РТС

 

Ответ на топик Тимофея Мартынова. Предыдущий ответ был неправильный, там ошибка была в исходных данных у меня) 

Но принципиально все равно мало что изменилось. Итак. Берём исторические дневные данные по фьючерсу РТС с 2005 г. Берём среднюю за 30 дней. Берём максимальное _абсолютное_ отклонение за 30 дней от средней. И получаем следующее эмпирическое распределение этой величины:

по данным с 2005 года: (по оси X — макс. абсолютное отклонение за 30 дней от 30 дневной средней, в пунктах, по Y — число наблюдений)


кумулятивно (по оси Y — относительные частоты, они же — эмпирическая вероятность, что отклонение составит не больше, чем X пунктов):

( Читать дальше )

Пока в настоящий момент шортов не вижу вообще. Даже не взирая на очевидную перекуленность сиплого.
 Может ли сиплый откорректироваться? Теоритически может. Но, на коррекцию-то тоже надо топливо… От балды сиплый и прочие индексы не пойдут.
 Сейчас вижу только давление покупателей. Этого не увидишь ни на Оанде ( как Леха М), ни на других доступных ресурсах.
Тактика на ближайшую неделю — внутридневные  покупки от нижних границ каналов. А если границ не будет видно, то покупать от балды…

RIH3 купить, а RIM3 зашортить?

на подъемах шорчу  все  но про стоп не забываю

smart-lab.ru/blog/106173.php

Появились предпосылки для закрытия Шорта, ЗАКРЫЛ Шорт в б/у.

… Можно сказать, что вчера он выстоял. Хотя сигналы в шорт были не столь сильными, как предыдущий лонг. Вывод — ждем сигнал в лонг и покупаем на 0.5 — 0.8% от чемодана.
 Когда этот сигнал будет?!  А Бог его знает..., он все знает, а мы всего лишь слушаем его… Скорее всего это будет на следующей неделе.

На сколько мы помним последняя сделка закрылась в б/у. Сегодня продал только по тому что КОРОТКИЙ СТОП. По результату данной сделки можно будет говорить о долгосрочной покупке или её отмене .