ТСлаб

Новое:
— новый поставщик данных Interactive Brokers (используется связка с TWS);
— на график дохода добавлен график зафиксированного профита.

Исправлено:
— доработки модуля управления торговыми рисками;
— неверная работа кубика Доход за Н дней;
— не отображалась крайняя свеча на исторических данных;
— доработана логика пересчета — теперь пересчет происходит сразу по закрытию интервала вне зависимости от поступления данных;
— исправлены различные мелкие ошибки.

forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=56787#Post56787

Продолжение сигнала, окончательно сформировался стоп-лосс после гэпа, на уровень 125560 на позицию открытую в шорт по 130040. На данный момент 125560 так же является сигналом на открытие лонга, если цена прийдет к этой цифре.
 
 

 
      В программе появился поставщик данных для работы с Bitcoin (BTC-E), доступен в последних ночных сборках.

 
Информация по работе с поставщиком данных - в соответствующих ветках форума. (скопируйте в браузер ссылку forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=55793#Post55793 )
Про биткоины почитать можно тут.
 

     Торгую 2 года ботами под тслабом брокер айтиинвест. Что вижу то и пишу.  Предыдущий пост был Тслаб 1.5 года торговли ботами.  
1 Результаты… за 2012г +10% и можно дальше не читать
Запустил текущий состав ботов в феврале 2012. Торгуются 4ре фьючерса ртс, сбер, газпром, бакс-рубль. На каждый фьючерс три бота все трендовые. За 2012 год они наколбасили 10%. Рынок был вялым и тухлым: пониженная волатильность, много гэпов против движения и много пятничных разводов. Основной профит пришел с бакс-рубля. Все остальное около нуля. Хай эквити пришелся на начало октября 12года профит был 20%, но затем последовал боковик в 7месяцев до мая 2013. Счас обновил хаи. Но если учитывать комисы и НДФЛ, то хаев нет и боковик продолжился. Я обещал выложить реальную динамику счета при обновлении хаев.  Эквити выглядит зашибенно, т.к. все торговалось с плечом 4-8 ;-) Пришлось даже деньги докидывать чтоб не унесли по маржинколу при поднятии ГО…


( Читать дальше )

Давно хотел написать про этот граль...
берем тслаб… собираем самого простого бота типа пересечение цены со скользящей средней… затем делаем грааль выставляя отрицательную комиссию... 
в итоге имеем бота, отличную эквити, суперские характеристики… спалится невзможно…  

Заметил не большую статистику, если трейдер сам по себе начинает торговать, то чаще всего он сливает не один депозит (имеется ввиду маленькие депозиты). Если приходит в диллинг проф команды, то процессов слива депозита меньше, и чаще всего благодаря наличию грамотного риск мененджмента. Естественно под это правило не все попадают, кто то успешен и сам по себе, и кому то наоборот в команде не удобно. 
         Когда мы торгуем системно, правильно контролируя риски, заметна тенденция (у каждого индивидуально, тенденция к росту или падению), для этого достаточно просмотреть статистику прибыльных дней. К примеру в среднем прибыльные дни 10т.р. в день и в зависимости от количества прибыльных дней ставим себе ограничение. допустим 3т.р. в день ограничение риска. если день в плюсе то он не ограничен, а если убыточен то минимален. 
        Именно поэтому в TSLab появился риск модуль, позволяющий регулировать риски

( Читать дальше )

На главной странице сайта TSLab  появилось окно Предложить идею. 
Все предложения и обратная связь находились на форуме, и большинство клиентов и посетителей сайта, могли не заметить или пропустить важные, по их мнению, идеи, которые стоит реализовать. Теперь появилось всплывающее окно, которое есть и на главной странице и на форуме, с помощью которого удобнее делиться мыслями о нововведениях в программу, а так же наблюдать работу разработчиков. 

Данное окно позволяет:

• предложить идею
• поддержать предложенную мысль
• оставить свой комментарий
• наблюдать стадию развития идеи («На рассмотрении»,“Выполнено”, “Делается”, “Запланировано” или “Отклонено”)
• количество людей, разделяющие предложенную идею.
• перейти на страницу проекта.
• давность созданного предложения.

( Читать дальше )

К вопросу о платности разработок.
 
Опыт вчерашнего дня.
 
Эксперименты дали убыток 4500 рублей, на 30 сделках ( 150 руб./сделка ). Комиссия 60 рублей.
 
При ежедневной торговле одна комиссия приносит доход более 1000 рублей.
 
Если же у Вас работает анти МТС, вам про деньги можно забыть.
 
ИТОГ,
 
если МТС разработана профессионально (работает и не грузит Юзера) брать за нее деньги не надо, она окупит себя сама, если же она платная, то
 
либо Вы на бирже только ну как бы помягче сказать, работник (брокер) десятого эшелона,
 
либо программирование для Вас   новация города Подольска, да простит меня этот подмосковный город…  

До настоящего времени все свои наработки в Тслаб я испытывал на фьючерсе РТС и для себя определил, что лучшие таймфреймы по показателям и сглаженности эквити на 15м и 1час. но так и не удалось добиться, чтобы все годы были одинаково прибыльны — из общего ряда выбивались 2010 и 2012 годы.
Вчера я решил откинуть ртс и закачал архив Сишки и о чудо — стабильно на 1 контракт с начала 2009 года прибыль 20% годовых причем результаты одинаково стабильные по отдельным годам, при просадке 2%, учитывая более низкое го и выше стоимость шага — прихожу к выводу, что торговля 5 фьючерсами си — это 100% годовых при просадке 10% — начинаю тестить в реале

Когда начинал свой путь в алготрейдинге, мозги взрывались от того, что было непонимание, как делать систему, на основе чего, и что должно получиться в итоге!
Помог мне в этом человек как писал уже раньше, Алексей (777), дал замечательный толчок в развитии, и тут понеслось… Сделал не мало роботов за третий уже год, но пост о моем самом первом роботе, которого запустил в торговлю и собрал своей логикой.

 
Как видно на графике система трендовая. то есть поймала тренд и давай тянуть, но если на рынке флет то раздавать будет пока не поймает новый тренд.
Далее хочу пояснить, на форуме тслаб уже была практика мною одного мини-конкурса! я выкладывал скрины сделок и предлагал ребятам разобраться на основе чего и как торгует робот! Предлагаю тоже самое смарт-лабу! forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=46803#Post46803 читать можно сначала а можно со страницы 5-10 там конкретно разбирается алгоритм по горизонтальному объему.  


( Читать дальше )