Торговая система

В «Полигоне 5» участвует ТС «Четверка». За прошедшие 6 дней работы «Полигона» результат этой ТС не воодушевляет. Причина, как мне кажется, слишком частые сделки без поправки на волатильность рынка. Поэтому я решил подготовить свои предложения, как такую поправку на волатильность рынка внести в скрипт данной торговой системы. Прилагаемое видео именно об этом. 
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Si растет, Ri снижается. Все это сегодня оказалось на руку торговым системам, которые участвуют в Полигоне. У нескольких ТС хорошие перспективы заработать, так как даже по текущим стопам они показывают приличный «плюс». Лидер прошлых дней ТС «Емеля» сделала несколько убыточных сделок и ушла в «минус». Подробности в прилагаемом видео.

     Добрый день. В предыдущих частях я описывал, как на C# сделал собственный тестер, применяя объектно-ориентированный подход, рассказывал про интерфейсы, про их реализации, и, рассказывал про работу с БД. На данный момент осталось совсем немного. В этом топике я опишу вариант расчёта результатов работы стратегии.

     Чтобы не запутаться, даже не читая предыдущие топики, поясню, что есть и к чему надо придти. Есть стратегии – это некий объект программы, который выставляет заявки на основе получаемой маркет-даты. Заявки (Order) регистрируются системой. Также, регистрируются сделки прошедшие по заявке (каждая заявка имеет список сделок — List<Trades> trades). После прогона стратегии, все заявки и сделки сохраняются в БД, и после, их можно извлечь и посчитать по ним статистику работы стратегии. По сути, эта статистика состоит из двух аспектов: сами закрытые позиции и оценка эффективности на их основе. Начнём с первого. Вот интерфейс, который принимает заявки со сделками, и, выдаёт, собственно, список закрытых позиций:

interface IClosePositionManager
{
   List<ClosePosition> ClosePositions (List<Order> orders);
}

Продолжение движения вниз фьючерса на доллар-рубль, которое началось в конце сентября, не получилось. В пятницу, ближе к середине дневной сессии «сишка» резко выросла и закрепилась на вновь достигнутом уровне.
Участвующие в Полигоне торговые системы среагировали на данное движение, перевернулись и теперь большинство из них держат длинные позиции по Si. Лучшие результаты за прошедшие дни у ТС «Емеля». Подробности в прилагаемом видео.

Приветствую!

В данном посте распишу подробно свою торговую систему, без которой уровни которые я даю сильно теряют эффективность. Ссылку на данный пост я буду прикреплять в каждом своем посте с обзором дня, как дополнение к уровням и логике движения.

ТОЧКА ВХОДА

Вход всегда только от уровня. Цена уровня — это цена входа. Люфт может быть максимально 3-5 пунктов, в зависимости от ситуации, и при условии что все это помещается в размер стопа.

Предпочтительно работать от ключевых уровней или их спутников.

Классификация уровней
ключевые — это месячные, недельные, дневные и 4часовые уровни
остальные — 15мин уровни.
спутники — как правило это 15мин уровни, которые формируются сверху и снизу ключевых уровней, в связи с тем что, цена периодически пробивает этот ключевой уровень. И образуется так называемая
зона.

На рынке фьючерса на доллар-рубль сегодня была привычная картина: утренний нырок вниз, это движение длится примерно до 12.00, а потом боковик — практически до конца дневной сессии. Достаточно волатильно вел себя фьючерс на акции Сбербанка. Его торгует одна из участвующих в Полигоне торговая система, поэтому я слежу за этим инструментом.
Участвующие в Полигоне торговые системы продолжают держать короткую позицию по Si. Лучшие результаты за прошедшие дни у ТС «Емеля». Подробности в прилагаемом видео.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня практически весь день шел вниз. Это помогало расти фьючерсу на индекс РТС, но индекс «придавливали» негативные новости с рынка акций.
ТС, которые участвуют в Полигоне и у которых были длинные позиции Si, сегодня спешно их закрыли и решили попытать счастья в шорте. Лучше всего пока на Полигоне чувствует себя ТС «Емеля». Подробности в прилагаемом видео.

     Да! Именно так! Разработка собственного тестера или покупка готового не приведёт к успеху, если нет самого главного – идеи. Можно прятаться за кучей графиков или оправдывать себя горой ненужного “профессионально написанного кода”, коллекционировать и применять кстати и не кстати различные термины, знать на зубок тервер и математику. Но нет идеи – нет и денег!

     Откуда появляются идеи? Может, это совокупность опыта, природной чувствительности, удачи? Так, или иначе, необходимо отбросить на самом раннем этапе всё несущественное, и выявить или почувствовать перспективные направления, чтобы не тратить время на просто перебор. Энтузиазм, как один из важнейших факторов успеха, может быть сведён на нет постоянными неудачами переборов. Тестер – это помощник, позволяющий отшлифовать алгоритм, а не создать его. Но, к слову сказать, найти хорошую идею можно и с помощью него – перебор тоже, совершенно случайно, может дать результат, но он, всё-таки, никогда не будет давать стабильные результаты. Грааль спрятан внутри!

На рынке фьючерса на доллар-рубль сегодня практически весь день сохранялось боковое движение. В преддверии открытия американского была небольшая «движуха». Фьючерс на доллар-рубль пошел вниз, фьючерс на индекс РТС соответственно двинулся вверх. Но открытие Америки, как видно, не оправдало ожиданий, и рынки вернулись к прежнему спокойному боковому движению.
ТС, которые участвуют в Полигоне, постепенно расторговываются. В открытых на текущий момент позициях преобладают «лонги» по фьючерсу на доллар-рубль. Подробности в прилагаемом видео.

Трейдер из нашей тусовки покончил с жизнью и задушил дочку. Мнение и совет всем трейдерам. Источник lenta.ru/news/2017/09/30/igral/

00:00 Введение про проигравшегося трейдера, убившего свою дочь и покончившего свою жизнь сам
00:40 Как и когда у меня были мысли о суициде
03:00 Личный пример почему думать об суициде глупо
05:08 Торговля на бирже сама по себе не приводит к суициду
06:55 Всегда думайте о рисках, даже если не торгуете на бирже
07:40 Всегда задавайте себе вопрос «А ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ… ?»
09:40 Что делать, если профукал денежки инвестора
11:55  БУДЬТЕ ПАРАНОИКОМ!