Роботы

Хвалиться тут нечем.
Написать к итогам УД есть что.
При том именно личное.
Именно as is.

Про ручную торговлю не буду говорить.
Просто пару сечтов по одному и тому же роботу на рзных счетах с разными настройками риска.

1. Тот, которому сечас чуть более 2 месяцев (16 мая запучк тильтовый) ха сегодня потерял примерно 35%. Но сделок тоткрытых куча и осталась. Кроме того, с него выведны начальные вложения, значит сегодня он потерял 35% от текущей чистой прибыли. (UPD: от +200%)
2. Второй запущен 6 июля (всего 2 недели). Настройки рисков не тильтовые. Всё остальное так же. На данный момент -18% от начальных вложений.
*****
А вообще это я к чему?

А к тому, что имея любую систему атоматизированную — вы превращаетест просто в болельщика.
Это как ЦСКА-СПАРТАК на поле. В решающем или «золотом» матче.
Вы болеете, переживаете, но не вы тренер, и не можете ничего изменить (это для того, чтобы отрубить руки вмешаться в работу робота своими действиями).

( Читать дальше )

Друзья, помогайте! Есть идейка по ТС, в голове формализована, ручками проверена. Вроде живая. Теперь хочу сбацать Робота. Сам.
Вижу себе это так:
1. Экспортирую нужные данные из Квика в Эксель.
2. Обрабатываю данные в Экселе.
3. В Экселе формирую торговую команду и отправляю её в Квик.

Что посоветуете почитать чтобы сбацать его? Но так чтобы воды минимум, конкретика с примерами. Неохота весь Интеренет порелопачивать.

Заранее багодарен.

Продолжаю делать анонсы выступлений участников SSH2011:

Создаём торгового робота за час. Саро Микаелян.
SSH2011, 25.08.11
Саро Микаелян — практикующий алготрейдер, автор учебного курса, вэбинаров и семинаров по разработке торговых роботов для непрограммистов.

На практическом семинаре Саро расскажет об общих принципах создания и оптимизации торговых роботов. В ходе семинара будет создан, оттестирован и запущен торговый робот. Семинар ориентирован на трейдеров, которые не являются программистами, но хотели бы разработать собственного торгового робота.

Про ТСЛАБ… хроники роботов… месяц торгов… или полгода после первой встерчи...

1. Что радует — появились алерты
2. Дисконектов практически нет. Ввели хитрую фичу — расписание, которая поддерживаяет связь с брокером при дисконектах. За месяц видел отвалившийся тслаб однажды, но тогда расписание у меня не было подключено.
3. Глючность визуального редактора уменьшилась, и появилась стабильность.
4. Следует понимать что тслаб более тестировщик стратегий, нежели торговый автомат. В плане торговли он очень сырой, что делает его практически непригодным для серьезной торговли
5. Отсутствие внятной и полной документации. Иногда простейшие вещи вызывают недоумение. Пишешь им сообщение о найденом баге, а тебе в ответ — дескать это специальная недокументированная фича, описание которой они забыли включить в документацию.
6. Так и не сделали возможность управления размером позиции.

( Читать дальше )

Коллеги, а есть ли среди нас знатоки сабжа?
Те кто писал для себя или под заказ индюки на этом языке или торговые стратегии?

Есть вопросы, хотел бы пообщаться на эту тему.

ps Тимофей, не хватает какого-то общего открытого блога на общие темы. Каждый раз когда пишу новую заметку стою перед мучительным выбором — в какой же блог писать и каждый раз понимаю, что пишу не туда куда надо. 

С 27 июня 2011 года биржей устанавливаются сигнальные и критические значения критериев влияния ГТА на работоспособность программно-технического комплекса ММВБ:

а) среднее количество действий в секунду
б) среднее количество ошибок в секунду.

При достижении сигнальных значений Биржа уведомляет об этом Участника, а в случае достижения критических значений – Биржа вправе блокировать идентификатор трейдера (нарушителя) до конца текущего торгового дня. В новой редакции Правил торгов описана новая разновидность лимитной заявки – лимитная заявка со скрытым количеством, получившая неофициальное название «айсберг-заявка». В айсберг-заявках предусмотрена возможность указания «видимого количества ценных бумаг», оставшееся количество ценных бумаг в заявке не раскрывается участникам торгов в очереди заявок, таким образом является скрытым.
Полный текст:
www.micex.ru/infocenter/presscenter/features/view/210736
«айсберг-заявка» — ацкая фантазия!

Коллеги! Напоминаю, что сегодня 9 июня в 18:50 по Москве, я буду проводить БЕСПЛАТНЫЙ интернет-тренинг «Удвоение и Автоматизация Доходности начинающего трейдера» Жду всех желающих! Подробности и запись здесь: http://Tradingrobot.ru/letter

Индивидуальные курсы роботостроения от А-Лаб: проверено на себе


Сегодня наконец-то состоялось мое первое занятие по TS Lab. Ощущений масса.
И так как все начиналось:
Шаг 1. Люблю сайт биржи РТС, раздел Мероприятия. Всегда можно найти что нибудь интересное именно для себя. На этот раз не удержалась от www.rts.ru/ru/events/?e=944 (пост рекламным проше не считать. никакого отношения к Краснодару я не имею. да и семинар бесплатный)

Те, кто был на прошлом заседании смарт лаба и еще не владеет азами робототорговли, думаю меня поймут. Перспектив в робототорговле масса. Для меня, как человека, совмещаюшего трейдинг и работу, это вообще спасение, возможность не упустить большинство движений. Главное продумать все.


( Читать дальше )

   Исследуя различные алгоритмы торговли на исторических данных пришел к выводу, что лучше всего подходят для торгового робота (дают наибольшую прибыль) именно обыкновенные акции сбербанка. Будь то алгоритм основанный на скользящих средних, определяющий точки смены тренда, или антитрендовый, работающий от границ канала - всегда именно на сбере легко получается добиться прибыли в несколько сотен процентов годовых без использования плечей. На других акциях результаты гораздо хуже, видимо есть в сбере какая-то предсказуемость.

   Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли  сбером — это антитрендовый алгоритм.

( Читать дальше )

Если Вам интерен алготрейдинг, но по каким-то причинам Вы еще не зарабатываете на этом (или хотите зарабатывать больше, чем уже зарабатываете), а, может быть, просто хотите поработать в суперкоманде, то спешу сообщить:
Команда robot_Panda (Антон Бабушкин и Никита Масюков) ищет таланты.
Мы хотим найти трейдера:
-       Исполнительного
-       Чертовски сообразительного
-       Самостоятельного
-       С хорошими знаниями
-       Интересным опытом
-       Важными навыками
-       ...
 В общем, требований много.
Что нужно будет делать:
-       Управлять роботом
-       Улучшать имеющиеся и придумывать новые алгоритмы
-       Углублять свои знания и улучшать свои навыки
Более подробно и детально все будет обсуждаться с успешными кандидатами.
 Если Вам интересна такая работа, то ждем на адрес investor.panda@gmail.com


( Читать дальше )