Рынок

многие спрашивали тут моего мнения....
В последнее время я не часто пишу о рынке, просто как-то не вижу смысла… Так как рынок вещь очень динамичная даже на глобальных ТФ ситуация может измениться буквально за несколько часов...
Почему не люблю уже писать по рынку потому что привязываешься к прогнозу… бывает написал… сходил поел вернулся а ситуация изменилась, и приходиться часто торговать даже против своего прогноза… Это морально выматывает против себя торговать) 

Вот буквально сейчас тренд вверх глобально… То есть неделю может 2 может 3 а может и нет мы будет идти вверх 
Разумеется с откатами и всеми сопутсвующими флетами… Возможно даже вплоть до марта когда объявят о своем решении американцы по Госдолгу. А там уже хрен знает… Че будет, возможно как всегда сильная весенняя коррекция, возможно суперкризис, а возможно и космос… А может прямо вечером все измениться....

Но одно я сейчас понимаю совершенно четко. У нас в России рождается по настоящему новый независимый рынок. Да возможно он еще на эмбриональной стадии, возможно только только сперматазоид РТС воткнулся в яцеклетку ММВБ, но это так… Думаю слияния тут конечно не причем, но это показатель того что всеми правдами и не правдами Россия пытается УКРУПНИТЬ рынок, возможно не все пока получилось. Но Рынок принципиально уже поменялся и в чем для меня лично важный принцип — РАСКОРРЕЛЯЦИЯ с миром. Раньше буквально 2 года назад можно было не открывая фьюча на РТС отдавать приказы  и смотреть при этом только на СП500, кстати я так и делал изредко.

( Читать дальше )

SPY – индекс S&P500 в очередной раз  закрывается с минимальными изменениями (+0,07%). SPY остается около максимумов и, вероятнее всего, попытается их преодолеть. 


GLD – золото в плюсе (+0,63%). GLD смог преодолеть наклонное сопротивление. Вероятность продолжения роста выше вероятности снижения.  

( Читать дальше )

По сути почему говрят, что покупать на падении или шортить на росте это глупо и рискованно. Потому что, вы стоите против тысяч  заявок по так называемому тренду.
 Картинка выше приведене из волновой теории, но по сути представляет собой восходящую последовательность волн, с перекрытием максимальных точек предыдущих импульсов, похожих на пирамиду. Рынок как и продажи популярного телефона или сумок модного бренда(выраженых в ценах) это поступательное движение вверх. Если хотите мания, «у всех есть айфон, это модно и пристижно и рынок растёт, прибавляя покупателей»(условный пример). Так же и с акциями, сбербанк силён популярен, акция распиарена, много тысяч людей, трейдеров, аналитиков, роботов заточенных на тренд видят это, и покупают. Покупают видя повышение цен и «силу» акции. В общем любая ситуация, развивающася по восходящей, имеет смысл оказаться в месте, после которго желание купить твой товар будет возрастать, поднимая цену.

( Читать дальше )

Часть 4
Конкурсы трейдеров
Участие в разных шоу, в частности, в конкурсах трейдеров, очевидно, повышает эмоциональный накал. Здесь вмешиваются не просто награды и места, а деньги. Для большинства, значимые деньги. Ясно, что необходимо сделать всё для снижения эмоционального воздействия в принятии торгового решения. Решение должно быть разумным, а не эмоциональным!
То же самое можно сказать про участие в различных обсуждениях на форумах трейдеров. Серьёзные и успешные трейдеры там встречаются крайне редко.
Знаете, какую доходность показывают победители? Тысячи процентов всего лишь за 3 месяца! В России конкурсы только такие краткосрочные пока проводятся, да и стартовые суммы обычно сравнительно небольшие (например,  50 тысяч рублей). Если Вы никогда ещё не делали вне конкурса из 50 тысяч 4 миллиона (пусть не 3 месяца, а хотя бы за 3 года), то шансы выиграть это шоу у Вас самые минимальные.
Кто проводит конкурсы? Понятно, биржа и брокеры. Для них это реклама и пиар! А вдруг у тебя получится?


( Читать дальше )

Есть направление использования фундаметального анализа в построении  механических торговых систем или предикторов (программ для прогнозов)

Вкратце опишу пример создания такой МТС на основе ФА, поэтапно.

Выделим 3 этапа постоение МТС:

1) Идея.
2) Расчет и тестирование идеи.
3) Создание и тестирование  МТС.

Итак, поехали...

Читая замечательный отчет JP Morgan  сегодняшнем  посте на смартлабе (весьма полезная функция смартлаба, есть жемчужины) мне бросился в глаза такой график

 
 Заказы на бизнес оборудование отражают в некоторой степени будущую производственную активность и в конечном итоге  коррелируют с ожидаемым потребительским спросом.
Тоесть отражает уверенность бизнеса  в росте потребления в конечном итоге (цель наращивания производства).

( Читать дальше )

Я думаю :
что VIX 13- это любопытно.

И будет или стагнация на сипи 1500 +-
При этом будет выжимка последних доходностей из квазисуверенных бумаг по всему миру, включая ОФЗ.
Это сделает VIX 10..

И такое «У.Г» будет провоцировать слабое укрепление рубля,  ЦБ РФ будет спакойненько докупать валюту.
Или:
На отчетности США  или проблемах в той же европе ближе к марту VIX оттолкнется от 13 к 25 и это спровоцирует панику т.к. в лонгах, в частности в РФ очень много людей..
… Убытки хедж фондов в США и Азии..
APPLE провалится ниже 500 и это приведет к мощным срывным продажам, параллельно с этим вновь укрепится Иена, а сырьё в частности из-за :
а) необходимости арабов много продавать
б) реверсивного нефтепровода в США
может пробить 90 баксов Брент.
Единственное что может этому помешать =>бурный непомерный рост в Китае.

( Читать дальше )

Вычитал тут статейку ,  думаю будет интересно многим ....

Как следует из данных Morgan Stanley, объем заемных средств, используемых хеджевыми фондами для спекуляций на рынке акций США, достиг максимального значения для этого времени года как минимум за последние восемь лет. Одновременно с этим аналогичный показатель для брокерских компаний, обслуживающих клиентов на NYSE, вырос до рекордного уровня с февраля 2008 года, что повышает вероятность резкого обвала цен, но в тоже время и демонстрирует растущую уверенность инвесторов в продолжении аптренда. Принимая во внимание тот факт, что с начала текущей бычьей фазы на американском фондовом рынке в начале 2009 года подавляющему большинству управляющих активами с завидной постоянностью не удавалось ни обогнать, ни хотя бы догнать рынок, нынешнее желание трейдеров принять на себя повышенные риски не выглядит удивительным. Несмотря на то, что более высокое «плечо» означает возможность получения более высоких убытков, рекордные корпоративные прибыли и заниженная по историческим меркам стоимость американских  компаний заставляет инвесторов занимать деньги для покупки акций в надежде на рост S&P 500 к историческому максимуму и выше. Отметим, что, как следует из данных Hedge Fund Research и International Strategy & Investment Group, подавляющее большинство управляющих активами пропустили 15-процентное ралли индекса, начавшееся в июне прошлого года, так как в то время занимали короткие позиции, рассчитывая на снижение рынка. Источник: Forexpf.Ru 

 
«К сожалению, массы глупы, только личность прекрасна, особенно когда она бесстрашна…»
Жерар Депардье. (из интервью телеканалу РОССИЯ 24)
Мы часто говорим о факторах, влияющих на рынок. Мы анализируем, пытаясь предугадать то или иное движение, основываясь на фундаментальной, либо технической картинке.  Мы часто и по многу уделяем внимание  психологии личности во время работы, желая усилить контроль над своими эмоциями, чтобы прийти к максимальному результату. Пытаемся преодолеть в себе два основных кита неудачи – страх и жадность. Но все же мы редко учитываем немаловажный фактор – готовность основной массы к тому или иному исходу событий, т.е. настроение толпы, или другими словами психологию масс. А ведь чаще всего основные драмы разворачиваются не в момент когда «быки и медведи» пытаются «забадать» друг друга, борясь за тот или иной уровень, а тогда, когда значительная масса с любой стороны начинает покидать свои позиции, как бы переходя на другую сторону, тем самым усиливая направление динамики цен. Об этом и многом другом хорошо и достаточно ясно описано в известных книгах, желающие могут покопаться в nete и удовлетворить свое любопытство. Сразу хочу сказать, что данная тема никак не затронет умы итнрадейщиков и скальперов. Не потому что они глупы, напротив последние цифры говорят о реальных достижениях в этих направлениях торговли, а достижения в среде «белых воротничков» —  элиты финансового мира,  – это уже очень многое. Потому как для достижения результата данную категорию торговцев не интересует  глобальный процесс в развитии системы.  Это направление скорее для средне- и долгосрочных инвесторов, и для таких людей как я, получивших образование в сфере финансов и для которых рынок является лишь частью целой системы, а не отдельным саморазвивающимся механизмом.  


( Читать дальше )

Механические торговые системы
 
МТС или механические торговые системы – просто сказка! Купи МТС, установи её на компьютер, и только ходи деньги в банке снимай, или смотри, как взлетает вверх сумма твоего торгового счёта.
Можно, также рассуждать «методом от противного», предположив: «Если бы это было на самом деле так, то зачем автору МТС было бы её продавать?» … Продолжите мысль сами!
Это ведь даже круче, чем советы брокера – по сути, это означает, что нашёлся настолько умный человек, что смог наперёд не только все ходы рынка просчитать, но ещё их и запрограммировать!
Просто скажу, что я не верю в сказки. Мне гораздо больше верится, что чужие МТС, показавшие отличные результаты в прошлом, в настоящем дают около нулевые, а порой и отрицательные результаты. На прошлом легко оттестировать на суперрезультат – все движения рынка известны.
Иногда под МТС понимают полуавтоматические торговые системы, которые надо настраивать, в работу которых не только можно, но и нужно время от времени вмешиваться и править. Это уже не та волшебная таблетка, которую хочет начинающий инвестор. Настройка – дело творческое, опять надо на себя всю ответственность принимать! 


( Читать дальше )