Статистика

Господа, поскажите, пожалуйста, литературу или ресурсы по Робастным статистическим методам, где вы почерпнули что-то, что применяете при разработке ТС, исследовании ценовых рядов, параметризации индикаторов. А то закопался в источниках. Дайте вектор, создайте себе потенциального конкурента. Заранее мерси-с.

• Мировое промышленное производство в III квартале 2011 года увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует ежеквартальный отчет организации ООН по промышленному развитию.
  Несмотря на то, что этот показатель ниже, чем рост, отмечавшийся в 2010 году и I квартале текущего года, последние исследования показывают, что спада в промышленном производстве не наблюдается. В первые несколько месяцев 2011 года уровень производства мировой промышленности достиг докризисного состояния. Также очевидно, что годовой рост возвращается к докризисным показателям, отмечается в отчете.
  Несмотря на опасения, что глобальная экономика замедляется, а еврозона находится в состоянии мягкой рецессии, ситуация в промышленном секторе обстоит иначе. В большинстве случаев рост промышленного производства был выше, чем увеличение ВВП, в том числе и в европейских странах. Согласно исследованию ЮНИДО, промышленное производство индустриальных стран Европы выросло в годовом выражении на 4,5% в III квартале 2011 года. Если сложившийся тренд продолжит развитие, эксперты организации прогнозируют стабилизацию экономической ситуации в 2012 году.
  

( Читать дальше )

Очень часто встречаю две крайности: брокеры и форекс-кухни кричат трейдинг это так здорово прибыльно и быстро, но стоит новичку завести тему на одном из форумов, как набегут люди, рассказывающие ему страшные истории о том, как их друзья и знакомые вскрывали вены и оставались без жилья после неудач на рынке. И хоть они сами торгуют, но не за что не захотят, чтобы их дети занимались тем же.

Конечно правда где-то посередине. Лично для меня нет понятий «сложно» или «легко», есть «нужно» или не «нужно». Если по-настоящему нужно то, ни какие мысли, кроме достижения своих целей вас не должны посещать. Видать это особенности моего характера, мне не часто приходилось в жизни, что-то выбирать, скорее нужно было брать что есть. Ну не об этом сегодня.

Кто-то выдумал цифру, что только 5% людей зарабатывают на рынке, а остальные 95% планомерно сливают деньги. Безусловно, эта цифра взята с головы и реальной статистики нет, да и вообще есть ложь, наглая ложь и статистика. А разве в другом виде деятельности «пропорции» другие? Взять, допустим, армию: сколько в ней генералов по отношению к другим служащим? Или математиков: сколько из них стали действительно выдающимися учеными, которые совершили великие открытия? Я думаю, там цифра тоже не превышает 5%.

( Читать дальше )

Сегодня правительство Китая понизило резервные требования для банков впервые с 2008 г.! До этого Китай постоянно ужесточал свою монетарную политику в целях борьбы с инфляцией и надувания пузыря на рынке недвижимости, тем самым охлождая перегретую экономику и замедляя этим свой экономический рост. Только 2 месяца назад у них получилось хоть как-то притормозить инфляцию и даже уменьшить ее.

В связи с этим напрашивается вопрос, почему они решили пойти против политики последних лет, что приведет опять к росту инфляции в стране?

Завтра утром в Китае будет опубликован ноябрьский индекс деловой активности в промышленности – PMI Mfg. Ожидания слабые – 49,8 пункта в ноябре против 50,4 в октябре.

Мое лично мнение в том, что данные по PMI завтра выйдут хуже ожиданий, что будет свидетельствовать еще о большем замедлении экономики Поднебесной. Снижение требования по резервированию вышло специально раньше этой статистики, чтобы дать оптимизма рынкам. К тому же американские агенства рекомендуют избавляться в потфелях от бумаг китайских компаний.

Думаю положение в Китае не так уж и  безоблочно .

Что сами думаете по этому поводу? Правда завтра утром и так будет уже видно, что к чему))

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

и безработных мало — и тратить стали меньше…
а реакция рынка меня немного поражает

Считаю данный день важным для отслеживания статистики.

Окно участников в моем терминале сейчас имеет такой вид:


Бычков явно больше мишек.

Сценарии движения сбербанка:  smart-lab.ru/blog/24444.php

-----
Возможный сценарий для futSP500:



-------
В дополенение к графикам еще добавлю социальных настроений, для тех кто уверен, что перед выборами обязательно должны расти ракетой. Сейчас бабло на пиар компанию (читать подкуп) бросается, не до рынка!

О правде выборов (запись 17.11.2011):


НО!!! )) пока не «Будет какая-то ЖОПА!» ©
Мишки ритмично танчут ) рррр… 1-2 недели наши!!! Не забывая отсчитывать 3! локальных дна ) потом одеваем рожки бычков и танчим за МУМУ :)) правда не знаю насколько у них после хватит сил, но думаю что нормал ) рублей 8-10 на отскоке сделаем минимум

Данные по ВВП Еврозоны совпали с ожиданиями, Данные по индексу текущих условий в Германии от ZEW оказалсь лучше ожиданий, однако индекс настроений всё же снизился. Вцелом все сегодняшние данные по Европе носят умеренно позитивный характер. После стопа в БУ по 151700 вновь встал в лонг по более хорошей цене, правда уже не так агрессивно, увеличивать возможно буду при пробое 152500.
Сегодня наш рынок явно смотрится сильнее той же Европы, поэтому в шорт вставать желания нет, лучше буду собирать стопы на лонгах.

Открытие торгов на российском рынке во вторник мы ожидаем увидеть в умеренно-негативной зоне. Два последних дня наши биржевые индикаторы торгуются в фазе узкой консолидации  (1510-1465 п. по индексу ММВБ). Во время вечерней сессии, несмотря на негатив в Штатах и просадку цен на нефть, в наших фьючерсах не отмечено продаж. Это говорит о том, что пока для принятия решений о значимых движениях рынку нужно время или повод.
Сейчас середина ноября. Поэтому уже на этой неделе боковая динамика рынка подойдет к своему завершению, и мы получим сигнал для среднесрочного движения. Очень надеемся, что сегодняшняя важная статистика из Штатов не разочарует инвесторов, и мы увидим прорыв вверх. На этот сценарий мы на просадках постепенно закупаем акции банков, металлургов и энергетиков.