Торговые роботоы

Коллеги, всем привет!

Представляю мое очередное видео из серии Тестируем популярные стратегии.
Сегодня поговорим про такую важную часть торговых стратегий как просадка.
Посмотрим как можно уменьшить просадку при помощи портфеля.
Проведем тестировку портфеля на простой стратегии пересечения SMA и посмотрим, как портфельная торговля повлияла на просадку.

Сморите, будет интересно ;)



И как обычно — если вам нужна разработка роботов для биржи или тестировка стратегий, обращайтесь,
я буду рад вам помочь!

Более года назад, у моего партнёра пришла идея, начать изучать торговлю криптовалютой (трейдинг). Мне данная тема была интересна, но будучи основателем Диджитал Агенство, у меня не было особо времени изучать новые темы. Я был готов помогать разбираться, но самому тянуть новую тему нет. По этому мой друг и партнёр, основные действия взял на себя и так началась история нашего трейдинга. 

Первые четыре месяца, мы только закапали разные моменты на споте, которые в дальнейшем должны были сильно вырасти в цене и дать иксы)

Первая серьёзная покупка была монеты Dodge на 40,000.00$ когда Илон Маск сказал что в неё сильно верит. Он выросла потом в 2 раза, у нас на балансе было 80к, но мы не продали. Это был первый урок! Забегая в перёд скажу, мы её потом продали за пол цены и зафиксировали убыток в 20к, с мыслью, нужно было тогда хотябы половину зафиксировать)). 

На самом деле, история с криптой началась на много раньше, но это вот только сейчас стало понятным! 
В 2009 мы узнали про крипту и думали купить биткоин, но до дело не дошло… Мы на тот момент были в США, и хотели взять на 1к. Даже не хочу считать сколько это могло бы принести прибыли.

( Читать дальше )

Отключил построение ордеров, для закрытия только в профит. Все ордера закрываются по плавающему ТП, который при большом удалении переходит в отрицательную зону, и сделки закрываются в минус.




( Читать дальше )

Два года назад я посчитал, что российский инвестор сильно ограничен в средствах и не ориентировался на ритейл сегмент как на потенциальных клиентов. Однако, смотря на текущее обсуждение убытков инвесторов на тематических форумах сейчас, я понимаю, что ошибся. На данном этапе развития, я не нуждаюсь в активном привлечении средств ритейл клиентов. Тем не менее, возможно моя статья и мое предложение окажется полезным тем, у кого еще остались средства для работы на финансовом рынке и они заинтересованы в пассивном доходе. 


Российский фондовый рынок​

 

Российский фондовый рынок начал падать с октября 2021 года. Месяц назад многие долгосрочные инвесторы могли рассматривать такое движение с определенной долей оптимизма, ведь такое падение дает возможность купить бумаги по более выгодным ценам. Однако, действительность такова, что большинство людей, которые пришли на финансовый рынок в последние годы, являются скорее спекулянтами. Для многих из них прошедшие месяцы стали фатальны. Хуже того, те немногие, кто считает себя инвесторами, на данный момент находятся в полной неопределенности в связи с тем, что фондовый рынок закрыт. Даже у центрального регулятора нет понимания по каким ценам откроются основные биржевые активы отечественного рынка и что с этим делать. Многие полны оптимизма, но на деле никто не знает будет ли на российском рынке боковик на года пока не начнут возвращаться нерезиденты или нас ждет иранский сценарий развития событий, где фондовый рынок вырос в результате отсутствия альтернатив для вложений населения. Механизм байбека на средства ФНБ  и его реальный эффект на рынок также сейчас оценить достаточно трудно. 

( Читать дальше )

Приветствую участников проф. сообщества.

На досуге заниманию созданием робота. и столкнулся с не понимаем причин просади робота в тестировании на определенных участках



Как видно из приложенного изображения, есть устойчивый рост до 23 Августа потом же наблюдается устойчивое падение.

Кратко о роботе:

•  Тестирование происходит на паре крипты ETH — USDT 
•  Логика основана на индикаторе AROON  (трендовая торговля)
•  1 минутные свечи
•  около 5800 позиций за год

Казалось бы что изменение результатов работы можно было бы связать с большей волотильностью рынка на 2 участке (на котором посадка)
Но анализ показал что изменение Эквити не зависит от волатильности. При фильтрации решений робота о входе в позицию, опирающейся на состояние волотильности особых результатов не дал, кроме очевидных. (не стоит входить в позицию при слишком большой и слишком малой волатильности)

( Читать дальше )

Свежая книга по алготрейдингу российского автора Евдокима Малыхина.
Поскольку на рынке наблюдается дефицит отечественных книг по теме алготорговли, то каждая выходящая книга читается на одном дыхании с нескрываемым интересом.
Малыхин Евдоким Михайлович серьезный практик, кандидат физико-математических наук и эксперт в области разработки программного обеспечения. И этот факт ощущается уже с чтения первых строк книги. В книге нет никаких кодов торговых роботов или готовых алгоритмов. Она немного о другом — а именно об инженерном подходе к построению алгоритмов и программ. Книга не для новичков, для ее чтения требуется определенный собственный опыт разработки роботов и шишки от граблей.
В ней описано:
— назначение и функции роботов;
— как архитектурировать программы;
— как создавать, аудировать, и развивать свою алгоритмическую систему;
— виды обрабатываемых данных и их особенности;
— масштабируемость и жизненный цикл роботов;
— управление рисками в алготрейдинге (в т.ч. описываются риски программного кода, железа, средств связи, методы вскрытия ошибок до выхода программы в эксплуатацию); 

( Читать дальше )

я один в стране или еще кто-нибудь?  роботы остановлены. c 14/09/2020 odbc с bigint в access не работает. ошибку выдает.
у кого-то куда-то в какую -нибудь БД экспорт вообще работает?

Приветствую, коллеги!

Не думал, что будет такой интерес к моему посту https://smart-lab.ru/blog/634217.php , а точнее к индикатору, о котором в нем написано. Много сообщений в личку, не успеваю. Поэтому просто выкладываю код индикатора. Написан в QLua. Копируйте, вставляйте, запускайте и пользуйтесь! ВАЖНО: Для нормальной работы индикатора нужно, что бы была открыта таблица обезличенных сделок и шел поток данных по вашему инструменту!!!

p_CLASSCODE = «SPBFUT» --Код класса
p_SECCODE = «SiU0» --Код инструмента

function OnInit()

frame_60min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_H1)
frame_5min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_M5)

Index_60min = nil
Index_5min = nil

LastPrice = nil

IsRun = true

end

function main()

CreateTable()

while IsRun do

if Index_60min ~= frame_60min:Size() then

Index_60min = frame_60min:Size()

end

if Index_5min ~= frame_5min:Size() then

Index_5min = frame_5min:Size()

Transaq = 0
BuyWay = 0
SellWay = 0

end

if LastPrice ~= frame_60min:C(Index_60min) then

LastPrice = frame_60min:C(Index_60min)

BuySignal(frame_60min, Index_60min)
SellSignal(frame_60min, Index_60min)

if BuySpeed ~= nil and SellSpeed ~= nil then

if LastPrice < BuyPrice and BuySpeed > SellSpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Buy»)

elseif LastPrice > SellPrice and SellSpeed > BuySpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Sell»)

else

SetCell(t_id, 1, 4, «None»)

end

end

end

sleep(10)

end

( Читать дальше )

В общем, возникла задача автоматизации рутинной работы, а именно, автоматического выставления заявок тейк-профит с заданными параметрами.
Сейчас это делается вручную и хотелось бы автоматизировать (насколько это возможно) процесс. Чтобы не клацкать постоянно F6 по нескольким инструментам и не вводить кучу инфы, а часть сведений (отступ от максимума, размер спреда) хранить в настройках робота, получая в него лишь текущую начальную цену.

Хоть убей, прошарил гугл, всех этих роботописателей, каждый стремится продать «волшебную таблетку» которая на истории будет зарабатывать деньги и имеет в своем арсенале кучу настроек. И в зависимости от крутости профита на истории и от амбиций авторов — стоит соответствующих денег.......

Также нашел просто МНОЖЕСТВО проектов, которые предлагают так называемый интерактивный доступ к приложению, или само приложение, которое связывается с конторой разрабов и сливает им «торговые идеи»...., или приложения типа TSLab и прочие — на абонентке.

( Читать дальше )