Торговые роботы

Всем привет. Продолжу легкий ликбез в области тестирования и создания систем торговли.
Сегодня решил выложить ряд формул для метастока, индикаторов под литерой А в квике.
Сразу определимся, для чего я это делаю. Среди великого множества дико богатых и удачливых трейдеров  на этом ресурсе, ещё  оказывается появляются личности незнакомые с основами тех анализа, личности, тестирующие системы из расчета цен закрытия, но делающие сделки по открытию расчетной свечи и т.д. В общем и целом попытаюсь уменьшить индекс тупизма и незнания на Smart-labе.
Еще, мнение своё можете сразу засунуть куда подальше и  писать только по делу. Пост тупо информационный.

1. AC («Ускорение/Замедление») –

Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S) — Mov(Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S),5,S)
(5 и 34 стандарные параметры)
     2.  ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
PlusDM:= If(HIGH>Ref(HIGH,-1),Abs(HIGH-Ref(HIGH,-1)), 0);
MinusDM:= If(LOW<Ref(LOW,-1), Abs(Ref(LOW,-1)-LOW), 0);
tr:=Max(Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-Ref(CLOSE,-1))),Abs(LOW-Ref(CLOSE,-1)));


( Читать дальше )

«Good news, everyone!» (С)

«StockSharp торговые роботы» - расширяет количество терминалов, к которым можно подключиться и, поскольку нами уже реализованы все терминалы, действующие в РФ, мы переходим на Америку :)
На данном этапе нам требуется Ваша помощь. Как вы, наверное, знаете, терминалов в США не в пример больше по сравнению с Россией. Следовательно, нужно определить, какой же терминал самый популярный у нас в стране. К этому терминалу мы и напишем коннектор.
Основное обсуждение коннекторов  идет на нашем форуме — будет здорово, если вы найдете время и проголосуете именно там. Так нам будет проще оценить общую картину.

Специально для SmartLab’а создаем отдельный опросник. Принимайте участие!

начало тут http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/91386.php Если хотите добавить свой вариант - напишите в комментарии. Кто захочет проголосовать за ваш вариант, ставит + комментарию.

Вебинар Разбор торговой системы Dynamic Profit прямо сейчас

Вебинар стартует уже в 21:00мск.
Традиционно по понедельникам вебинар проводят Дмитрий Власов и Игорь Чечет.

Чтобы врубиться, прямая ссылка:
connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_140

Подробности о том, о чем пойдет речь тут:

webinar.smart-lab.ru/webinar/show/140

Чтобы создать вебинар на смартлабе, тут:

smart-lab.ru/blog/81536.php

Записывайтесь на мой курс по написанию торговых роботов с нуля:
http://ya-marsel.livejournal.com/353979.html

Вырос видимо я уже из визуального конструктора ТСлаба… заказывать роботов тоже больше не хочу...
Записался на курсы программирования в компании StockSharp, буду осваивать язык C#, S#, WealthLab, Visual Studio и все такое))))
За этим будущее трейдинга! на мой взгляд)) хочется как то развиваться в этой области...
Пока прохожу начальный курс для чайников, башка трещит, без бутылки явно не разобраться)))))))
В целом пока все нравится, качественное обучение и недорого!



 
http://eugeny8.livejournal.com/ 

   Самому эта тема не интересна… но смотрю тут море поклонников на смарте...

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.

• на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
• HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
• HFT пирог ограничен.
• Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
• В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.

 

• В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
• В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
• HFT вообще не делают направленных позиций
• Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
• Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
• Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
• HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
• Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
• Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
• Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм. 
•  
• Войти в HFT достаточно сложно.
• Сложно работать одному, а команда стоит бабок
• Никуда не деться от костов
• Так что совет: даже не пытайтесь:))

выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте. 
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко 

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)