Скальпинг

На тусе смарт-лаба у меня зашел с кем то разговор, что скальпинг как таковой уже мертв. 
Хочу показать что это не совсем так.
Я сознательно отметаю высокочастотный скальпинг, когда совершают от 100 и выше сделок в день. Так я скальпировать не умею и конкретно про высокочастотный скальпинг ничего сказать не могу. Но мне пришла в голову идея использовать для «выдержанного» скальпинга вечернюю сессию РТС. Обьемы там небольшие, но скажем работать 10-12 контрактами на фьюч РИ вполне себе реально. Делая при этом сделок 10-20 за вечер.

 У меня есть робот, контртрендовик, который очень удачно входит в контртрендовую позицию, но выход из нее иногда бывает реверсом не в ту сторону, так как бот реагирует на такие слабые движения вечерки, на которые бы днем не обратил внимание. 

Входы выглядят примерно так:



Остается вопрос — сколько брать профита. Седня был идеальный день для
контртрендовика, обычно движения более тухлые )

В общем я решил попробовать сделать полуавтомат — бот входит в
позицию, у него это получается куда лучше чем у меня, а я ее закрываю в зависимости от рынка  и запускаю заново робота. 
Результаты по первой вечерке завтра напишу. По моим прикидкам около 1000-1500 пп за вечер должно набраться.

 

Уважаемые трейдеры, те кто занимается скальпингом, у меня к Вам вопрос, а вернее много вопросов.

     На FORTS я совсем недавно, так что опыта  нет. Хочу освоить скальпинг, т.к время позволяет и естественно есть желание. Но с чего начать не имею ни малейшего представления, единственное что я знаю, что сделок ну очень много, и они на долго не задерживаются.
    Естественно никто мне грааль не раскроет, это я понимаю, но хотя бы основные моменты, которые необходимо знать. Литературы про скальпинг насколько я знаю нет, может быть какие-нибудь интернет ресурсы?
 
1. Каковы плюсы и минусы данного вида торговли? 
2. Что лучше скальпить индекс РТС, или GAZ, SBER?
2. Какие графики смотреть? (знаю что 5 минутки смотрят, но что можно на них увидеть не понимаю.)
3. Как ставитьстоп, или вообще не ставить, как закрывать позиции, если цена идет не в мою сторону.
4. Нужно ли смотреть корреляцию с западными индексами.

Всем кто отзовется по теме огромное спасибо.

С утра как обычно сбер сначала вверх слегка ушлепал и оттуда продажи пошли я шортил пару раз сидел 8 тыщ поймал, причем падение уж очень странное упадут копеек на 50-60 и вмиг откупает кто то на пустом стакане нервов много изводит это и сам откупить не успеваешь и цена убегает. Вторую половину валева тупо прозевал (обедал) когда упали с 100,7 до 99,3 там сползали и все тут только сидение поможет скальпом такое не взять ни в жизни. Потом уже от 101,18 стал шортить и усреднял до 101,67 канечно нереально кукл цену загнал после минимума так отскочить откупил где то 101,32 и 101,11 а они еще упали в общем как обычно но в стакане такая чепуха что вылетаешь из позы махом, с амерами не лез почти как будто ваще неликвид стало все на график смотрю движение, в стакан гляжу там капец пусто и нету сделок как так!!!!

ВТБ странная бумага нерыночная как я люблю называть стоит стоит и бам почти 3% вверх всех сгребли причем не народ брал а быдло какое то шваркнуло по рынку и все и пропало опять.
 Газпром все дни сильный остаеться растет потихоньку походу 220 и выше покажет скоро раз уж он против фуча ртс так растет.

PS  а так в общем в стакане полная херня смотрю и не понимаю как я раньше работал когда суешь объем когда в стакане на росте в спреде снизу дают а на валеве можно шортить сверху спреда и откупать ниже, эх рынок куда ты делся такой… Еще бы год два прошлого рынка и яб ваще не переживал накосил бы бабла…

С утра все правльно делал шортил сидел но не долго в итоге раза три ловил копеек по 30-35 а он сильнее упал в первые 2 часа торгов сделал уже 14 500 потом на вате стал суваться чутка сливал отбивал. Под вечер в принципе было ясно что отскочат, так как сбер снизу хорошее дно сформировал но я все откат ловил с роста с шорта а их не было толком, просто медленно ползли вверх. Почему не лонговал? незнаю, наверное так как сбер слабый был думал не станет расти, на газ смотрел он толком не рос..., а в сбер покупашки полезли…

Проведу небольшое исследование относительно убытков в своей торговле за прошлые годы.
1) 2008г точных данных нет дневника не вел, убыточных дней около 10 где то, причем самый большой минус  -20т.р., общий убыток не более 100т.р., что составляет 2,5% от прибыли за год.
2) 2009г количество убыточных дней 9, общий убыток по этим дням 360 т.р., что составляет 1,8% от общей прибыли за год.
3) 2010г количество убыточных дней 20, общий убыток по этим дням 1026 т.р., что составляет 25% от общей прибыли за год.



Таким образом видно что скальпинг стал терять свою актуальность в 2010г, когда стало возрастать количество убыточных дней и убытки стали в торговле очень большими. 2008-2009г позволяли практически все дни выводить в + за счет хорошей ликвидности на импульсах и в спреде, даже если ты в течении дня заходил в приличный минус.

Вывод: сейчас выгоднее делать меньше сделок и делать их более точными, и перестать ориентироваться в стакан так как он не информативен, не усреднять убытки как раньше так как щас от этого одни минуса.
Цели: все те же пытаться висидеть движение на приличный объем, причем в позу заходить частями.
Все рассмотрено из моего опыта скальпинга интрадея на ММВб.

Ктот вот мне в аске написал ктот какая волатилность на седняшнем ввп. А я скажу вот что какая к черту волатильность, ее уже давно нет на статах одна хрень да у сбера диапазон целый рубль но попробуйте пропихнуть там хоть какой то приличный объем хрен там ну 10-20т ну 30 если уж совсем и все причем количество сделок ерунда так же как и стоящие объемы в стакане. Вспомните 2008-2009 г когда на обычной безработице кидали по 0.5-1% а про ввп и всякие нонфармы я уж ваще молчу там было золотое дно. можно было кидать тупо в сктакан 150-200-300т акций сбера и брать свою копеечку (при условии канечно что вы знаете куда лупить). 2008г я брал на статах по 10-15т иногда и по 40, 2009г так ваще показательный я кидал на ввп да нонфармах от 150 до 250 тыщ акций, а один раз в июле 2009 так вообще сунул на ввп 380 тыщ акций сбераи брал уже от 50 до 150 к за несколько секунд, + после стат всегда можно было скальпить на приличный объем.....


( Читать дальше )

Хочу поделиться ссылкой на обзор инструментов для скальпинга. Достаточно полный список приводов: http://fincake.ru/stock/articles/7660.

Было бы очень интересно узнать, кто из скальперов каким инструментом пользуется :) 

С утра как умный человек покупал сбербанк на росте заработал тыщ 7, и потом когда пошла реальная тема то надо шортить и много + рейтинг японии, я кидаю в шорт и блять втб брокер у него нет шортов вот бля что за хуйня, и так и не было шортов до тех пор пока он не упал на рубль ТУПОСТЬ БЛЯТЬ!!! дальше уже скальпил сидел много чего делал, но много дивжений не досиживал и ссал входить хотяб на 30т сбера были сделки на 10-15-20. На стате продажи домов тоже было реальное ощущение что сбер вольнуть я и шортанул всего тыщ 10 поймал 30 коп он упал на 90… Сбер в минусе ртс фуч почти на хаях))) да сбер любит чудить, странная бумага… Писец почему у ртс такие обороты раза в 2 взлетели ведь вроде недели 2 назад 60-70 ярдов наторговыввалось а теперь что не день то выше сотки сеня так ваще 160…

Комиссия скоко я плачу тема считаю важная. Щас в день в среднем выходит по 5-15 тыщ р значит обороты в день порядка 50-150 млнр и наблюдается тенденция что доход получается меньше комиссии. То есть допустим реальноя заработал в день 20т а за вычетом комиссов чистыми остаеться 5-10т р +, то есть очень много сделок впустую.

Ранее я (2009г допустим)  платил в день и больше комиссии до 100т р а как то и 150 вроде было в день но они были все равно раза в 2-3 меньше доходу то есть чистого доходу допустим в день было 100к а комисса 30к.
Допустим я за 2009г отдал 10 млн р комисса но это всеравно был самый лучший год.

Вывод делать меньше сделок делать их более точно чтоб выйти опять на велечину что комиссы будут всего % 30-40 от дохода а не 100и более%.
PS но также необходимо учитывать что комиссия ММВБ растет при увеличении цены то есть при цене сбера 30р комиссия за сделки была в три раза меньше чем при цене его 100р. отсюда вытекает что ФОРТС это заепись.

На дворе июнь 2009г сбер торгуеться как красавчик, объемы торгов акциями зашкаливают, депо на 1.6.2009 порядка 5 млн.р
2009г
1.06  + 215 106 в конце 2 р роста надо было брать чет тупил будь умнее
2.06  + 343 000 скальпил без остановки отскоки откаты все брал я гений  блять
3.06  + 153 894р в конце завал был недеский лез сливал толку 0
4.06  + 372 239р пипец но в конце сглупил уже устал наверное когда на активности с амерами уже тыщ 20 только не раслабляйся!!!
5.06  + 282 284р мда чет тупил много в конце + провайдер тварь отрубил от инете
\\\\\ 1 366 523р мда в пятницу можно былоб на 60-70 больше еслиб не провайдер гад(резервный канал подключай)