ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Интересно было проверить как будет работать трендследящая система не на дневках, а на недельках. И сам удивился что работает очень даже не плохо. Сделал трендследящую систему (только лонги) для фьючерса ES на недельном графике:

 

( Читать дальше )

В этой статье мы будем учиться запускать найденные паттерны, (статья о том, как их искать — здесь).

Рассматривать запуск будем на примере тестера. Открываем его:

( Читать дальше )

Вот и подошёл к концу жизненный цикл алгоритма который я слепил в далёком 2013м году прочитав 'Биржевой трейдинг' Кургузкина.  Работал исключительно на Si. И хорошо работал собака. Когда отключили свифт он конечно дал просраться (на закрытие пятницы он стоял в шорт по баксу и видно как он в связи с этим слил и это при том, что в моменте 'бумажная' просадка была в разы больше), но боты не читают новостей, а вмешиваться в его работу как показал опыт — себе дороже. На картинке график доходности за десять лет со стартовых 100 000р. Размер позиции из расчета 20% от депо при ГО прибитом гвоздями и равном 5000р (я пытался сделать его динамическим но ничего хорошего не вышло).




Что имею сказать по результатам промышленной эксплуатации:

1) «алгоритмы со временем перестают работать». Наверное перестают. Этот-же перестал потому как фьюча по доллару больше нет. Но алгоритмически он впахивал до последнего дня. Как и второй, который был построен на другом индикаторе. Единственная проблема с которой мне пришлось столкнуться, это выбор размера позиции. На всём протяжении использования ее приходилось уменьшать т.к. просадки со вренем росли вместе с волатильностью. Собственно исключительно беспощадное урезание размера позиции (на старте она составляла безумные 70% от депо при ГО 1200р) это позволило выскочить в начале 22го с сухими штанами.

( Читать дальше )

В данной статье мы подробно рассмотрим японские свечи (они же simple в интерфейсе Os Engine). Вы узнаете об истории их появления, способах применения для торговли, а также получите практическое руководство по настройке и запуску этого типа свечей в Os Engine. Дополнительно, мы коснемся вопроса нахождения исходного кода и формулы расчета этих свечей внутри проекта.

1. История появления Японских свечей.

Японские свечи появились в 18 веке благодаря японскому рисовому торговцу Мунэхисе Хомма. Хомма разработал этот метод для отображения цен и рыночных настроений, что дало ему значительное преимущество в торговле рисом. Японские свечи показывают диапазон изменения цены за определенный период, включая цену открытия, закрытия, максимумы и минимумы. Этот визуальный инструмент со временем стал популярен среди западных трейдеров благодаря своей простоте и информативности. Сегодня японские свечи широко используются на финансовых рынках всего мира, помогая трейдерам анализировать ценовые паттерны, предсказывать будущие движения и формулировать торговые стратегии.

( Читать дальше )

Этот модуль поможет искать прибыльные паттерны на графике в ручном и автоматическом режиме. Для использования этого модуля не требуется особые навыки программирования или написания кода. Теперь вы можете легко обнаруживать прибыльные паттерны без необходимости изучения сложных стратегий с кубиками. Эта программа обеспечивает доступ к крупным объемам данных прямо на вашем компьютере, позволяя находить перспективные возможности и успешно осуществлять торговлю.

Из главного меню запускаем «Miner»:

( Читать дальше )

Как было бы здорово, если бы можно было оптимизировать все подряд. Мы часто слышим о том, что именно так и надо. Возможно, с развитием искусственного интеллекта это станет реальностью, но на текущий момент мы далеки от этого. Оптимизатор —  это отдельная значительная часть OsEngine, однако он не поддерживает все доступные в OsEngine источники, и не способен оптимизировать все без исключения. Рассмотрим в этой статье ограничения оптимизатора в OsEngine.

 

1. Данные, поддерживаемые оптимизатором.

( Читать дальше )

«Робастность» — это способность торговой стратегии воспроизводить результаты своего тестирования на новых данных.  

 

Было бы полезно измерить эту характеристику численно. В этом тексте расскажем о метрике робастности стратегии, представленной в OsEngine — Walk-Forward Robustness Metric.

 

1. Вспоминаем о сути робастности.

Примеры.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Отлично! Включаем стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере: стратегия с высокой робастностью повторяет результаты тестов в реальной торговле.

( Читать дальше )

Разновидностей свечей – ДЕСЯТКИ. Это отдельная вселенная того, как можно схлопывать ленту сделок в привычные столбики с хвостами. Мы привыкли видеть графики инструментов в виде Японских свечей, жёстко ограниченных временными рамками 5 минут, 30 минут и т.д. Это всё классно для пробойных стратегий или арбитражных, например. Но для многих стратегий это не является оптимальным.

Например, существует целый ряд стратегий, направленных на следование «за большими деньгами». И как раз-таки, некоторые типы свечей могут показывать активность участников с огромными депозитами (пенсионных фондов, хедж фондов и т.д.). И это чётко и ясно видно, если знать, как именно нужно построить свечи, как на этой картинке:

( Читать дальше )

Walk Forwards – один из способов избежать переобучения алгоритма, путём проверки его способности адаптироваться к новым периодам данных.

Визуализация Walk-Forward тестирования.

( Читать дальше )

12 июня пройдёт большое обновление. В проект будет добавлен слой создание кастомных серий свечек. Со своей фабрикой, параметрами и т.д. А новый тип свечек будет писаться как индикатор, в 100 – 300 строк без знаний архитектуры и чего бы то ни было сложного в отдельном файле, размещённом где угодно в проекте или папке Custom/CandleSeries. Соответствующая серия инструкций будет в FAQ и в два раза больше на СмартЛабе в течении месяца. Что откроет нам, пользователям OsEngine, новую дивную психоделическую реальность десятков различных взглядов на ленту следок.

Но не всё так радужно. Изменения настолько обширные и всеобъемлющие, что кое-где нарушится обратная совместимость… То, чего я очень боюсь и стараюсь вносить такие изменения очень редко, либо вообще не вносить. Но сегодня – тот случай, когда это сделать придётся, скрепя сердцем…

 

Заранее приношу свои искренние извинения.

Где проблемы будут точно:

1. Обратной совместимости не будет с сохранёнными списками инструментов в торгах. Т.е. нужно будет заново подключать инструменты к роботам. И установить им рабочие ТФ.

( Читать дальше )