ФЬЮЧЕРС

Биржевой канал от 05.06.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 05.06.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Календарный спред (КС) позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.


Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. На первом этапе реализации КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним (например, июнь-сентябрь).  В спред будут включены фьючерсы на Индекс РТС и фьючерсы на курс USD/RUB. В перспективе планируется расширить линейку КС.

Торговля спредами:

• Трейдер подает заявку нового типа – заявку «Календарный спред».
• Поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill.
• Заявка попадает в стакан спредов. Стакан спредов не связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
• Заявка исполнится тогда, когда в стакане спредов цена заявки на покупку КС совпадет с ценой заявки на продажу КС.
• Возможна подача адресных заявок КС.
• В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.
• Шаг цены спреда равен шагу цены фьючерсов, входящих в спред.
• Время торговли совпадает с временем торговли фьючерсами, входящими в спред.
• Последний день торговли КС совпадает с последним днем торговли ближним фьючерсом.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги!

Для понимания того, как происходит торговля календарным спредом, приведу пример одного очень удачного (ну конечно, кто же на лосях будет демонстрировать? ) трейда календарным спредом по соевому маслу. 

На одном из сайтов (на каком — не спрашивайте) были обнаружены календарные тенденции к падению спреда между 14-м мая и 4 июня. Цифры 3-5-7 обозначают усредненные тенденции за определенное количество лет.




( Читать дальше )

Биржевой канал от 05.06.2013
В эфире: Виталий Бердичевский, Владимир Волков

 

Биржевой канал от 04.06.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 04.06.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 04.06.2013
В эфире: Оксана Шевченко, Владимир Волков

 

Биржевой канал от 03.06.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 03 06 2013
В эфире: Виталий Бердичевский, Владимир Волков