Тренды

Условия задачи

Дано

1. Выборка из 500 трендов.

2. Это точно тренды.

3. Мы не пытались провести их дополнительную сортировку по каким-то ещё критериям.

4. Мы измерили длину каждого тренда.

5. Каждый тренд мы разделили на начало (первые 33% длины), середину (вторые 33% длины) и конец (последние 33% длины).

Далее случайным образом ставим точку на каждом из этих 500 трендов.

Вопрос: какой % из этих точек попадёт в сектор «конец тренда»?

Рассматриваем следующее рассуждение:

1. Чем ниже ликвидность инструмента, тем большее смещение цены вызывает любая заявка.

2. При равном объёме заявки длина вызванного ей сдвига цены будет обратно пропорциональна ликвидности инструмента. То есть, чем ниже ликвидность, тем сильнее сдвинется цена от данной заявки. 

3. Последовательность заявок, соответственно, вызывает тем больший сдвиг, чем ниже ликвидность инструмента.

4. При наличии преобладающего направления заявок тренд будет образовываться тем быстрее, чем ниже ликвидность.

5. Следовательно, на менее ликвидных инструментах тренды образуются быстрее.

6. При наличии двух тесно связанных инструментов (акция и фьючерс на эту акцию) при образовании тренда он сначала станет заметен на графике фьючерса (так как фьючерсы на акции менее ликвидны, чем сами акции), а только потом на графике самой акции.

А теперь переходим к практически значимому выводу: отслеживая признаки трендовости на графике фьючерса, можно заглянуть в будущее графика акции. 

Рассуждение представляется теоретически верным. 

Есть ли несогласные? 

Половина акций из ТОП10 (Индекс ММВБ10) в растущем тренде и при благоприятном и спокойном внешнем фоне российские акции закончат год хорошим ростом.

Лучшие акции для покупки на российском рынке

На текущий момент лучшими с технической точки зрения являются АЛРОСА (ALRS), Роснефть (ROSN), МосБиржа (MOEX), Сбербанк (SBER), Аэрофлот (AFLT).

Наконец-то докодил тестер стратегии (реверсивное направленное движение).

60+ версий где я дебажил косяки… очень много дырок, то одна то другая) Но пройдя сверку ручками по всему графику, все четко совпадает и даже лучше, без предвзятости и эмоций. Джаст цифры.

Загнал на тесты  ETHBTC в режиме «хард», это то где учитывается все самые пессемистичные сценарии, чёрные лебеди и т.д. Если в нем все ок, значит на реале должно быть даже лучше.

Результаты… такое себе… если до этого тестировал ручками btcusd там было по приятнее, то тут не очень. Возможно дело в паре к btc, но скорее в неоптимальности логики.

Ситуация с аппетитом к риску начинает плавно меняться в худшую сторону как только начали появляться (Сомнения торговой сделки, пик обвала стоимости путов и крайняя жадность, вспышка в акциях тухнет) негативные заявления и заголовки по поводу торговой сделки. Это в очередной раз доказывает, что весь оптимизм рынка акций сегодня раздут обещаниями администрации Трампа заключить сделку с Китаем и неQE от ФРС (Иррациональный оптимизм на финансовом рынке (Торговая сделка и ФРС)). В тоже время США продолжают оказывать давление на Китай, а мировая экономика остаётся в своей худшей форме за последние годы. Алгоритмы гонят акции вслед за техническими сигналами (пробой максимумов), позитивными заголовками новостей о возможной отмене пошлин и твитами Трампа, но они также 

Я – трендовик‑системщик. Подробнее о том, кто такой «системщик» – в главе 11. («Трейдинг для начинающих», В.Витковский, М., Эксмо, 2019 г.)eksmo.ru/book/kak-my-teryaem-i-zarabatyvaem-na-birzhe-ITD964048/

А вот с чем едят «трендовика»?

Очень просто. Трендовик – это тот, кто покупает дорого и продает дешево. Опечатки здесь нет. Понятия такие перевернутые. Для сознания не трейдера и не трендовика.

Попробуем поставить все на место.

Трендовик – это тот, кто покупает растущий инструмент, чтобы продать его дороже, и продает падающий, чтобы откупить его дешевле. Так понятнее?

А ведь я сказал то же самое, что и абзацем выше. Растущий инструмент – это инструмент, который сейчас дороже, чем был недавно. То есть покупая растущий инструмент, я покупаю относительно дорого. А падающий инструмент был недавно дороже, и, значит, его я продаю относительно дешево.