Торговый робот

… Всем привет!!!.. вот, подумываю создать себе торгового робота, но робота не простого..)… тут совсем недавно, появилась некая торговая система, но есть одно «но»… она требует постоянного присутствия, ибо построена на 5-ти минутном таймфрейме… а у меня такая незадача… есть основная работа, на которую надо ходить..)… система вполне простая и однозначная… появился сигнал, ставишь ордер на покупку или продажу, выставляешь стоп лосс… и подтягиваешь его до того момента пока он не сработает.
… Сигналов в день появляется не так много… что то около двух сигналов… реже больше… может быть вообще один за весь день, но так как этот один сигнал может быть очень важным, его никак нельзя пропускать… ибо он может принести ту самую прибыль… а тебя как раз не окажется в тот самый момент когда он появится… что собственно и произошло недавно...)
… В общем решил создать себе робота… но опыта в программировании у меня нет, бесплатным не доверяю, дорогие покупать не хочу… нооо у меня есть ЖЕНА...))
… Во-первых… она в данный момент не работает, то есть у неё есть свободное время, что бы следить за графиком… так как инструмент пока один, да и сигналов в день поступает не так много… времени у неё это много не займёт...)

( Читать дальше )

Данная программа является клиентской разработкой. По обоюдному согласию решили выложить в открытый доступ. Хочу отметить, что  так делаем только, если автор идеи дал разрешение. 

Правила стратегии

1).что бы можно было применять в квике.торговле и фьючерсами и акциями
2).возможность ставить таймфрейм.если нет то 5минутка
3).возможность задавать кол.контрактов акций и.т д
4).робот должен входить в сделку при пробитии максимума или минимума предыдущей свечи, если максимума, то в лонг и минимума соответственно в шорт.
5).стоп лосс выставляется при сделке в лонг на 10 пунктов ниже минимума той свечи которой был пробит максимум и робот зашел в сделку и наоборот при обратной сделке
6).Тейк профит выставляется от точки входа в позицию

Видеоинструкция

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Скачал торгового робота, которого предложил сегодня Акулов: 
smart-lab.ru/blog/offtop/352445.php

Эквити торговой системы такая:


Система торгует SI на 15-минутках.
Торгует дивергенции на MACD и на на Индексе силы.
Когда возникает дивергенция на обоих индикаторах происходит вход в сделку. Выход, когда один из индикаторов показал обратную дивергенцию.

Годовая прибыль 38% upd БЕЗ ПЛЕЧЕЙ!
Макс.просадка -4%
Побед 21, Проигрышей 6
Средняя сделка 1.03%  711 руб.
ПФ 3.62
Коэф.Шарпа 4.25
Прибыль/Макс.Просадка 9.3

Стали бы вы торговать такую систему?

Добрый день, Коллеги!

Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php

Часть 2:  http://smart-lab.ru/blog/350673.php

Часть 3: http://smart-lab.ru/blog/351031.php

  

Рассмотрим систему Управления капиталом, предложенную Райаном Джонсом в книге «Биржевая игра. Сделай миллион – играя числами» М.:2001 г.

 

Во-первых, Райн Джонс разбил все системы Управления капиталом (УК) на 2 больших группы: Мартингейл и Анти-Мартингейл.

 

Мартингейл: Согласно этому методу, по мере уменьшения суммы счета размер последующей торговли увеличивается. Базовая концепция метода Мартингейл строится на том, что по мере уменьшения суммы в результате убытков возможность компенсации потерь либо увеличивается, либо остается прежней. Это популярный тип управления капиталом для игроков в азартные игры. Как было сказано Р.Винсом, никакой тип управления капиталом не может превратить сценарий с «отрицательным ожиданием» в сценарий с «положительным ожиданием». Поэтому игроки не пытаются изменить шансы, они стараются воспользоваться сериями.

( Читать дальше )

В данной статье хочу представить вам робота на основе индикатора Alligator. Индикатор Alligator был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. В своих книгах он как раз рассматривает торговую систему базирующуюся на данном индикаторе. Задачей, которую решал Билл Вильямc была фильтрация рыночного шума и он решил ее созданием системы и индикатора в частности. Нам как раз интересен Alligator тем, что он хорошо фильтрует боковую динамику рынка и позволяет точно входить в тренд.

В роботе реализована трендовая стратегия, и он позволит автоматически торговать на ММВБ рынках: фьючерсов и акций. Давайте перейдем к рассмотрению механизма установки и запуска робота в торговлю.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

На днях решил вспомнить молодость и разработать алгоритм для intraday торговли. Для эксперимента взял наиболее ликвидный инструмент — фьючерс на индекс РТС, time frame 1 min. Год для расчетов был взят 2015. Ниже представлена эволюция алгоритма:


Неплохая кривая изменения капитала, но жадность брала верх:


( Читать дальше )

Проектирование торговой системы с помощью метода случайного входа.

 

Данная статья посвящена альтернативному методу проектирования торговой системы, с использованием случайного входа. Обычно проектирование начинается с сигнала на вход в сделку. Длительное наблюдение за графиком цены приводит трейдера к выявлению некоторой закономерности, которая позволяет извлечь прибыль из рынка. Например, это может быть сигнал от индикатора.

Далее, путем добавления различных блоков и условий добиваются удовлетворительной формы кривой доходности. При этом каждый компонент «обвеса» добавляет свои параметры для оптимизации, что облегчает подгонку под исторические данные.

В итоге получается торговая система с фантастическими показателями по прибыльности и максимальной просадке.

Как правило, после запуска системы в работу, трейдера ждет горькое разочарование. Система не только не показывает планируемую доходность, но очень быстро начинает «сливать» депозит.

( Читать дальше )