ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 02.11.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6,
начатый пару недель назад в этом посте.

Продолжает сохраняться раздвижка 10% между волатильностями HV < IV.
Это с одной стороны мотивирует нас удерживать позицию дальше и монетизировать тету.
С другой стороны мы понимаем, что стремительно приближаются выборы в известной стране
и куда бы ни пошел рынок нам это не понравится. К тому же пятница (4 ноября) у нас выходной.

Поэтому хотя нас и манит ещё около 4 тысяч возможной прибыли (в дополнение к текущим +4 300),
но пора и честь знать.

Текущая позиция:


Интересное наблюдение на тему «бесплатного сыра»: вчера 31 октября (понедельник)
при цене Сбера около 15 000, вдруг появился крупный покупатель путов.

( Читать дальше )

Победа Клинтон под вопросом, что дальше?

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 01.11.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Нужны котировки для тестирования стратегий?

Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP.
Скачать архив можно здесь:

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 27.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6, начатый на прошлой неделе в этом посте.

Позиция была сформирована слишком рано при неудачном наклоне улыбки. Мотивация состояла исключительно в том, что HV < IV  аж на 10% волатильности.
Сегодня (во вторник) случилось небольшое ралли в сбере с ростом на 200 рублей за несколько часов.
Если бы позиция была чисто проданной, это бы нам стоило определенных нервов и денег.
Однако за счет выкупленного правого края мы не испытываем никаких негативных эмоций.
К тому же это всё происходило в торговое время, так что времени захеджировать (и подумать) было достаточно.




Рынок начал приближаться к области купленных страйков, что в будущем будет создавать проблемы из-за тета-распада.

( Читать дальше )

Опубликованы почти все видео с конференции смартлаба!
http://confa.smart-lab.ru/20160924

Берегись спекулянт! с 21 октября уже действуют новые меры против HFT и других роботов.

В конце прошлой недели Московская биржа внесла изменения в регламент «Параметры для расчета сборов за неэффективные и ошибочные транзакции», введя новый вид сбора за так называемую «ошибку 3» — «Сейчас эта сессия не идет».

Биржа сообщила, что штраф составит от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.
Биржа ввела этот сбор, потому что «ряд hft перегружают канал до начала торгов».
Число таких транзакий составляло примерно 1,5% от общего объема.

http://kommersant.ru/doc/3124699 

Почему так происходит? Дело в том, что например, чтобы купить/продать в 1 тик после открытия рынка в 10:00 алготрейдеры начинают бомбить биржу, и есть вероятность, что именно ваша заявка будет удовлетворена. Естественно бирже это не нравится и они решили что-то с этим поделать.

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 21.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )