РУбль

#Доллар #Рубль #Анализ

Учитывая, что основа теперь умерла, будем анализировать фьючерс — #SI1. Он ходит практически идентично, поэтому особой разницы не будет.

На рынке все движение происходит за счет двойного аукциона и мы прекрасно видим, где находится баланс спроса и предложения, и возможен дисбаланс.

Технический анализ

🟡 Цена полгода ходит в накоплении, между 93 и 88.

🟡 На основе не было, но на фьючерсе есть еще один боковик, между 93 и 95.

🟡 Если пойдет выше 95, то цели будут 100, 108 и 117.

🟡 Если же будет закрепление ниже 88, то открыт путь на 80, с промежуточной остановкой на 84.

Формирование курса от ЦБ

Банк России будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

ЦБ также оценил, как новый подход к формированию курсов скажется на его значении:

Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни.

( Читать дальше )

Только Саудовская Аравия закрыла эпопею с нефтедолларами (закончился срок действия пакта с США, согласно которому страна могла продавать нефть исключительно за американскую валюту), как нарисовались российские учёные, рассказывающие о том, как будет выглядеть централизованная валюта для расчётов в рамках БРИКС, и сколько золота за неё придётся отдать. Совпадение?


Кучно пошло: саудиты в июне получили возможность продавать нефть не только за доллары — истёк срок подписанного полвека назад нефтедолларового пакта Саудовской Аравии с США. Вкратце: летом 1974г. США уговорили саудитов торговать нефтью только за доллары. Решение не продлевать соглашение позволит стране торговать своими товарами в нескольких валютах, включая юани, евро и даже рубли. Нет, от баксов саудиты тоже вряд ли откажутся, но обязательств у страны больше нет.

Звучит это ошеломительно громко, мы же все уже привыкли к термину нефтедоллар, даже не задумываясь, насколько длинная история за ним скрывается. Но по факту ни для кого новость не стала сюрпризом.

( Читать дальше )

Вывоз капитала из страны

это когда экспортёры не продают валютную выручку

Когда бизнес в стране переводит прибыль в валюту

ну и спекулянты...

У Газпрома нет прибыли...

Лишив прибыли и Сбер
через повышение норм резервирования...
т.е схлопывание кредитного рынка...
уход в онлайн
рост безработицы

Получим сильнейшее укрепление рубля…

Разница в курсах на покупку и продажу доллара после введения санкций против Мосбиржи в системно значимых банках в среднем составляет 10 рублей, выяснили «Известия». Отдельные игроки сделали спред в диапазоне 15–26 рублей. При этом ЦБ впервые установил официальный курс «американца» по новому механизму — 88,2 рубля. Банки реагируют на повышенную неопределенность и спрос на валюту со стороны населения. Однако эксперты рекомендуют воздержаться от операций с долларами в ближайшее время, пока он будет особенно волатильным.

Крупнейший игрок на рынке «Сбер», по данным на 16:30 13 июня, продает доллар по 95 рублей, а покупает за 86,5 рубля — спред составляет 8,5. Эта информация отображается на сайте кредитной организации. Примерно такой же он у Газпромбанка, сообщается на его ресурсе.

При этом у многих игроков рынка показатель закрепился на существенно более высоком уровне — например, в Райффайзенбанке разница в курсе доллара на продажу и покупку составляет 10,7 рублей, в Юникредит Банке — 16,7, а в Росбанке — 26 рублей.

( Читать дальше )

Задался таким вопросом и поискал ответ на smart-lab'е, но не нашел. Потому пришлось отвечать самому.



Для этого необходима регистрация на TradingView и наличие минимальной подписки или бесплатного триала на месяц.

Открывайте любой график и в поле тикера вбивайте следующее: «MOEX:CNYRUB_TOM/FX_IDC:CNYUSD», т.е. делим курс рубля юаня к рублю на Мосбирже на курс юаня к доллару на ICE. На самой дешевой подписке доступна почему-то только дневка, но если вы используете бесплатный триал, то можете ни в чём себе не отказывать ;).

Update: В комментариях посоветовали использовать умножение, а не деление. Вот так: MOEX:CNYRUB_TOM*FX_IDC:USDCNY.

Также уже после того, как уже нашел этот ответ вспомнил, что можно спросить ещё ChatGPT, и вот что он посоветовал:



( Читать дальше )

🤔 Брокеры, работающие на Московской бирже, временно приостановили вывод долларов и евро с брокерских счетов на банковские счета клиентов. — Ъ
📉13 июня нетто-отток из спотовых BTC-ETF составил -$226/2 млн (против притока +$100.8 млн днем ранее) — данные Farside

📈Источник курсов

• Банк России заявил, что внебиржевые сделки по-прежнему доступны
• Компании ожидают, что затраты вырастут, но мало что изменится

13 июня 2024 г. в 17:47 GMT+3

Последний раунд санкций США фактически положил конец трем десятилетиям ежедневной биржевой торговли долларом за российский рубль, которая началась на закате Советского Союза. Россияне в основном восприняли эту новость спокойно.

Московская биржа с четверга приостановила торги на нескольких рынках с участием долларов и евро после того, как компания, также известная как MOEX, подверглась санкциям вместе со своим расчетным депозитарным подразделением в рамках ограничений США, направленных на дальнейшую изоляцию Москвы от международной финансовой системы из-за ее военной эскалации в Украине. Вслед за США Великобритания ввела санкции в отношении биржи.

Банк России заявил, что операции с этими валютами по-прежнему будут доступны на внебиржевом рынке, и что он будет использовать данные для установления курсов рубля по этим парам, реализуя решения, которые он давно готовил. В четверг Центральный банк заявил, что межбанковские ставки существенно не отклонились от рынка, подтвердив, что внебиржевые данные могут определять текущие обменные курсы на внутренних рынках.

( Читать дальше )

На рынке происходит небольшая суета, которая на руку брокерам и бирже — комиссии с ваших сделок регулярно поступают им на счет. 

Я редко комментирую валюту, но сегодня я вижу неплохую возможность для валютной диверсификации, если до этого момента вы ее терпеливо откладывали.

Если бы у меня была идея покупать валюту, то сегодня неплохая возможность купить CNYRUB по 12 — новый минимум за год.

_

2-летние бонды Русала в юанях сейчас дают доходность к погашению около 8%. Совкомфлот дает чуть ниже 7%. Годовые депозиты в юанях менее 5%.

Для консервативных сберегателей, которые хотят диверсифицироваться в валюту, я полагаю, это неплохая история в данный текущий момент при курсе 12.

Текущие рублевые доходности ОФЗ 1 год в районе 16%.

Смысл покупать юаневые бонды только в том случае, если вы ждете, что курс юаня к рублю вырастет более чем на 8-9% за год. 

По этому графику это вполне вероятный сценарий.

Почему я не буду этого делать?

( Читать дальше )

Банк России опубликовал FAQ по наиболее часто встречающимся вопросам по обмену и покупке валюты





cbr.ru/faq/w_fin_sector/Kak_sejchas_kupit_valyutu/

Дo 12 июня 2024 гoдa, чинoвники нeзaкoннo эмитирoвaли бecплaтныe рубли и пoкупaли нa них дoллaры нa Мocкoвcкoй биржe. Тaким oбрaзoм, им удaвaлocь ocлaблять рубль, нe привлeкaя внимaния. У людeй cклaдывaлocь лoжнoe oщущeниe, чтo тaкoвa «cпрaвeдливaя» цeнa рубля.

Зaчeм чинoвники ocлaбляют рубль?

Чeрeз ocлaблeниe рубля oни cнижaют ceбecтoимocть вaлютнoгo экcпoртa и, тaким oбрaзoм, увeличивaют вaлютную мaржу, нe зaмoрaчивaяcь рocтoм прoизвoдитeльнocти трудa. Этoт cхeмaтoз oни ocвoили в 90-х, кoгдa c пoмoщью нeзaкoннoй эмиccии рублeй oни cмoгли в дecятки рaз oбecцeнить рoccийcкиe aктивы. Ктo и кaк их пoтoм купил — извecтнo.

С 12 Июня 2024 гoдa влaдeльцы бaнкoвcкoгo кaртeля ФРС  — эмитeнтa aмeрикaнcких дoллaрoв — прикaзaли нaeмным чинoвникaм Минфинa США ввecти зaпрeт нa дoллaрoвыe трaнзaкции c Мocбиржeй. Тeпeрь рoccийcкиe чинoвники нe cмoгут мaнипулирoвaть курcoм нa биржe. Этo придeтcя дeлaть oткрытo — пoкупaть дoллaры у кoнкрeтных лиц в рaмкaх кoнкрeтных cдeлoк.

Смoгут ли чинoвники дaльшe ocлaблять рубль?

( Читать дальше )