РЫнок

Аналитический обзор рынка FOREX за пятницу, 10 августа 2012 года

Американский доллар усиливал свое давление на всех своих основных конкурентов в течение недели с 6 по 10 августа. Всплеск оптимизма, спровоцированный заявлением представителей ЕЦБ о возможном участии регулятора в разрешении напряженности на рынке облигаций правительства Испании, а также позитивными данными по рынку труда в США, не получил подпитки со стороны дальнейшего развития событий. Индекс доллара USDX, являющийся отношением «американца» к корзине из шести основных мировых валют, в моменте повышался на 0,6%. Значимой макроэкономической статистики или событий, способных оказать существенное влияние на валютный рынок, на этот период запланировано не было.

Пара EUR/USD плавно снижалась после того как неудачно протестировала сопротивление в области 1,2440. Данные по промышленному производству за июнь в Германии (-0,9% м/м) и Франции (0,0% м/м) оказались достаточно негативными, но совпали с ожиданиями участников. Еврозона продолжает постепенно погружаться в рецессию и это негативно сказывается на котировках евро, а также в целом оказывает давление на все рисковые активы, которые притормозили в росте. Ближе к закрытию недели пара EUR/USD теряла около 120 базисных пунктов или 0,9%.

Британский фунт усилил свои позиции после того как на пресс-конференции посвященной квартальному отчету по инфляции глава Банка Англии Мервин Кинг несколько улучшил свои оценки перспектив экономики Великобритании. Кроме того, регулятор разработал программу стимулирования кредитования известную как Funding For Lending, призванную заменить дополнительное количественное смягчение. Соответственно, «британец» чувствует себя сейчас гораздо более уверенно, что открывает возможности для формирования нисходящего тренда для кросс-курса EUR/GBP, который по итогам недели утратил 0,8%.

Австралийский доллар остается кандидатом номер один на покупку в играх против доллара. Макроэкономическая статистика из страны продолжает улучшаться. В отчетном периоде данные по рынку труда также преподнесли приятный сюрприз, а Резервный Банк Австралии довольно оптимистично оценил состояние экономики. Несмотря на то, что «американец» оказывал давление на всех своих конкурентов по всему рынку в течение всей недели, пара AUD/USD двигалась вниз крайне неуверенно, вскрыв тем самым наличие потенциала для дальнейшего роста. Ближе к закрытию недели она снижалась всего на 40 базисных пунктов или 0,2%, торгуясь в районе 1,0525.

Банк Японии ожидаемо не внес изменений в денежно-кредитную политику и USD/JPY продолжил колебания в диапазоне 77,95-78,75.


( Читать дальше )

  Эта пятница похожа на классическую схему торгов с учебника по трейдингу, когда после нескольких дней роста инвесторы фиксируют прибыль и акции падают.

Попытаемся определить возможные сценарии дальнейшего движения индекса РТС и если это возможно, подвести итоги недели… С первого июня этого года небольшой технический отскок вверх по индексу РТС плавно перешел в разворот.
К текущему моменту мы наблюдаем хоть и слабый, но всё же восходящий тренд, поскольку каждый последующий минимум выше предыдущего. На прошлой неделе биржевые быки одержали верх над медведями и котировки индекса РТС сформировали новый максимум с начала лета этого года.

На этой неделе ситуация не такая уж радостная. Как это часто бывает, после большого импульса следует стабилизация (затухание импульса). Всю неделю индекс болталс в диапазоне, словно кто-то частями, незаметно фиксировал большую позицию и вот, по классике жанра начались пятничные распродажи.

( Читать дальше )

В последние несколько месяцев мы наблюдали раскореллированность нашего рынка с мировыми, при чем сильную с Америкой и меньшую с Европой, они росли, нас же это мало касалось.
Однако, с конца июля, на мой взгляд, рынок изменился. Быки стали гораздо сильнее, появляются шансы закончить этот год действительно сильно, возможно около 1730-1800 по ММВБ.
Пока же краткосрочный прогноз таков, откатываемся с текущих уровней, и ближе к сентябрю пойдем вверх в ожидании мер от мистера Монти.
На данный момент торгую Мечел о, и шорт сбера, но со сбером аккуратно.
Всем удачи!
Это мой первый пост)
 

SPY – индекс S&P500 закрылся в символическом плюсе (+0,09%). SPY снова выдал день в боковике. Выше недавно показанных максимумов подняться не удается. Думаю, что эти уровни устоят, и цена снизится.


GLD – золото в плюсе (+0,33%). GLD постепенно отталкивается от уровня бывшего сопротивления. Вероятнее всего, движение вверх продолжится.    

( Читать дальше )

SPY – индекс S&P500 закрылся в небольшом плюсе (+0,12%). Весь день SPY двигался около нулевой отметки. Продолжаю ждать коррекции.


GLD – золото также в символическом плюсе(+0,13%). Вероятность продолжения движения вверх выше вероятности снижения.     

( Читать дальше )

SPY – индекс S&P500 закрылся в плюсе (+0,50%). Снова SPY распродавали к окончанию торгов. Думаю, такая активность продавцов выльется в коррекцию в ближайшие дни.


GLD – золото в символическом минусе (-0,01%). GLD остался выше уровня бывшего сопротивления. Скорее всего, рост будет продолжен.     

( Читать дальше )

Техники сейчас много чего напишут и слом и пробой и там чет нарисовалось и пофигу от чего рост — картинка то встала. А я скажу так — а пофигу чего там нарисовалось рост почти исчерпан 148 потолок (по индексам 1500).

Оглядываясь назад — вспомним ЕЦБ и обнуление ставки по депозитам — после чего с баланса сбежало около 500 ярдов.  Это конечно не литро — но по эфекту не чем не уступает — поскольку количество  реально бабла поступившего в систему сопоставимо с литро.  Вот рынок и подвинули выше.
Вот собственно и причина последнего роста и все. Но этого не достаточно чтобы сделать кому то пробой 1500 пунктов и вынос еще выше — или сделать чего то там длинее — нет. Сигнали ТА в последний год не пашут — выносят их в дребадан. 

Ну и раз тут любят бить себя в грудь — то прошлый от 25 июля момент был точно в цель ))) smart-lab.ru/blog/66747.php — ну и если прочтете посты ранее — то и позапршлый и позапозапрошлый и поза… прошлый тоже в цель. И общий тренд торгов в мае точно в цель и в мае я попал с дном почти точно и в феврале точно попал сказав что все свалиться и до в декабре про рост пел и до до .......  надоело скромничать.  Найдете промах в ленте укжите (да мазал в тактике но не стратег)

( Читать дальше )

Зашел любопытства ради на смарт-лаб, посмотрел на индекс оптимизма, прочитал посты шортящих и видящих раздачу. Я понятия не имею, кто там чего раздает. Но есть не только понятие вероятности, но и амплитуды движения. Вопрос на засыпку — что выгоднее: шортить при вероятности 60% падения на 2000 пп.  или лонговать при вероятности 40% роста на 4000 пп.? Те, кто скажет, что вероятность движения цены не определить, не правы. Всё считается. Сейчас вероятность, если ее рассматривать на часовиках, однозначно не на стороне шорта.

Ну вот и закрыли очередной ГЭП от 14 мая. 143815-142880.
Осталось два. На 178000 и 124000. Какой раньше закроем? На 124000 свеженький, а на 178000 старенький.

SPY – индекс S&P500 закрылся в небольшом плюсе (+0,19%). SPY очень быстро опустили вниз за последние двадцать минут торговой сессии. Вполне вероятно, что в ближайшие дни фонд снизится.


GLD – золото в плюсе (+0,48%). GLD пробил наклонный уровень сопротивления уже второй раз за последние две недели. Вероятнее всего, рост будет продолжен.     

( Читать дальше )