Теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост продолжился, и до максимумов года уже совсем близко. В такой ситуации увеличились шансы на зарождение растущего тренда. Действительно, котировки выше скользящей средней ЕМА-55 (примерно 205.6 рублей), которая только начала смотреть наверх. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 2.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 68,10*18,5=1259.9 пункта, а биржевое значение — около 1228.0 пункта.

Газпром. Черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки остаются ниже уровня ЕМА-55, которая направлена вниз. Пока цены на акции не закрепились выше ЕМА-55, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации попытаемся удержать «шорт».

ГМК НорНикель. Умеренный рост черной свечой. В такой ситуации у «быков» остаются поводы для беспокойства. Так, недельная свеча вышла бестелесной, что после черного молота несет негативный оттенок. Таким образом, высока вероятность новых попыток пробить линию трехмесячного восходящего тренда, что может предвещать дальнейшее падение к уровню ЕМА-89, то есть, в район 13 400.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная белая свеча при заметном росте объема торгов. Как результат, разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля закрылся. В такой ситуации резко выросли шансы на зарождение растущего тренда. Действительно, котировки выше скользящей средней ЕМА-55 (примерно 205.1 рубля), которая начинает смотреть наверх. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,30*18,5=1245.1 пункта, а биржевое значение — около 1226.8 пункта.

Газпром. Мы не смогли закрыть короткую позицию на разрыве вниз, который закрылся, и продолжаем ее удерживать. При этом день вышел белой свечой без изменения цены закрытия, и котировки остаются ниже уровня ЕМА-55. Пока цены на акции не закрепились выше него, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации попытаемся удержать «шорт».

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Логичная черная свеча после неприятной волчкообразной. Как результат, котировки отошли от максимальных уровнях с 14 февраля, а разрыва вниз на уровне 213.1 рубля остается незакрытым. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы возобновиться. При этом первой целью является уровень прохождения скользящей средней ЕМА-55 (примерно 204.8 рубля). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,65*18,5=1233.0 пункта, а биржевое значение — около 1210.1 пункта.

Газпром. Черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки остались ниже уровня ЕМА-55. Пока цены на акции не закрепились выше него, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации попытаемся удержать «шорт».

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост неприятной волчкообразной свечой. Как результат, котировки на максимальных уровнях с 14 февраля. Однако цены на акции остаются лишь немногим выше уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации закрытие разрыва вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля не очевидно. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы возобновиться. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,90*18,5=1256.2 пункта, а биржевое значение — около 1236.3 пункта.

Газпром. Чередование вариантов 1-3, и мы открыли короткую позицию (продали 25 000 акций по 156.0 рублей). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки остались ниже уровня ЕМА-55. Пока цены на акции не закрепились выше него, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации попытаемся удержать «шорт».

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Третья подряд белая свеча. Как результат, котировки на максимальных уровнях с 14 февраля. Однако цены на акции остаются лишь немногим выше уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации закрытие разрыва вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля не очевидно. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы возобновиться. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 2.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 68,60*18,5=1269.1 пункта, а биржевое значение — около 1234 пункта.

Газпром. Рост, но не самой приятной молотообразной свечой. При этом котировки остались около уровня ЕМА-55. Пока котировки не закрепились выше него, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз.

ГМК НорНикель. Умеренное снижение, но котировки остаются выше линии трехмесячного восходящего тренда. Тем не менее, у «быков» есть поводы для беспокойства. Так, недельная свеча вышла в виде черного молота, что несет сильный негативный оттенок. Таким образом, высока вероятность новых попыток пробить данную линию тренду, что может предвещать дальнейшее падение к уровню ЕМА-89, то есть, в район 13 300.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вторая подряд белая свеча. Тем не менее, котировки остаются около уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации до закрытия разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля еще далеко. С нашей точки зрения данные факты несут негативный оттенок. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы возобновиться. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 2.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,75*18,5=1253.4 пункта, а биржевое значение — около 1223.2 пункта.

Газпром. Неприятная крестообразная свеча около уровня ЕМА-55. Пока котировки не закрепились выше него, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз.

ГМК НорНикель. Еще одна небольшая белая свеча выше линии трехмесячного восходящего тренда. В такой ситуации у «быков» есть поводы для беспокойства. Так, недельная свеча вышла в виде черного молота, что несет сильный негативный оттенок. Таким образом, высока вероятность новых попыток пробить данную линию тренду, что может предвещать дальнейшее падение к уровню ЕМА-89, то есть, в район 13 250.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Умеренный рост при не самом высоком объеме торгов. В такой ситуации котировки остаются около уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации до закрытия разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля еще далеко. С нашей точки зрения данные факты несут негативный оттенок. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы возобновиться. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 2.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,65*18,5=1251.5 пункта, а биржевое значение — около 1216.3 пункта.

Газпром. Рост последних дней продолжился. В такой ситуации цены на акции достигли уровня ЕМА-55. Пока котировки не закрепились выше этого уровня, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз.

ГМК НорНикель. Молотообразная свеча выше линии трехмесячного восходящего тренда. В такой ситуации у «быков» есть поводы для беспокойства. Так, недельная свеча вышла в виде черного молота, что несет сильный негативный оттенок. В такой ситуации высока вероятность новых попыток пробить данную линию тренду, что может предвещать дальнейшее падение к уровню ЕМА-89, то есть, в район 13 250.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. За последние несколько торговых сессий котировки так и не смогли «отлипнуть» от уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации до закрытия разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля еще далеко. С нашей точки зрения данные факты несут негативный оттенок. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы возобновиться. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 3.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,20*18,5=1243.2 пункта, а биржевое значение — около 1204.8 пункта.

Газпром. Падение после длинных выходных сменилось ростом. Как результат, незначительное изменение котировок с 5 марта, а цены на акции остаются ниже уровня ЕМА-55. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз.

( Читать дальше )

Тут на фоне очередных санкций против России, решил посмотреть доллар/рубль (сейчас его не торгую, только наблюдаю). И что видим? Курс назло всем армагеддонщикам (доллар по 150-300, кто больше, ну всё, Рашке капец… ага), штурмует поддержку на 65, и если продавливает, то уходит в зону 61-62. Вопрос, продавит ли? Что думаете, камрады?

 Наблюдая за объёмами торгов на ММВБ неоднократно замечал следующее явление-по необъяснимым причинам одни высоколиквидные бумаги начинают снижаться одновременно начинают расти другие высоколиквидные бумаги. Явление наблюдается в первых 10-15 бумагах дневной оборот по которым обычно наибольший. Очень похоже по характеру движения  на равномерное дыхание.  Вообще для нашего (да и не только для нашего) рынка резкий приток денег откуда-то (равно как и резкий их отток)извне явление прямо скажем  относительно нечастое. И торгуют  одними и теми же деньгами в основном одни и те же лица. Вообще наш рынок акций в чём-то уникален в сравнении с высокоразвитыми площадками именно вследствие ограниченности инструментария. Ну сами прикиньте-из торговавшихся сегодня на ММВБ  255 бумаг по 150 бумагам оборот был меньше 1 миллиона рублей по каждой. Так что думаю практически любой читатель смарт лаба может сдвинуть цену по любой из 50% торгуемых бумаг, а по 20% бумаг отправить цену куда-то в сторону Марса. Только по 45 бумагам оборот превысил 500 тысяч долларов. И всего 8 бумаг с оборотом от 10 миллионов долларов. Таким образом большие (для нашего рынка) деньги больших участников, сосредоточены в верхней части нашей мамба-пирамиды и наглухо заперты в этой части без всякой возможности куда-то перетечь без риска застрять в какой-нибудь «суперликвидной » Квадре до момента  увольнения управляющих, предложивших такую «гениальную» идею размещения средств и закрытия убытков. Так что деньги перетекают в верхней части списка между ограниченным кругом участников. Вот так «дышит» наш рынок. Почему и для чего происходит такое «дыхание» я не знаю. У меня есть теория, что, учитывая что большую часть денежной массы гоняют роботы, это как-то связаны с их искусственным интеллектом, который по прямолинейному признания Германа Оскаровича засандалил его личное достояние Сбербанк на какое-то невообразимое число миллиардов. Но суть не в этом. Главное что такое явление имеет место быть. Ну а раз так на нём можно заработать. Если цена по какой-то необъяснимой причине в высоколиквидной бумаге пошла вниз, значит нужно заходить в бумагу которая потихоньку начала расти. Большие потоки обладают большой инерционностью, поэтому вы успеете таки взять свой профит. Одним из критериев когда «дыхание» работает чисто-отсутствие убойного новостного фона. В таких случаях дыхание сбивается, пульс (в первую очередь управляющих фондами) учащается, и вся система вместе с теханалитической ересью летит в трам тарары.
Ну а дальше как в песне Наутилус помпилиус -«Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание...»
Всем успешного трейда!