ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Дело было вечером, делать было нечего. Принял волевое решение родить хорошую идею. Идея родилась такой: начать клепать торговых роботов налево и направо по смешным ценам, чтоб не страдал больше фигней по вечерам, т.к. свободный вечер — это зло, ведущее к ожирению и окислению извилин.

Правила будут такими: заказчик описывает алгоритм, соглашается оплатить мою работу в размере, например, 1 тыс. руб. и ждет. Если алгоритм интересен, я уведомляю заказчика о начале работ и сваливаю в туман. Через неопределенное время я появляюсь из тумана с готовым роботом и результатами его тестирования, которые включают некоторую оптимизацию.

У заказчика два варианта:
1. сообщить мне, что заказчик — не заказчик, он передумал или пошутил — в этом случае мы расходимся при обоюдном удовольствии без каких-либо претензий друг к другу;
2. сообщить мне, что заказчик желает увидеть результаты тестов — они предоставляются после оплаты 50% от оговоренной суммы.

Во втором случае перед заказчиком возникают новые варианты развития событий:

( Читать дальше )

Продолжаю развлекаться со скользящими средними. Продолжаю экспериментировать со стопами. Почему стопы? Я хочу зафиксировать точку входа и менять точки выхода. Мне интересно на сколько и как это сказывается на доходности. Скользящие средние я взял как самый простой и наглядный вариант.

Сегодня стратегия всё та же (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) + стоп на основе ATR. Стоп в процентах от входа показал себя хреново (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Я взял ATR за три дня и посчитал три варианта:
1. стоп = точка входа — atr
2. стоп = точка входа — atr * 3
3. стоп = точка входа — atr * 5

Вот табличка с 10 лучшими тикерами изначальной стратегии:



( Читать дальше )

Всем привет! Рубрика заработай на роботах продолжается.

Вчера был спокойный день:
-Лукойл и Роснефть закрылись по трейлу
-Импульс на Газпроме вырос с утра, фиксанул часть и после, когда цена ушла ниже, вообще закрыл позицию, но после того как цена ушла вверх снова лонганул.

«Днк»
-Пока работаю осторожно, много каналов не строю 
-Активное управление риск контролем при входе в позицию, при включенном режиме manual control, он также отвечает и за трейл.
-При «запиле» канал убираю, и уже работаю в ручном режиме. 

«Импульсы»
-Изначально используется флип, при взятии неплохого движения, флип убираю.
-В дальнейшем думаю добавить больше инструментов, по разным стратегиям, дабы диверсифицировать риски.

Всем привет!  Из новостей: вчера я запустил импульсного бота, на ф Газпрома и что в итоге вышло.

-При взятии хорошего движения я оставил включенным флип, в итоге на встречном сигнале был переворот, как оказалось он был ложным, пришлось закрывать руками. После этих манипуляций, я склоняюсь к такой тактике, сначала работаю с включенным флипом, но после взятия более менее движения, отключаю его.

-Настройки импульсов проводиться очень долго и муторно, поэтому по мере готовности, буду добавлять новые инструменты.

По Днк решил  придерживаться такой стратегии:

-Активное управление «risk control»
-Максимальное количество входов на уровне «2», если все убыточно, канал убираю.

Идея не нова, вопрос был только в реализации.

Платформа MetaTrader 5 обладает возможностями автоматизации Тестера. Расчет огромного количества данных на истории реальных тиков — обыденность.

Проверка адаптивности ТС — аналогично.

Обработка расчетов.

Однако, при большом количестве уже проведенных вычислений требуется разобрать эту кучу данных и найти в ней что-то, действительно, интересное.

Это можно делать двумя способами:

1. Создать автоматический критерий, который отфильтрует что-то стОящее от вычислительной шелухи.
2. Перебрать руками каждый кусочек цифровой кучи, доверяя фильтрацию мощной интеллектуальной машине — головному мозгу человека.

В первом случае получается быстро, но можно легко что-то упустить, действительно, важное.

Во втором случае все гораздо тщательнее, но очень много времени на это уходит. Элементарно утомить природную машину настолько, что больше никогда не захочется к этому возвращаться.

( Читать дальше )

В наше время искать программиста — затея бестолковая.

В 99,9% случаев нарвёшься на идиота и объяснить ему что к чему — очень и очень сложно!

Нужно ждать — когда программист найдет тебя сам!

(своего программиста я ждал более 3 лет)


Вот Вам конкретный пример среднестатистического программиста из этих 99,9 % Нет никаких свечных паттернов из «книг»

Что такое свечная комбинация например 5 минутного графика — это последовательное объединение 5 свечей 1 но минутного графика в одну  — 5-ти минутную свечку.

пример 
2 свечи минутного графика формируют тело 5-ти минутной свечи,
2 свечи минутного графика формируют хай и лоу 5 ти минутной свечи
1 свеча формирует — открытие 5 ти минутного бара
1 свеча формирует — закрытие 5-ти минутного бара




Вопросы

а) сколько таких комбинаций 1-но минутного графика возможно построить в интервале 5 — минут?

( Читать дальше )

Свечные формации — первое что я исследовал в своё время.

Первое с чего я начал свой путь в программирование и алготрейдинг – была программа для автоматического поиска паттернов. Я делал это публично и весело – как люблю и сейчас))

Раз, два, три, ну и т.д. (2014 год! С ума сойти!)

Дата-майнинг, машинлёрнинг. Мне нравились эти слова в то время и идея заставить программу автоматически находить прибыльные закономерности – охренительно вкусная! 

И знаете что?

 

Вот эти классические паттерны с картинки:

 

Рис. 1. Не достоверная информация

 

С тех пор я написал уже с десяток различных самообучающихся / полуавтоматическиобучающихся и других «магически» обучающихся приблуд. Последняя вот эта: https://youtu.be/4niRyKY1Ho8

( Читать дальше )

В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.

Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Мною было принято решение, все таки добавить роботов по импульсам, да я люблю риск). Вообще если смотреть с точки зрения доходности по импульсам, то мне видится 14 -15 % годовых, остальное это уже мечты. Как проводить настройки и настраивать эти импульсы:

1)Смотреть за рынком и подстраивать настройки по ходу пьесы.
+Больше доходность
+Меньше просадки
+Возможность зарабатывать, на всех стадиях рынка.

-Нужно разбираться досконально в принципах работы импульсов
-Нужно понимать, какая сейчас стадия в рынке и вовремя подстроить настройки.

2) Создать сразу пару настроек и для тренда и для боковика
+Настроил и забыл

-Просадки 
-Не большая прибыль, либо вообще ее отсутствие.

Пока что настроил настройки по второму варианту, но при плохих результатах буду все таки пробовать первый вариант.

По Днк появились первые результаты



Тут тоже складывается такая ситуация, что необходимость вовремя менять risk control, выходит на первый план, либо ставить автоматическое определение риска.

Вкратце, о том, что в посте:

Результаты беспрерывной работы на протяжении ~2 недель
Уровень программирования: Новичок



Результат: скрипт, как и задумывалось, отображает ближайшие уровни и заносит новые.
Доп. информация: Скрипт целиком на TSLab API. График BTC-USD. Это только фундамент, в моём видении скрипт ещё очень сырой.

далее о том как всё было, в конце немного о моих ошибках, мотивации и может об идее торговой стратегии проговорюсь.


( Читать дальше )