Финансовые рынки

Ключевой темой недели стали очередные теракты в столице объединённой Европы. Парижские теракты были аккурат под выборы, брюссельские так же наверняка преследуют определённые политические цели, правда, пока не ясно какие. Странным является тот факт, что «главный террорист» запросил экстрадиции во Францию. Выборы в США идут своим ходом, Трамп продолжает набирать голоса выборщиков, а вот Клинтон проиграла два штата Берни Сандерсу, может быть ещё не всё потеряно… Рынок нефти наблюдает за ситуацией в сланцевой добыче в США и ждёт намеченного на 17 апреля саммита экспортёров. Китай, играя мускулами, даёт США понять, что он против ужесточения монетарной политики ФРС США.

1.Перспективы развития госфинансов США

Предварительные выборы гордо шествуют по территории США. В стане республиканцев они обходятся без сюрпризов – Трамп предсказуемо продолжает набирать очки. Судя по всему, он активно работает не только над своим имиджем, но и над вопросом согласования своей кандидатуры в руководстве республиканской партии, потому что по моим ощущениям нападки на него явно сократились. Похоже, что верхушка республиканцев смирилась с Трампом в качестве единого кандидата. А вот у демократов Берни Сандерс смог одержать две внушительные победы. Правда, шансов стать единым кандидатом от демократической партии у него практически нет. Всё дело в голосах «суперделегатов», которые полностью на стороне Клинтон. Чтобы преодолеть это обстоятельство ему нужно значительно обойти Клинтон по количеству голосов обычных делегатов, чего пока ему достичь не удалось. Более того, несмотря на две крайних победы, он по-прежнему отстаёт от своей конкурентки. Судя по всему, мой прогноз о паре кандидатов Клинтон-Трамп сбудется, а это означает, что и у другого прогноза по поводу президента-республиканца так же будут все шансы на исполнение.

( Читать дальше )

       Посчастливилось ознакомиться с учебным пособием наших харьковских учёных, имеющем отношение к автоматизированному трейдингу, советникам и торговым роботам.
        В связи с тем, что многие трейдеры годами ищут для своей торговли подобных «помощников» и «Святые Граали», решил написать рецензию на эту книгу, заодно окунувшись в кухню создания всевозможных Граалей. Ведь большинство трейдеров, убедившись в том, что очередной индикатор или советник пока ещё не «Святой Грааль», с надеждой продолжают свои поиски дальше. Благо, есть где и что искать. А также находится много помощников в этом деле. Но задумываются ли они над тем, кем и как создаются все эти бесчисленные претенденты в «Грааль». Откуда они берутся и зачем.

       ЧАСТЬ 1. Учёные и их научные исследования.
       В данного учебного пособия довольно представительный авторский коллектив, солидные рецензенты, серьёзные исследования… Рекомендовано Министерством образования и науки Украины.

( Читать дальше )

       Чем больше я пытаюсь осознать основы успешного трейдинга на базе стратегии Price action и работ академиков +Online Trading Academy, тем чаще меня посещает мысль о том, что не там, не в то время, и возможно даже не теми мы родились. 
      Осмелюсь предположить, что на наших территориях (скажем так, территориях СНГ) нет истинного обучения трейдингу. Определённые круги финансового мира, а также проводники их воли и идей, держат нас, мягко говоря, в неведении, пытаясь различными способами на нас заработать (как и во многих других сферах жизни, которые они контролируют). Курсы, учебники, СМИ и большинство сайтов пропагандируют давно известные или свежеиспечённые, но практически бесполезные для успешного трейдинга материалы и подходы, обеспечивающие не прибыльную торговлю, а скорее отбор денег у доверчивых, очарованных читателей и слушателей, заманенных попрактиковать на финансовых рынках.
       На трейдерах-новичках (под «новичками» будем понимать тех, профит которых еще не в плюсе, не зависимо от сроков их пребывания в трейдинге) зарабатывают все, кому позволяет проворность и совесть, начиная от авторов книг по красивым торговым теориям, высоковероятным торговым стратегиям и сигналам, и заканчивая дилинговыми центрами (ДЦ) и брокерами, ЗНАЮЩИМИ, что все это не работает. Считаю это не просто утаиванием информации, это – обман и откровенное неуважение! Хотя о чём я?! Разве мы не знаем, каким людям принадлежит, и кем контролируется в мире сфера финансовой деятельности? И вообще, если в трейдинге не создавать иллюзии, то, во-первых, кто-же тогда согласиться торговать, а во вторых, кто будет сливать депозиты, обеспечивая своими деньгами так называемый «рынок»? Как здесь не вспомнить известную фразу из фильма Бодрова: «мы, русские, не обманываем друг друга…» Нам точно так же впаривают изначально негодный «автомобиль», рассказывая о том, как далеко мы на нём уедем.

( Читать дальше )

В центре внимания рынков сегодня будет направлено на заседание ЕЦБ.Навряд ли по итогам текущей встречи будут внесены какие-либо изменения в денежно-кредитную политику регулятора, но крайне вероятно, что будет просигнализировано о возможном дальнейшем смягчении политики в будущем. Апотом нас ждет пресс-конференция Марио Драги. Комментарии Драги могут стать причиной сильных движений.

Основным событием среды будет оглашение итогов заседания Банка Канады. Текущее заседание канадского регулятора является расширенным, так что кроме оглашения итогов встречи также будет обнародован квартальный отчет по денежно-кредитной политике, содержащий актуальные оценки ситуации в экономике Канады и мира, после чего состоится пресс-конференция Стивена Полоза.Практически не вызывает сомнения, что на октябрьском заседании Банк Канады не внесет каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив учетную ставку на уровне 0,50%. Основное внимание участников рынка будет направлено на сопроводительное заявление, изменение тона которого может оказать существенное влияние на динамику канадского доллара.

На рынке многое нельзя предугадать. Неожиданности, как хорошие, таки плохие возникают постоянно и оказывают огромное влияние на позиции трейдеров. Одна из ключевых задач торговли — это как можно быстрее реагировать на новые события и перемены в состоянии рынка. Но не менее важно делать все для того чтобы сократить количество «рыночных сюрпризов».
 

Что может спровоцировать появление «рыночных сюрпризов»? Это запланированные события и незапланированные события.
 

Запланированные события, влияющие на финансовые рынки

( Читать дальше )

• Цена на нефть сейчас, пожалуй, является центральной темой для российских рынков. Брент вчера упал на 5.1% до 49.7 долл./баррель сейчас. Ближайший контракт “пробил” 50 долл./баррель, двигаясь к повторению минимумов января 2015 (46.6 долл./барр. по закрытию 13 января). 
  Явных причин и новостей для такого движения именно вчера не наблюдается. Что нового мы узнали начиная с конца прошлой недели? Есть Иран, пообещавший нарастить добычу 0.5 млн. барр. в сутки через неделю, и еще 1 млн. через месяц после санкций. Количество буровых станков в США за неделю выросло на 5 шт. Индекс PMI Китая вчера был не самым лучшим, говорящим о продолжающемся замедлении этой страны. Все это вряд ли можно назвать какой-то важной причиной для обвала именно вчера. Движение проходило в рамках общего тренда, а вчера, возможно, “резались длинные позиции” некоторых участников. 

( Читать дальше )

• Период слабой волатильности нефти, похоже, заканчивается. Позавчера американский WTI показал новые локальные минимумы с апреля. А вчера уже брент снизился до очередных минимумов, сейчас находится на 55.5 долл./баррель. Возникает шанс на то, что нефть вновь будет тестировать “дно”. В последние недели мы видели несколько предупреждений об этом, и они оказались не пустыми. 

Причиной падения можно считать продолжающуюся ценовую войну С. Аравии со сланцем. В последние месяцы нефтедобыча в С. Америке перестала показывать признаки, число работающих буровых станков перестало снижаться. При этом объем запасов в США продолжает расти, отражая затоваривание. Тот факт, что С. Аравия не собирается отдавать долю рынка, весьма наглядно видно на графике добычи в этой стране, которая продолжает расти. 


( Читать дальше )

• Период слабой волатильности нефти, похоже, заканчивается. Позавчера американский WTI показал новые локальные минимумы с апреля. А вчера уже брент снизился до очередных минимумов, сейчас находится на 55.5 долл./баррель. Возникает шанс на то, что нефть вновь будет тестировать “дно”. В последние недели мы видели несколько предупреждений об этом, и они оказались не пустыми. 

Причиной падения можно считать продолжающуюся ценовую войну С. Аравии со сланцем. В последние месяцы нефтедобыча в С. Америке перестала показывать признаки, число работающих буровых станков перестало снижаться. При этом объем запасов в США продолжает расти, отражая затоваривание. Тот факт, что С. Аравия не собирается отдавать долю рынка, весьма наглядно видно на графике добычи в этой стране, которая продолжает расти. 


( Читать дальше )