Российский рынок

В среду рынки торговались разнонаправленно, в ожидании решения ФРС США по процентной ставке. Индекс ММВБ снизился на 0,4%, индекс РТС понизился на 0,1%, индекс S&P 500 подрос на 0,8%, индекс DAX повысился на 0,1%. В целом рынки ожидали повышения ставки ФРС США, но опасались сюрпризов. Однако ожидания оправдались, ФРС США повысил ставку на 25 базисных пунктов до 0.75%. Повышение ставки рынки восприняли позитивно, американские индексы продолжили рост к новым высотам. Повышение ставки связано с улучшением американской экономики, при этом ФРС США не исключает постепенного повышения в текущем году, до четырех раз.

Российский рынок в последние дни консолидируется около отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ, после шестинедельного падения. Российский рынок находится под давлением из-за снижения нефти и слабости российской экономики. Стоит отметить, что повышение ставки ФРС США до 1% привело к повышению спроса на рубли, что является хорошим сигналом для инвесторов. Индекс ММВБ остается перепроданным, на текущей неделе складываются хорошие предпосылки для долгожданного отскока вверх. Сегодня можно ожидать повышения российского рынка на фоне роста американских индексов, до 1% по индексу ММВБ.

По информации агентства, «Транснефть» 11 января подала иск к ПАО «Сбербанк», чтобы попытаться возместить убытки в размере около 70 млрд руб., которые компания понесла в результате сделки. В отчете по МСФО за 2014 год компания сообщала о чистом убытке от операций с деривативами в 75,3 млрд руб. после того, как рубль обвалился более чем на 40%.

В декабре 2013 года «Транснефть» приобрела барьерные опционы у Сбербанка, с целью снизить стоимость обслуживания облигаций. Позже компания отвергла обвинения миноритариев в том, что ее сделки по хеджированию валютных рисков могли подорвать курс российской валюты.

Росстат подтвердил годовую оценку инфляции в 2016 году в Российской Федерации на уровне 5,4%, следует из сообщения ведомства. Консенсус-прогноз участников рынка, Минфина России, Минэкономразвития России и Банка России предполагал уровень 5,6%.

В декабре индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года – 105,4% (в декабре 2015года – 100,8%, с начала года – 112,9%).

В декабре в 6 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% и более. Самый значительный прирост цен отмечен в Кабардино-Балкарской Республике – 1,3% (в результате удорожания непродовольственных товаров на 2,3%) и в Республике Адыгея – 0,9% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5%).

В этом году показатели доходности для инвесторов, вкладывающихся в рублевые активы в рамках стратегии carry trade, составили 27%. При этом, согласно скорректированным с учетом волатильности данным Bloomberg по подразумеваемой доходности, этот показатель может вырасти еще больше. Эксперты  UBS AG ожидают, что рубль «гораздо более привлекательным» в рамках стратегии carry trade, чем любая другая валюта Европы, Ближнего Востока и Африки. В этом году рубль укрепился на 16% — максимально со времен развала СССР. Как следствие, акции российских компаний, торгующихся на Лондонской бирже, превзошли ожидания аналитиков, и показали самый стремительный рост с 2009 г.