покупатели, и долго на верху удержать они не смогут. То есть лишние или слабые шорты позакрывались, и их встретили более крепкие руки, кроме того были открыты свежие позиции в лонгах. Правда однозначно сказать о силе покупающего таймфрейме можно будет лишь после теста гэпа от 189400. Так что любой выход выше без исследования ценой хотя бы 191к будет еще одним сквизом шортящих участников с неминуемым возвратом обратно.


( Читать дальше )

Опять же начнем сверху вниз:
С начала года три больших брекета на РТС:
А) До марта узкий между 1850-1940,
Б) До мая волатильный между 1900 и 2130,
В) Почти сформированный к текущему моменту между 1760 и 1950.

В предыдущем варианте, я пытался натянуть один большой брекет на торги с начала года, но такое получается только на ММВБ, а торгуем таки фРТС со всеми долларовыми перипетиями.
Движение к верхней границе свежего большого брекета (В) выглядит почти оконченным. Вполне возможен заскок чуть выше, дабы фРТС достигла 195-196к, в целях хождения по стопам и запуска поздних лонгов, но судя по всему выталкивать вовне пока не готовы. Соответственно, приоритетный сценарий отката вниз видится либо как треугольник, либо полноценный прямоугольный брекет.
Но пока о новых хаях не готов говорить, ибо с текущего роста не видно ни одного серьезного и внятного эксцесса, подтверждающего среднесрочное доминирование покупателей. То есть с учетом слабого дна, нельзя также скидывать со счетов второй заход на новые лоу под 1760, дабы налить среднесрочным+ таймфреймам, за которым последует резкий выкуп. Да и сделать диапазон чуть пошире будет очень уместно, дабы не повторять прошлый год и таки поставить новый максимум по волатильности. Напомню, что оба эксцесса по типу island закрыли на следующий торговый день. Или иными словами среднесрочные покупатели пассивны. В совокупности, это, на мой взгляд, сильно повысит стабильность рыночный структуры для дальнейшего роста. Долгосрочные цели выше 2500+ по-прежнему актуальны.


( Читать дальше )

первый пост, решил попрогнозить, цель — приобщиться к сообществу
торгую профиль, объемы вса, секвента демарка, дивер по маркет дельте и отстальное понемногу
прилагаю 3 графика фьюча американского — думаю хотят пендосы нарисовать отскок от текущих уровней
значитцо объемы за последние пару дней выросли значительно а прогресс вниз небольшой — что может быть причиной, скорее всего встали лимитниками и думают организовать небольшой поход в район 1300 до точки контроля — думаю собираются дорисовать верхний профиль — закрыть дырку — дальше не знаю может вниз до следующей точки котроля может устроят болтанку гдето между

за отскок говорят косвенные факторы как секвента демарка на 4 часах, дивер макди 5,34,5 и трендлайн недалеко внизу на недельках

но по законам вса по идее может быть шейкаут в район 1247-50 на меньших объемах но могут и сразу вверх пойти как делали последнее время

Мой совсем глобальный вью на 2012+ гг., что будем торговаться выше 4000 по индексу RTSI. По ходу движения туда безусловно будут мощные коррекции, но то, что развивается в текущий момент, на мой взгляд, жестко ограничено снизу где-то между 1600 и 1650. Это уровни где крупные фонды начнут грызть друг дружку и агррессивно сметать наш фондовый рынок. Если такое не случится, я не жду апокалипсиса, напротив будет очередной рост, но не такой фееричный, как я бы хотел видеть и 3000+ придется на 2012 год корректировать. Движение под 1600 будет по-прежнему указывать на бычий вариант, хотя пока что не вижу такого, но тогда сильно выше 2500 по индексу выскочить не удастся.


( Читать дальше )