СИСТЕМА

Давно уже меня посетила в моей опционной торговле такая мысль. Когда я торгую опционами активно внутри дня или занял какую-то позицию до экспирации у меня всегда есть время оценить и увидеть какие-то взаимосвязи в движении улыбки, общем уровне рынка(волатильности) с текущими ценами на базовый актив, временем до экспирации, ожидаемыми событиями итд. Из всего этого иногда рождаюся идею, которые в 90% случаев проваливаются на стадии ручного тестирования, а до автоматизации доживает порядка 10%. Так вот, у меня никогда нет цели быть научным работником и разработать ультра-правильную с-му ценообр/я опционов, на которой я потом буду нарезать бабло. Такая идея мне кажется абсурдной в части того что такая модель будет как минимум не рыночной и не будет иметь в себе практической применимости скорее всего.

Наиболее эффективный путь здесь — найти взаимосвязь и поторговать ручками месяцок для того чтобы понять и прочуствовать стратегию, понять прибыльно/неприбыльно, описать в модель(так как всё равно придётся использовать потом роботов или другие программы), загнать модель в робота и начинать грузить бабло. Заметьте если вырвать хотя бы один пункт из этой цепочки и переставить местами — получиться околесица. 

( Читать дальше )

Добрый день.


Вот подумалось мне, почему же трейдеры, у которых есть отличные системы, продолжают упорно стоять на месте и все время пытаются что-то там поменять, подкрутить или улучшить. А я скажу зачем. Это все жажда быстрой наживы. Что вот де, щас докручу и профит рекой польется. Через пару месяцев мерина куплю, потом яхту, потом дом на кайманах ну и так далее...


Не ребята. Это все ошибка. Не польется. Потому что это все называется простым словом ПЕРЕПОДГОНКА. Даже если вы словите кота за яички  и профит действительно польется, то это продлится недолго. Переподгонка не дает положительных результатов. К тому же дальше будет еще хуже. Увидев, что это типа сработало, вы начнете гонять на все плечи и расплата за переподгонку не заставит себя ждать.


Главное иметь систему стабильную. Проверенную на максимально бОльшем количестве исторических данных. Максимально сбалансированную с точки зрения профита-просадки. И с минимальным количеством подгонок к рынку. Минимизируйте количество сделок по возможности. Не жадитесь. 


И вот когда вам станет скучно от торговли, вы увидите результат.


Удачи.)   


   

  

Так приятно хоть иногда обмануться и посчитать себя умным. Разве можно удержаться от того чтоб поуправлять тем, что и без тебя и до тебя надежно работало? Ведь согласитесь нельзя же все пускать на самотек, ведь все меняется и, то что работало десятками лет, именно в момент вашего прихода по вашему гениальному разумению может остановиться. Необходимо вмешаться и убить косяк во имя спасения мира! Вы, именно вы, счастливый обладатель инновационного мышления, а все остальные до вас были  малограмотными идиотами. Зачем тратить время на пустую философию, даешь цинизм и прагматизм, надо жить быстро, ковать пока горячо, а то потом не дадут.  Знакомо?
Трейдеры изобретают новые системы, чтобы в конечном итоге использовать старые. Это если повезет, а если нет, то человек так и будет всю жизнь считать себя умным.
 

Было такое ощущение: что пытаешься поймать микро 50пп: как будто на минутке с лупой сидишь или с микроскопом. 
И когда пошли лоси, то они как будто начинают расти и ты понимаешь, что в микроскоп они уже не помещаются.
Продолжая торговать по этой системе и продолжая ловить лосей — ты опять таки сидишь с микроскопом (так как сигналы на минутке ловишь) -но лосей уже столько много что для работы с ними нужно много пп отработать и для этого нужен гаешный ключ уже.

Далее хуже, ты сидишь все с тем же микроскопом — а твой лось растет и он уже с многоэтажку. и тебе нужно отработать уже 1000пп и тебе нужно расчитать тренд на эту 1000пп но для этого нужен не микроскоп а КРАН. а крана у тебя нету......

вобщем мой лось вырос до размера гаечного ключа и я решил не кормить его до состояния крана… вот

Интересно у меня Дакс и Футси раскорячились.

У дакса реверс подтянулся сверху к ценнику, ибо в шорте, а у Футси снизу к ценнику, ибо в лонге. Кто кого.))

Думаю уже сегодня должны разрешить эту ситуацию. Ждемс…

08 ноября 2012г.  13-00

Футси захотелось захеджить Дакса.

5 контрактов шорта футси от 5905 закрыто по 5817. Оттуда же открыто 6 контрактов лонга. 

Шорт Дакса продолжает удерживаться.

Итого имеем полный хедж. Реверсы у обоих систем далеко. Чуют Драгу. Решили посидеть в синтетическом кэше.)

07 ноября 2012г.  17-00

А вот и  дакс в шорт поспел.

8 контрактов лонга дакса от 7347 закрыто по 7347. Оттуда же открыто 9 контрактов шорта.

Итого диспозиция на 17-00  07 ноября 2012г.:

5 контрактов шорта футси от 5905  и 9 контрактов шорта дакса от 7347.

 

Доброго дня всем.

07 ноября 2012г.  16-00

5 контрактов лонга футси от 5843 закрыто по 5905. Оттуда же открыто 5 контрактов шорта.

Лонг дакса продолжает удерживается.

Таким образом у нас захеджирован лонг Дакса, но там тоже реверс уже недалеко.

Смотрим далее.

Добрый вечер.

Лонги Дакса и Футси удерживаются. Что характерно, системы поменяли настройки и отодвинули немного реверсы. Это обычно происходит тогода, когда они чуят начало тренда. Посмотрим...

Удачи всем. 

Доброго вечера всем.

05 ноября 2012г.  18-00

5 контрактов шорта футси от 5858 закрыто по 5843. Оттуда же открыто 5 контрактов лонга.

Лонг дакса продолжает удерживается.