ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Заканчиваю рассказ про жизнь опционной позиции в октябрьской серии на Сбербанк, начатый в конце сентября в этом посте.

Ещё 17.10.2016 в понедельник утром биржа & ко совершенно неожидано вдавили волатильность октябрьской серии.
Остаточный потенциал прибыли показался слишком маленьким, поэтому позиция была быстро закрыта.
На экспирацию выходили, имея на руках 30 синтетик и пачку купленных путов дальних страйков на тот случай,
если ЦБ вдруг отзовет лицензию у Сбера.

Прибыль позиции без учета комиссий составила +3 600 руб.
Комиссия биржи-брокера примерно (-1000) рублей.
Ещё около тысячи потрачено на тестирование торговли и проверку новой версии ТСЛаб.
=) У Вас, конечно, этих убытков не будет.
Итого по версии брокера Profit = 77 697 — 76 256 = 1441 руб что составляет

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Фенис написал очередной пост про биржу в своем фейсбуке.

После конфы увидел Сергея Полякова — директора дорогой Московской биржи по IT и не смог не подойти, чтобы не высказать свое мнение по протоколу TWIME . 

Коротко история вопроса. 

Несколько лет назад на форумах появилась информация о том, что биржевой протокол (роутер) PLAZA 2 вскрыт. Судя по коду, роутер написан криворукими студентами и представляет внутри себя настоящую помойку, которая легко исправляется пиратским софтом, чтобы получить нелегальное преимущество на Московской бирже. 
Биржа год вообще все отрицала и говорила, что вы все врёти, потом все таки признала проблему и пообщала ее решить. Вместо того, чтобы написать нормальный роутер на PLAZA, решили сделать новый бинарный протокол TWIME. 

Пару лет разрабатывали, поездки по стране, десятки презентаций, красивые непонятные графики, блоксхемы, банкеты и все такое и наконец выпустили в 2016. Обещали и показывали сложные схемы, как все будет круто, а смысл в пиратстве сразу отпадет. 

Оказалось, что протокол работает безобразно и ложится даже на спокойном рынке и не подходит для высокочастотной торговли. 

Я отправлял несколько раз на биржу логи с дикими задержками по заявкам. Биржа отвечает, что очень извиняется, действительно есть проблемы с реализацией и в настоящее время самые лучшие умы день и ночь не спят и не едят, а трудятся, чтобы эти проблемы решить. А пока такие косяки, предлагает пользоваться протоколом бесплатно. 


( Читать дальше )

Люди, огромное сорри, за отсутствие, дела заели, по городам по весям.
Даже времени на рыночек дорогой посмотреть не было, так одним глазком, совсем чуть-чуть.
В перерывах между ... 

Поэтому я дико извиняюсь, что не отвечал на комменты и огромная благодарность всем плюсанувшим (даже перечислять боюсь, так много классных нежадных людей)!!!
 
Обещаю шепнуть рынку, чтоб он вам процентов по 20 за каждый плюсик накинул к счету ;-))) Надеюсь послушает.
Теперь плюсов не прошу, вроде рейтинга хватит -))) 
Оценивайте мое творчество как есть, по чесноку, как у нормальных пацанов принято.
Ну и за опыт бесценный благодарен буду.

Ну и сам поделюсь чем могу, что знаю.

Каждый инвестор старается диверсифицировать свой портфель, казалось бы, что проще чем торговать 4 слабо связанных между собой бумаги. Многие трейдеры достаточно давно торгуют следующие 4 инструмента по средствам простейшего технического анализа.

Давайте рассмотрим эти инструменты

• RI (фьючерс на индекс РТС )
• SI (фьючерс на пару USDRUB)
• BR (фьючерс на нафть)
• GD (фьючерс на золото)

С помощью простого теста, рассчитаем доходность каждого финансового инструмента за первые 9 месяцев 2016 года. Стратегия, у нас будет, так же простая. Пересечение цены МА(15м) на часовых графиках. (если цена пересекла МА с верху в низ то sell, и если с низу вверх то buy, стратегия реверсивная, без использования плечей)

RI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 11.6%


SI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 14.1%


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 14.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

В бесплатной версии платформы Jatotrader представлены возможности для визуализации и анализа действий участников ЛЧИ.
К легким неудобствам, в отличие от сервиса https://atikhonov.shinyapps.io/LCHI2016/ который мне очень понравился, отнесу то, что платформу нужно скачать и установить. Чтобы решить, нужно ли вам это делать, сначала посмотрите это короткое видео:

( Читать дальше )

Всем привет!
Ребята я новичок на рынке и тут, хотел бы вступить к вам в масонскую ложу прибыльных трейдеров!
Сам прошел долгий путь до рынка, балуюсь потихоньку, пытаюсь клепать собственных роботов и алгоритмы, есть хороший бэкграунд в математике и программировании. Возможно буду кому-то полезен.
Пока конечно получается не очень хорошо, в основном минус, но есть желание прервать этот порочный круг и вырваться наконец-то из числа трейдунов-сливальщиков.
Надеюсь в этом на вашу помощь, сам тоже буду много писать про системы, кодинг, рыночек в общем про что знаю и умею.
Принимайте в свои ряды!!!

Ну и плюсиков накидайте плз, а то ни написать, ни покомментить нормально -)))

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.10.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый в конце сентября в этом посте.

После "Алжирского лебедя" рынки пришли в движение.
Масла в огонь добавили вчерашние сообщения про готовность России к заморозке,
подписание Турецкого потока и прочие крупные и мелкие нежданчики.

Как следствие, позицию достаточно серьёзно пилит и держать её скажу честно
не так комфортно как хотелось бы.

В понедельник биржа & ко утопили котировки, что дало возможность выкупить
часть проданного.  Но потом все вспомнили про встречу в Стамбуле и
котировки вернулись. После чего поза была восстановлена.

Наблюдаю интересную картину: сделки с опционами Сбера делать объёмом
менее 10 лотов вообще нерационально. Но тогда включается убийственная математика:
при бид-аск спреде 10 рублей получается только на спреде потеря 100 рублей на круг.
Затем вспоминаем, что у нас вся прибыль в пике была

( Читать дальше )