Управление активами

Много расписывать не буду. Старт этой серии постов здесь
За прошедшие две недели заинвестировался в бумаги только на 15%



Рисунок Структура портфеля на 12_07_2020

Всю неделю смотрел облигации, пытался что-то отобрать. Как по мне, так ничего стоящего сейчас нет, всё торгуется выше номинала.
А я редко покупаю облигации с ценой выше номинала. Единственная была идея: один из выпусков «Самолёта» (сделали доп эмиссию акций, не плохо вроде разместили). Становился в стакан два дня, с бидом на 10 копеек выше верхнего. Сделка не состоялась, переставлять бид принципиально не стал.

в ОФЗ при таком раскладе:



( Читать дальше )

Результаты алгопортфеля за июнь 2020

За месяц:
PnL +2,82%
Max drawdown -0,92% (04.06 — 10.06)

За весь период(c 18.02.2020):
PnL +7,23%
Max drawdown -2,22% (18.03 — 08.04)


Доходность портфеля с меньшим количеством систем с 01.01.2019
https://drive.google.com/file/d/1_Gz-iQTpbeUlsr1vjYe-m011v27g-v8v/view

Следить за динамикой можно в соцсетях:
https://vk.com/Dmitry.Stoletov
https://www.facebook.com/FinSerfing

Как известно, в геометрии кратчайшее расстояние между двумя точками это прямая.
В жизни нет. Вышел. Из точки «А» вышел.
Идёшь по дороге, на первых шагах она прямая как автобан и ты видишь впереди себя пункт назначения: точку «Б». Потом начинается...
споткнулся, упал, расшиб коленку, зашёл вправо на обочину найти подорожник, там всего лишь нужно было пройти через кусты...
упругими ветками оцарапал лицо, в результате не посмотрел куда наступаешь.
наступил в г… о, такого же как ты, идущего по пути из точки «А» в точку «Б», но уже обделавшегося ранее.
Решил вернуться на путь. 
Первые результаты 

• счёсанная коленка
• оцарапанное лицо
• обувь в г… е
• утраченное время

«Не беда», подумал, а то что обувь в НЁМ, так это вообще к деньгам)
Сделал новый шаг в пути.

Извините за такое вступление, но без завязки в хорошем произведении НИКАК.

На Смарт-лабе появилось очень много коллег, грамотно и интересно, описывающих свой путь к миллионам. Ребята качественно, и порой лучше профессионалов из ИК и ИБ, разбирают и препариуют компании, обсуждают будущие дивиденды от своих кусочков бизнеса корпораций. Конкуренция за внимание читателей, инвесторов!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый день.

Результаты за май — прирост стоимости портфеля акций, включая хеджевые операции (около 5 500р), составил около 26 000р. +6% 

Индекс ММВБ (бенчмарк) в мае +3% (не думаю, что будут сильные изменения до конца дня).

Портфель облигаций по стоимости, понятное дело, топчется на месте. Купонные выплаты в мае составили 6 600р.

Весь портфель вы можете видеть в открытом доступе в моем профиле. Смотрите, мне не жалко. Пока))

Едем дальше...

Блажен тот, кто верует. Это избавляет от множества страданий, но не всегда дает правильное понимание происходящего, как с Чацким.
… Всем привет… сейчас на смартлабе стали появляться те кто с пеной у рта доказывают что будет второе дно, что не будет второго дна.Возможно они набрали позиций в ту или иную сторону, и ждут благоприятного исхода, или уже глубоко засели в своих позициях терпя убытки.Хотелось бы таким людям посоветовать не терять бдительности… и все таки свою веру подкреплять разумом… а не наоборот, и не забывать про управление рисками.
… Управление рисками — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь
… Всем спасибо...)

Привет, Смартлаб (уже третий раз)

Давно хотел разобраться в очень актуальной на данный момент для себя теме, а именно в идее всепогодного/всесезонного или вечного портфеля придуманного Рэем Далио (Ray Dalio) и его партнером по хедж-фонду Bridgewater (AUM на 2019 год $160 млрд) — Бобом Принцем (Bob Prince).

В данной статье я попытаюсь разобраться в истории и причинах создания такого портфеля, расскажу о главной концепции паритетов рисков на которой построена данная стратегия, рассмотрим также микс и пропорции активов рекомендованные для данной стратегии, рассмотрим российские и американские аналоги данной стратегии присутствующие в данный момент на рынке и самое главное рассмотрим историческую доходность стратегии начиная с 70-ых годов прошлого века и по наши дни.

 Для тех кто не любит читать длинные статьи я записал видео на эту тему в котором пересказан основной смысл статьи в довольно сжатом виде, для тех кто больше любит читать, статья находится сразу после видео. 


( Читать дальше )