PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
В последнее время все чаще обсуждают что будет с нефтью. Одни утверждают что она существенно вырастит, а другие что наоборот упадет в самый низ. Интересно ваше мнение.
Записал видео как реализовать парную систему в самом ее примитивном виде, вроде выглядет доступненько. Но тут прям получилась ошибочка в направлении сделок, мозг почему то был направлен на то чтобы увидеть прибыль, и совершенно вылетело из головы то, что Втб практически удвоился, и в парной системе (втб/сбер) это ведет к большим убыткам на самом деле, так как мы хеджим два инструмента а в итоге один из них приносит большой убыток, а второй или минимальную прибыль или так же минимальный убыток! в этом заключается риск торговли подобной системой в среднем интервале (продолжительность сделок от 1 дня и выше). Ранее этот же урок преподнесла пара Газ/лук (кто знает тот поймет)
В общем на виде постарался показать как это простенько собрать, и уж те кто использует систему торговли парами, может ее себе допилить дотестить и тд!
В целом покажу картинку как это должно было выглядеть для пары втб/сбер по доходности за год (точнее убыточности)