ФОРТс

Осталась одна неделя до экспирации. Думаю, что ни чего серьезного за это время не произойдет. 4 дня флэт, с локальными минимумами до 150000-145000, затем идем до 155000-160000. На этом и успокоимся, а экспирируемся на отметки 157500!!!

Проще срать посреди Карсной Площади, чем разбираться.
Совсем никакое в юзабельности.
Мало того, что с суппортом 40 минут списывался «а хуйли не пашет и не логинится», так ещё и реаьно криворукое для просто «открыть/закрыть/выставить стопы и тейки».

Это всё к посту smart-lab.ru/blog/22583.php

Скрин текущий:

Предлагаю Вашему вниманию несколько тезисов и выводов, рожденных в мозге дилетанта рынка фьючерсов и опционов. Их автор действительно дилетант, который ничего толком не понимает в ФОРТСЕ. Только есть одно НО: смогут ли опытные игроки опровергнуть эти тезисы и выводы из них? Мое личное мнение — выводы  абсолютно соответствуют действительности. А следовательно, и тезисы, их породившие, могут оказаться правдой, пока неизвестной большинству.
 
Тезисы:
1) ФОРТС — это очень специфичный рынок, искусственный и алгоритмический по определению, созданный для роботизированной торговли, и контролируемый «от и до» крупнейшими игроками — а точнее, Главными Роботами/чиплидерами.
 
 2) ФОРТС — практически замкнутая система, вход новых «несанкционированных» денег отслеживается моментально и порождает ответные меры по их нейтрализации. От того факта, что рынок имеет колоссальные обороты, не изменилось ничего принципиального со времени его становления. Главные Роботы полностью контролируют потоки в обе стороны, имея задачу просеить все чужие/посторонние деньги через свои заявки выгодным для себя образом. Можно незаметно ввести небольшую сумму денег и также присоединиться к «просеиванию», но любого крупного постороннего игрока быстро вычислят и заставят закрыть позу. Как в свое время начинался фортс — аналогичным образом сейчас пытаются раскрутить фьюч ММВБ — назначаются несколько маркет-мейкеров, оборот по сделкам которых поначалу составляет 90-95% всего оборота по новому инструменту. Они полностью контролируют начальные и конечные уровни цен за сессию, имея основными ориентирами даты экспирации фьючерсов, о которых они «знают», а другие только гадают. Чиплидеры действуют согласованно между собой, и для привлечения большего числа клиентов переносят на фортс видные невооруженным взглядом корреляции с российским рынком акций, с американскими рынками, с рынком комодов, порождая иллюзию «рыночного ценообразования», которые якобы можно понять и использовать. Только корреляции устанавливаются не рыночным, а букмекерским образом — коэффициенты корреляций «назначаются». Сегодня фРТС коррелирует с нефтью на 90%, завтра только на 10%, но на 90% начинает зависеть от курса рубля, а послезавтра и курс рубля уже не так важен, все играют пару доллар-йена или фьюч на американский СиП.


( Читать дальше )

То что я так давно хотела сделать. Просмотреть результаты своих сделок по дням недели и по времени.
Посмотрела и поняла что нет в принципе у меня ни какой закономерности. А пока всё это изучала осознала и то, что даже если б и была какая зависимость (ну например что в пятницу с 22.00-23.00 я сливаю больше всего) и исключив её, проблема возможно не решится, а просто перейдёт на другой день или на следующее время.
В общем просмотрела и успокоилась :)  Возможно я что-то упустила...
                           Зависимость результата от дня недели                                                             Август                                                     Сентябрь 

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры! Сообщаем Вам, что  26 — 27 ноября 2011 года в Казани проидет платный семинар посвященный срочному рынку.
Семинар посвящен изучению возможностей срочного рынка для реализации различных инвестиционных и спекулятивных стратегий. Ключевым моментом семинара является изучение опционных стратегий. Инструменты срочного рынка позволяют создавать разнообразные стратегии с разным уровнем доходности и убытка. Их успешное использование дает возможность зарабатывать при любом движении рынка.
Семинар проходит в течение 2-х дней и имеет практическую направленность. Ведущий семинара — Харитонов Олег, который  имеет опыт работы на срочном рынке с 2003 года. Автор не перегружает слушателей формулами и расчетами — просто и доходчиво рассказывает о плюсах и минусах торговли на срочном рынке.
Подробности www.elemte.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=226+&Itemid=60

Раньше всегда торговал на ММВБ, но комиссия не радовала. Скальпить было невозможно, т.к. брокерские 0.03% откусывали от прибыли и увеличивали убыток + комиссия биржи, депозитария.

Добрые люди посоветовали скальпить на ФОРТС, тут комиссия в абсолютных числах, что-то около рубля… Ок, но спустя несколько дней заметил какой-то подводный камень. Делаю, скажем, на сделке 2000 пунктов, а вариационки начисляется 1000. Долго думал, как так? Решил спросить в техподдержке АД, и вот, какой ответ получил:

Чтобы перевести пункты по котракту на индекс РТС в рубли надо их умножить на 0,02 и на курс доллара в 16:30 (http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx)

Тогда действительно, 2000*0,02*30,12=1205. Не понятно только, почему покупаешь лот за рубли, продаешь за рубли, а прибыль тебе считают по какой-то формуле... 

Одно радует, что и при убытках — убытки становятся меньше.

Вопрос, это у всех так, или меня АД имеет?)

P.S. Все понял, спасибо!

В скором будущем, буквально через 1-2 месяца собираюсь перейти на фортс и так как я торговал на форексе о фортсе я не имею никагого представления, что там да как. Вот я и хотел бы попросить совета, какого брокера выбрать? в каком самые наилучшие условия для торговли и поудобнее терминал? а в остальном сам разберусь по ходу ) заранее большое спасибо )

Устал сливать депо (все мы знаем, что это занятие тяжелое), начал более детально анализировать рынок, а именно ход торгов. Начал приходить ко мнению, что индюки и класс. граф. анализ не эффективны, по крайней меры если не знаешь перво-причины, к примеру от того или иного уровня отбились из-за чего, для того чтобы собраться с силами и пробить его или это пик развития в моменте и идем быстро быстро в шорт. Вот и решил узнать чем пользуетесь вы при торговле. Всем спасибо!.

Инструмент: фРТС (фьючерс на интекс РТС) 12.11

где: b-покупка, s-продажа, ОИ- кол. позиций в момент пика роста ОИ (14:20)
        b/>250/150 — покупка/продажа объемом свыше 250/150

Временной период:
12:24:00 — 14:20:00 Наибольший рост накопления позиций
10:00:00 — 10:56:00 Спад до минимума дня открытых позиций



                                          b           s                   ALL                         ОИ
  all                                 953728  964390        1 918 118

( Читать дальше )

 У меня вот вопрос к тем, кто в торговле активно пользуется стаканом.
После введения айсберг-заявок не теряется ли в нем вообще смысл?
Для тех, кто не  в курсе: Теперь  доступен новый тип заявки в ИТС QUIK — «айсберг-заявка» — лимитная заявка с возможностью указания «видимого количества ценных бумаг», которое и отражается в стакане заявок. Остальное количество ценных бумаг является скрытым и не отражается в стакане.