Стоп лосс

Какой должен быть тейк-профит для каждого размера стоп-лосса, чтобы общая динамика счёта оставалась прибыльной? 

Какой он должен быть на второй, третьей, четвёртой, пятой попытке сделки, чтобы не скатиться в минус? 

Привёл значения для разных WinRate (Количеству прибыльных сделок от общего числа) 

То есть для второй попытки (если WR = 50%, 1/2, 1 сделка из 2 или 5 сделок из 10). А также третьей, если 2 неудачные, и так далее. 

Хорошо видно, как стоп-лоссы более -10% или позиции без ограниченного риска вгоняют нас на весьма опасную траекторию.  



Также сделал таблицу для внутридневных и алгоритмических трейдеров, может кому пригодится. 

( Читать дальше )

Вообще стоп-лоссы — это к спекулятивной торговле. В долгосрочном инвестировании стопы не используются как класс, так как волатильность — это естественное свойство рынка, и надо с ним не бороться, а грамотно им пользоваться.

Но если говорить про хеджирование рисков, то в долгосрочном инвестировании применяется хедж через производные финансовые инструменты, фьючерсы и опционы. Правда для их грамотного применения необходимы соответствующие знания и навыки, так как это инструменты с повышенными рисками.

Что касается спекулянтов, то да, конечно, они пользуются стопами. И если их выбило, то позиция просто выходит в кэш, а кэш дополнительно защищать не требуется.

Но если у вас их регулярно выбивает короткими рыночными движениями, а дальше актив разворачивается и идет вверх и вас беспокоит именно этот факт в первую очередь, то, возможно, вы ставите слишком короткие стопы или ставите их неправильно. Поэтому лучшая защита от таких историй – научиться их правильно выставлять по технике и не делать их слишком короткими.

( Читать дальше )

Одной из самых распространенных ошибок инвесторов является неправильное выставление стопа. Одни ставят его слишком близко – и теряют деньги из-за случайных колебаний цены. Другие, наоборот, не используют стоп вовсе, надеясь, что цена «вернется». Итог – крупные убытки и потеря капитала.

💡Сегодня разберем, как правильно ставить стоп-лосс, чтобы он защищал депозит, но не выбивал Вас раньше времени.

 ❓ Зачем нужен стоп-лосс?

 Ошибка новичков – считать стоп врагом. На самом деле это основа риск-менеджмента, которая позволяет:

✔ Сохранить депозит при непредвиденном движении рынка

✔ Исключить субъективные решения и эмоциональное пересиживание убытков

✔ Уверенно торговать, понимая, что риск заранее ограничен

💡Пример:

Инвестор заходит в сделку, не поставив стоп, и наблюдает, как цена идет против него. Сначала просадка -5%, затем -10%, потом -20%… В итоге убыток становится неконтролируемым. Грамотно выставленный стоп позволил бы закрыть сделку по заранее рассчитанному сценарию без катастрофических потерь.

( Читать дальше )

Дилер или брокер знает сколько у нас на счету. С этим никто не будет спорить или кто-то думает иначе? Идем дальше. 
Дилер или брокер видит наши закрытые сделки. 
Дилер или брокер на основании стейтмента догадывается о нашей стратегии.
Дилер или брокер получает от переноса сделки через ночь большой отрицательный своп и платит чуть-чуть за положительный. 

Что получаем в сухом остатке?  А это то, что посреднику выгодно чтобы клиент торговал без стопов. Поскольку для него это получается долгоиграющий актив, на котором о зарабатывает каждый день. Да каждый день. Потому что большинство как правило стоят там, где отрицательный своп.  

И на последок вишенка на торт. Каждый раз набирая позу за счет тех кто торгуют без стопов, он все ближе подвигает их к маржин коллам.  

И бинго! Это когда многие начинают резать лосей и крыться по маржинколу. 

И что самое забавное, так это то, что он практически никаких особых усилий к этому не прикладывает. Он просто добавляет себе объем к позе,  за счет крытых стопов, свопов и маржинколов.  

( Читать дальше )

можно вытащить общипанную до крайности тему стопов на предмет почирикать ни об чем ...

вот что пишет один Полковник....


есть у меня тута другой знакомый Полковник с депозитом 140 мулльонов, размазанных по порядка 100  эмитентов....
торгует системно по 1% ребалансировка в месяц...(я бы сделал 2%, но мне сначала надо иметь такой депозит, а потом уже вякать)...

в данном случае согласен, что стопы Полковнику нужны, как зайцу стоп сигнал по цене со скидкой...
забыл добавить, Полковник еще дискретность не любит в эмитентах — тута я его понимаю на все 100%, как говорил поэт Бездомный...

ну, а если депо размером в 1 мулльон и торговля системная, то без стопов ну ни как, Господа, не получается...
без стопов вы, Господа, с таким депозитом хрен, когда мулльоны сделаете без стопов...

кстати, тута энту истину на смарте даже Карапузы знают...


( Читать дальше )

Для новичков в трейдинге мир заявок на бирже может выглядеть как сложный лабиринт, где нужно ориентироваться среди множества терминов и понятий. Но не переживайте — разберемся с этим вместе! Цель сегодняшнего поста — сделать сложные вещи простыми, понятными и доступными, без заумных слов и сложных формул.

Что такое заявка в трейдинге?

Для начала давайте определим, что такое заявка в контексте трейдинга. Представьте себе рынок, как супермаркет. Вы пришли в магазин, чтобы купить что-то, но для этого нужно, чтобы товар (в нашем случае — акции, криптовалюта, товары) был доступен на полке по нужной цене. Заявка — это ваш запрос, чтобы эта «полка» стала доступной. Иными словами, вы указываете, что хотите купить или продать актив по определённой цене. Заявка — это ваш способ сообщить рынку, что вы готовы совершить сделку.

Заявки бывают на покупку и продажу. Заявки на покупку устанавливают цену, по которой вы хотите приобрести актив, а на продажу — наоборот, по какой цене вы хотите его продать.

( Читать дальше )

Многие думают, чтоглавное в трейдинге – точка входа. Но на самом деле ключевой фактор – это расчет соотношения прибыли к риску (Risk/Reward).

Любая сделка должна быть просчитана так, чтобы потенциальная прибыль была минимум в 2 раза выше возможного убытка (1:2 и выше). Это не просто рекомендация – это правило, которое отличает прибыльных трейдеров от тех, кто теряет деньги. 

 📊 Почему расчет соотношения риска к прибыли важнее, чем сам вход?

 ✅ Если сделка рассчитана правильно, достаточно выиграть 50% сделок, чтобы быть в плюсе.

✅ Вы не пересиживаете убыточные позиции в надежде на разворот.

✅ Вы понимаете, когда фиксировать прибыль и не жадничаете.

✅ Вы не закрываете сделку раньше времени, потому что четко знаете, где стоит стоп.

✅ Ваше эмоциональное состояние в порядке – вы не переживаете за каждую сделку, а просто следуете стратегии.

Трейдинг – это не угадывание, а математика. Ваша задача – находить сделки с высоким потенциалом прибыли и низким риском.

( Читать дальше )

Quik от ВТБ с утра выдал вот это.



Т.е. с 10 марта стоп-заявки будут учитываться в достаточности капитала?

Стоп-лосс и тейк-профит — это инструменты для управления рисками и прибылью в трейдинге.

Как они работают:
📌Стоп-лосс автоматически закрывает сделку, если цена движется против вас.
Например, вы купили акцию за 170 руб. и установили стоп−лосс на 161,5 руб. Если цена упадёт до 161,50 руб, то сделка закроется, ограничив убыток 5%.
📌Тейк-профит фиксирует прибыль при достижении целевой цены. Если та же акция вырастет до 187 руб, тейк-профит закроет сделку, сохранив доход 10%.

Польза таких заявок:
📌Защита капитала. Стоп-лосс не даст потерять больше, чем вы готовы рискнуть. Это особенно важно в волатильные дни, когда цена может резко упасть.
📌Дисциплинирует. Трейдеры часто поддаются эмоциям: жадность затягивает с фиксацией прибыли, а страх мешает закрыть убыточную сделку. Автоматические ордеры исключают эмоции.
📌Экономия времени. Не нужно постоянно следить за графиками — система сама выполнит условия.
📌Планирование стратегии. Трейдер заранее определяет уровни входа и выхода, что помогает избежать импульсивных решений.

( Читать дальше )