Управление активами

   Результаты алгопортфеля за летний квартал 2020 г. В процентом соотношении суммарно портфель прибавил 22,38% от базового тела депозита, реинвестирование средств не производилось. (Относительно статистики по портфелю с 2017 года.)

За июнь:

PnL + 6,48%

За июль:

PnL + 13,57%

За август:

PnL + 2,33%

При отсчете с 2020 года, прирост за каждый месяц составил:

За июнь:

PnL + 8,84%

За июль:

PnL + 17%

За август:

PnL + 2,5%

Алгоритмический портфель, состоит из трендовых торговых систем на срочном рынке FORTS, а также корпоративных облигаций.

Контракты: Si, Eu

4 таймфрейма: 1 час, 30 мин, 15 мин, 5 мин.

Следить за динамикой можно на сайте:

http://o-s-a.net/investicionnyj-fond.html

В прошлый раз в комментах к моему топику (https://smart-lab.ru/blog/640358.php) г-н Лисицын заявил, что в опционах РТС на MOEX можно без проблем всунуть 1 млн. руб.

Вот выдержка его коммента из моего предыдущего топика.

«1)      Дико высокие комиссии брокера и биржи.
— Поменяйте брокера, договоритесь о Fix-комиссии

2)      РТС слабо предсказуемый ...
-Что дает возможность зарабатывать тем, кто умеет предсказывать — за счет тех, кто не умеет

3)      МБ специально не расторговывает фьюч на индекс MOEX ...
— Вы можете стать MM на фьючерсе и расторговывать его, что еще биржа должна сделать для Вас

4)      Но какого черта они экспирируются в четверг?! ...
— А в какой нужно? О любом другом дне Вы то же самое скажете

5)      Шаг страйка на опционы РТС ...
— Чем больше страйков, тем ниже ликвидность на каждом из них, увы, это так

6)      Дичайшие спрэды на бид/аск в страйках ITM и даже ATM. Маркетмейкеры не фигово бабки стригут на этом.
— Станьте ММ и стригите вместе с ними, в чем проблема то?

Результаты алгопортфеля за август 2020

За месяц:
PnL +1,59%
Max drawdown -1,45% (11.08 — 24.08)

За весь период(c 18.02):
PnL +13,19%
Max drawdown -2,22% (18.03 — 08.04)



Доходность портфеля с меньшим количеством систем и большим риском:
с 01.01.2019 
https://drive.google.com/file/d/1fweTgby8YZDMpWCuqLzKcrJz_LX0OjAm/view?usp=sharing
с 01.01.2020 
https://drive.google.com/file/d/1MGPNFS0E10za_3IVPxTH-o_N6RuIP-6z/view?usp=sharing

Следить за динамикой можно в соцсетях:
https://vk.com/Dmitry.Stoletov
https://www.facebook.com/FinSerfing

В инете активизировались новости о беспредельном обвале, причем со дня на день.


 
Перечислим некоторые из таких предсказаний.

1)
Завтра 25 Августа — ровно 33 года от ATH 1987 года. ( Перед market crush 1987, 19 октября). Не думаю, что завтра будет Глобальный разворот, но рынок will respect this date.

2)
 

Результаты алгопортфеля за июль 2020

За месяц:
PnL +3,91%
Max drawdown -1,49% (06.07 — 16.07)

За весь период(c 18.02.2020):
PnL +11,42%
Max drawdown -2,22% (18.03 — 08.04)



Следить за динамикой можно в соцсетях:
https://vk.com/Dmitry.Stoletov
https://www.facebook.com/FinSerfing