Трежерис

Баланс ФРС снова вырос, также выросла денежная масса и счет Казначейства

Баланс ФРС на неделе вырос на 5,9 млрд долларов, но остается в боковой динамике, ликвидности предостаточно

Синяя линия — баланс ФРС от недели к неделе. Как видим, после резкого скачка в период финансового кризиса показатель снизился и остается в боковой динамике. Согласно своим отчетам, которые расписаны в «бежевой книге» ФРБ констатируют спокойствие на финансовом рынке и финансовой системе США.

Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Как видим, сейчас именно скупка ипотечных долгов является основной причиной роста баланса ФРС. Видимо, акцент надолго смещается с трежерис (зеленая линия) на ипотеку, по крайней мере негласно.

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №4 от 01.12.2020г
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.

Первая часть посвящена расстановке сил на рынке фьючерсов на СМЕ, на основании отчетов СОТ от CFTC.
Во второй части разберем базовые сценарии активам финансовых рынков, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.


( Читать дальше )

Баланс ФРС немного сократился, но денежная масса продолжает нарастать

Баланс ФРС на неделе сократился на 26,5 млрд долларов, но остается в боковой динамике, ликвидности предостаточно

Синяя линия — баланс ФРС от недели к неделе. Как видим, после резкого скачка в период финансового кризиса показатель снизился и остается в боковой динамике. Согласно протоколам, на последнем заседании ФРС обсуждала вопросы контроля кривой доходности, собирается увеличить выкуп ипотечных бумаг, в целом, ДКП останется сверхмягкой до 2023 года.  

Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Как видим, сейчас именно скупка ипотечных долгов является основной причиной роста баланса ФРС. Видимо, акцент надолго смещается с трежерис на ипотеку, по крайней мере негласно.

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №30 от 29.11.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Из-за заминки с выходом отчетов СОТ, выпуск получился неполный, но зато выделил больше времени под блок с макроэкономикой. Обзор распределения позиций сделаю в выпуске с техническим анализом, который выйдет во-вторник.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №3 от 24.11.2020г
В этом видео разберем базовые сценарии активам финансовых рынков, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.


( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №29 от 22.11.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Денежный рынок США остается в профиците, мало того, что спрос на деньги в экономике США слабый, так еще и ФРС продолжают вливать.  

Баланс ФРС на неделе подрос на 68 млрд долларов, но остается в боковой динамике, ликвидности предостаточно.

Синяя линия — баланс ФРС от недели к неделе. Как видим, после резкого скачка в период финансового кризиса показатель снизился и остается в боковой динамике, со слов Пауэлла спешить ФРС в расширении ликвидности не будет, да это и видно по состоянию денежной массы, которую мы рассмотрим ниже.

Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Как видим, сейчас именно скупка ипотечных долгов является основной причиной роста баланса ФРС. На прошлой неделе из 68 млрд долларов, на которые вырос баланс ФРС 50 млрд пришлось на ипотеку.

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №2 от 17.11.2020г
В этом видео разберем базовые сценарии активам финансовых рынков, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.



( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №28 от 15.11.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Выпуск неполный, т.к. отчеты СОТ выйдут в понедельник, это дало возможность уделить внимание техническому анализу и сезонности рынков.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Пока Трамп затевает темные дела и играет высокими должностями как в шахматы, мы пройдемся коротко по денежному рынку США.

Баланс ФРС на неделе подрос на 18 млрд долларов, но остается в боковой динамике, ликвидности предостаточно.

На картинке баланс ФРС от недели к неделе. Как видим, после резкого скачка в период финансового кризиса показатель снизился и остается в боковой динамике, со слов Пауэлла спешить ФРС в расширении ликвидности не будет, да это и видно по состоянию денежной массы, которую мы рассмотрим ниже.

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )